Yury Reshetov: Un intercambio no es Forex. Aquí, todas las cotizaciones del mismo instrumento se negocian en el mismo parqué y el mercado es el mismo para todos, por lo que no puede haber diferencias, y un servidor con feeds curvos puede tener recotizaciones o deslizamientos.
Bien, ¿una combinación de intercambio + forex? Futuros frente a pares de divisas. Después de todo, hay muchas opciones.
Hace cinco años tenía sentido, incluso llegué a trabajar en ello durante un tiempo en el paquete FORTS-FOREX. Ahora ya no tiene sentido. Simplemente no tienes tiempo físicamente.
Hace cinco años tenía sentido, incluso llegué a trabajar en ello durante un tiempo en el paquete FORTS-FOREX. Ahora ya no tiene sentido. Simplemente no tienes tiempo físicamente.
Sólo que el arbitraje se llama de otra manera.
¿Por qué es diferente? Exactamente la diferencia en las citas, o el momento en que se producen. Bueno, y el caso de comprar en el mercado OTC y luego vender en el mercado bursátil, o viceversa...
Алексей Тарабанов: ¿Por qué es diferente? Exactamente la diferencia en las cotizaciones, o el momento de las mismas. Bueno, y el caso de comprar en el mercado OTC y luego vender en la bolsa o viceversa...
En mi opinión, el arbitraje es más interesante con las opciones (sobre FORTS). Las estrategias de opciones son muy eficientes y menos arriesgadas por definición.
Yo mismo lo haría, pero una vez que le cogí el tranquillo, y no lo hice mal, me aburrí. No me atrevo a mirar el monitor durante horas.
En mi opinión, el arbitraje es más interesante con las opciones (sobre FORTS). Las estrategias de opciones son muy eficientes y menos arriesgadas por definición.
Yo mismo lo haría, pero una vez que le cogí el tranquillo, y no mal, me aburrí. No me atrevo a mirar el monitor durante horas.
El arbitraje, en mi opinión, está en demanda cuando no hay monitor. Terminé de tocar en ese grupo hace unos 15 años.
Алексей Тарабанов: El arbitraje, en mi opinión, está en demanda cuando no hay monitor. Terminé de tocar en este grupo hace unos 15 años.
¿Cómo es eso? La transacción es de 15 minutos a varios días. Hay que contar todo el tiempo (por supuesto, el software lo hace). + las modificaciones del acuerdo, el equilibrio del acuerdo. Y hay que cerrarlas a tiempo. No puedes alejarte del monitor.
¿Cómo es eso? La transacción es de 15 minutos a varios días. Hay que contar todo el tiempo (por supuesto, el software lo hace). + las modificaciones del acuerdo, el equilibrio del acuerdo. Y hay que cerrarlas a tiempo. No puedes alejarte del monitor.
Hace cinco años tenía sentido, incluso llegué a trabajar en ello durante un tiempo en el paquete FORTS-FOREX. Ahora ya no tiene sentido. Simplemente no tienes tiempo físicamente.
Sólo que el arbitraje se llama de otra manera.
¿No tendré tiempo físicamente o el robot no tendrá tiempo automáticamente?
Maxim Dmitrievsky: ¿No podré llegar físicamente a tiempo o el robot fallará automáticamente?
Ni tú, ni siquiera el robot.
Más del 60% del volumen de FORTS se realiza directamente a través de ordenadores conectados a la bolsa (sin pasar por el corredor). Si se tiene en cuenta que estos ordenadores también están instalados directamente en la central, en la misma sala de máquinas.
Un intercambio no es Forex. Aquí, todas las cotizaciones del mismo instrumento se negocian en el mismo parqué y el mercado es el mismo para todos, por lo que no puede haber diferencias, y un servidor con feeds curvos puede tener recotizaciones o deslizamientos.
Hace cinco años tenía sentido, incluso llegué a trabajar en ello durante un tiempo en el paquete FORTS-FOREX. Ahora ya no tiene sentido. Simplemente no tienes tiempo físicamente.
Sólo que el arbitraje se llama de otra manera.
Hace cinco años tenía sentido, incluso llegué a trabajar en ello durante un tiempo en el paquete FORTS-FOREX. Ahora ya no tiene sentido. Simplemente no tienes tiempo físicamente.
Sólo que el arbitraje se llama de otra manera.
¿Por qué es diferente? Exactamente la diferencia en las cotizaciones, o el momento de las mismas. Bueno, y el caso de comprar en el mercado OTC y luego vender en la bolsa o viceversa...
En mi opinión, el arbitraje es más interesante con las opciones (sobre FORTS). Las estrategias de opciones son muy eficientes y menos arriesgadas por definición.
Yo mismo lo haría, pero una vez que le cogí el tranquillo, y no lo hice mal, me aburrí. No me atrevo a mirar el monitor durante horas.
En mi opinión, el arbitraje es más interesante con las opciones (sobre FORTS). Las estrategias de opciones son muy eficientes y menos arriesgadas por definición.
Yo mismo lo haría, pero una vez que le cogí el tranquillo, y no mal, me aburrí. No me atrevo a mirar el monitor durante horas.
El arbitraje, en mi opinión, está en demanda cuando no hay monitor. Terminé de tocar en este grupo hace unos 15 años.
¿Cómo es eso? La transacción es de 15 minutos a varios días. Hay que contar todo el tiempo (por supuesto, el software lo hace). + las modificaciones del acuerdo, el equilibrio del acuerdo. Y hay que cerrarlas a tiempo. No puedes alejarte del monitor.
Me refiero a las opciones.
¿Cómo es eso? La transacción es de 15 minutos a varios días. Hay que contar todo el tiempo (por supuesto, el software lo hace). + las modificaciones del acuerdo, el equilibrio del acuerdo. Y hay que cerrarlas a tiempo. No puedes alejarte del monitor.
Se entiende por opciones.
Hace cinco años tenía sentido, incluso llegué a trabajar en ello durante un tiempo en el paquete FORTS-FOREX. Ahora ya no tiene sentido. Simplemente no tienes tiempo físicamente.
Sólo que el arbitraje se llama de otra manera.
No me refiero a eso.
¿No podré llegar físicamente a tiempo o el robot fallará automáticamente?
Ni tú, ni siquiera el robot.
Más del 60% del volumen de FORTS se realiza directamente a través de ordenadores conectados a la bolsa (sin pasar por el corredor). Si se tiene en cuenta que estos ordenadores también están instalados directamente en la central, en la misma sala de máquinas.