¡¿La martingala es el mal?! - página 3
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Sin embargo, está claro que no es interesante.
Saludos - S.D.
...Es más, tampoco importa que el precio pueda crear el llamado "Drawdown", es decir, que pueda desgarrarse hacia un lado y luego inmediatamente hacia el otro. En este caso gano gracias al método Martingale. E incluso si el precio crea dos "Flechas" sigo ganando independientemente de la dirección de la última racha de precios.
¿Y si hay seis u ocho flechas?
La martingala puede utilizarse probablemente si la probabilidad de operaciones rentables es > 90%. O en otras palabras, la probabilidad de una serie
de 3-4 operaciones perdedoras es insignificante. Pero si hay un TP con un 90% de operaciones rentables, ¿por qué utilizar una martingala?
Del libro: R. El libro de Pelletier "Money Management with the Martingale Method".
"¿Cómo puede ser útil el método de la martingala? Para dar un ejemplo, observe que una serie de operaciones de martingala tendrá éxito si una sola unidad de operación -un contrato o un lote de acciones estándar- gana con el tiempo. Supongamos que el resultado de cada operación es 50-50, gane o pierda. Demostramos que utilizando una serie de operaciones de martingala, la probabilidad de un resultado exitoso en las operaciones puede aumentar del 50% al 87% con un presupuesto mínimo de cuatro veces el margen más 6 operaciones perdedoras promedio. Poner cinco veces el margen mejorará el resultado final en una serie de operaciones hasta alrededor del 90%".
Al principio, cuando me familiaricé con los TC (incluidos los basados en el principio dela Martingala) que elevaban el depósito por mucho tiempo y lo aumentaban por veces, para luego perderlo con el MK, la decisión surgió inmediatamente y sin ambigüedades: ¡a la cesta! Y sólo recientemente he empezado a pensar en la posibilidad de un uso práctico de dicha ST. Este es un plan aproximado:
1. Supongamos que tenemos una ST que, relativamente, tiene un beneficio medio mensual de 500$ con un depósito inicial de 2K. Además, permite (basado en los resultados de back-tests en la historia de 6 años) en el promedio no más de un drawdown por año con la profundidad más de 1,5K-2K, es decir, durante un año de comercio que bien puede obtener MC, pero si no va a suceder, entonces el beneficio anual será de $ 500 x 12 = $ 6000 o +300%.
2. tomamos un depósito inicial de 2K (su valor se determina tanto por el número/profundidad de las detracciones como por el lote de negociación) y empezamos a operar e intentamos extraer beneficios de un TS potencialmente perdedor. Si tenemos suerte (lo que desgraciadamente ocurre más a menudo en una demo;), entonces correremos unos cuantos meses sin profundos drawdowns (por cierto, para evitarlos en una cuenta real, puedes correr el TS en una demo, esperar los drawdowns y después de su finalización, correrlo en la cuenta real - es poco probable que los drawdowns se sucedan).
3. Supongamos que hemos tenido un poco de suerte (no hemos tenido drawdown y MC) en los primeros meses de trading. Todo el beneficio de las operaciones de cada semana, lo volcamos a otra cuenta (de reserva o utilizada para otros fines). Así, después de cuatro meses hemos duplicado el depósito inicial e incluso después de obtener el drawdown y el MC nos quedamos con el depósito inicial como mínimo y empezamos desde el principio.
4. de esta manera seguimos trabajando hasta conseguir MK, y siempre tenemos un límite de pérdidas de 2K. En el momento de recibir el MC, es muy probable que la cuenta de reserva tenga más de los 2K iniciales. Supongamos que resultan 4K de los cuales 2K los mantenemos en reserva y 2K los sacamos a subasta. Si en el momento de recibir el MC, el importe es significativamente superior a los 2K iniciales (por ejemplo, 8K), podemos poner la mitad (4K) en la puja.
5. Haz un ciclo de este proceso hasta que ganes. MK actúa aquí como un stop loss global, y el tamaño del depósito limita el tamaño de las posibles pérdidas.
Todavía no he probado este método en la práctica, creo que tiene derecho a vivir, aunque no he tenido en cuenta algunas sutilezas. Me interesa la opinión de los expertos.
Al principio, cuando me familiaricé con las TS (incluidas las que se basan en el principio dela Martingala) que subían el depósito por mucho tiempo y lo aumentaban por veces, y luego lo perdían con la MK, la decisión surgió inmediatamente y sin ambigüedades: ¡a la cesta! Y sólo recientemente he empezado a pensar en la posibilidad de un uso práctico de dicha ST. Este es un plan aproximado:
1. Supongamos que tenemos una ST que, relativamente, tiene un beneficio medio mensual de 500$ con un depósito inicial de 2K. Al mismo tiempo, permite (según los resultados de las pruebas retrospectivas sobre
Respetuosamente - S.D.
2k=2000, 1.5k=1500, MK=margin call :-)
goldtrader
No sé dónde podría encontrar un sistema que me diera un 25% al mes. Si tienes uno, calcula cuántas veces se ha perdido desde 1999 :-)
Me gustaría encontrar un sistema que me diera un 25% al mes. Si tienes uno, calcula cuántas veces ha fallado desde 1999 :-)
Si tienes uno, cuenta cuántas veces ha perdido dinero desde 1999. Dependiendo de los instrumentos y ajustes seleccionados, no suelen perderse más de una vez al año. En mi opinión, el Asesor Experto de Sarta funciona aproximadamente de la misma manera. Por ejemplo, en el archivo adjunto hay uno de esos, no escrito por mí así que en .ex4, no creo que sea mejor que el de Sarta, más flexible (muchos parámetros) también funciona.
Por cierto, como Sart escribió acerca de su asesor, "A pesar de la actitud negativa predominante a la martingala, un pobre comerciante con un depósito de al menos $ 400-500, este programa puede ABSOLUTAMENTE libre de riesgo traer $ 10 al día. Si multiplicamos 10 dólares por 20 días de negociación al mes, obtenemos 200 dólares, que no son el 25%, sino el 40-50% de los 400-500 dólares iniciales. No he utilizado el Expert Advisor de Sarta ni en el historial ni en la demo, pero no tengo motivos para no confiar en el autor. Otra cosa es que las palabras "Totalmente libre de riesgo" suenen, como mínimo, ingenuas. Se puede sentir que el autor aún no ha sido vencido por el mercado.
No sé dónde podría encontrar un sistema que me diera un 25% al mes. Si tienes uno, calcula cuántas veces ha perdido dinero desde 1999 :-)
Si tienes uno, cuenta cuántas veces ha perdido dinero desde 1999. Dependiendo de los instrumentos y ajustes seleccionados, no suelen perderse más de una vez al año. En mi opinión, el Asesor Experto de Sarta funciona aproximadamente de la misma manera. Por ejemplo, en el archivo adjunto hay uno de esos, no escrito por mí así que en .ex4, no creo que sea mejor que el de Sarta, más flexible (muchos parámetros) también funciona.
Por cierto, como Sart escribió acerca de su asesor, "A pesar de la actitud negativa predominante a la martingala, un pobre comerciante con un depósito de al menos $ 400-500, este programa puede ABSOLUTAMENTE libre de riesgo traer $ 10 al día. Si multiplicamos 10 dólares por 20 días de negociación al mes, obtenemos 200 dólares, que no son el 25%, sino el 40-50% de los 400-500 dólares originales. No he utilizado el Expert Advisor de Sarta ni en el historial ni en la demo, pero no tengo motivos para no confiar en el autor. Otra cosa es que las palabras "Totalmente libre de riesgo" suenen, como mínimo, ingenuas. Tengo la sensación de que el autor aún no ha sido vencido por el mercado.
Este tema ya ha sido tratado anteriormente y considero que el archivo EA adjunto está mal redactado
¿Alguien ha intentado oponerse? Otra cosa que provoca grandes dudas es la posibilidad de ganar un 40-50%/mes "Absolutamente sin riesgo". En mi opinión, absolutamente sin riesgo es imposible ganar ni siquiera un 1%, y un 40-50%/mes es una tasa de rentabilidad disparatada.
"En el ejemplo anterior, con una apuesta del 50%, en la que por cada 1 dólar de pérdida había 2 de ganancia, la expectativa matemática sería:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Así, la expectativa matemática de este juego es de 50 céntimos por jugada.
Estimemos la expectativa matemática al juego de la ruleta:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Así, al jugar a la ruleta la expectativa es de menos 5,26 céntimos por jugada para una apuesta de 1 dólar. Si la apuesta es de 5 dólares, entonces, en promedio, se perderán 26,3 centavos por vuelta.
Para diferentes apuestas, la expectativa será diferente cuando se exprese en pips, pero la misma cuando se exprese en porcentaje. La expectativa de una serie de apuestas es la suma de las expectativas de las apuestas individuales. Si en la ruleta apuestas primero 1$ a un número, luego 10$ y después 5$, la expectativa matemática sería:
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Este principio explica por qué los sistemas basados en la modificación del tamaño de las apuestas en función de la magnitud de las pérdidas o de las ganancias están condenados al fracaso. La suma de expectativas negativas siempre será negativa. La martingala sólo se puede ganar con una cantidad ilimitada de capital.
La conclusión más importante en cuanto a la gestión del dinero es que cuando la expectativa matemática de un sistema de trading es negativa, ningún sistema de gestión del dinero puede obrar un milagro y obtener beneficios."
Quiero decir de entrada que no equiparo de ninguna manera el Forex con la ruleta (bueno como yo mismo comercio y no voy a permitir que me "insulten" )))).
La martingala es un sistema de gestión del dinero. Todo el mundo lo entiende. Tal vez, en primer lugar, un sistema de comercio con un beneficio esperado positivo, incluso con un número notoriamente igual de operaciones rentables y deficitarias y su relación entre sí como 2:1 (por supuesto a favor de las rentables). Y luego a atornillar. ¿Y hasta la misma Martigail? He subrayado deliberadamente las líneas que son importantes desde mi punto de vista.
Bueno, eso es todo... no lo tomes como una especulación ociosa.... y no juzgues.