¿Si los EAs son rentables? - página 6
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Hola a todos.
¿alguien puede explicarme qué tipo de estrategia es esta, una piedra rodante?
¿Qué sentido tiene? ¿Cómo funciona?
No sé de qué se trata... no sé de qué se trata... conozco a Martin, pero no a Ovalyashka
Utilicé la palabra rollicking al describir mi estrategia, pero en realidad se llama Stop&Go, en todo caso :)
Busca en el buscador diferentes variaciones de los muñecos de estrategia y la avalancha sobre los cuatro está sin duda ahí.
Hola a todos!
¿alguien puede explicarme qué tipo de estrategia es esta, un malvavisco?
¿cuál es el truco? ¿cómo funciona?
si no es ningún secreto... Aunque hablan tanto de ella que todo el mundo parece saber de qué se trata, pero yo no lo sé... Conozco un martín, pero el malvavisco no
Chumbley .
Se toma un rango de precios. Por ejemplo, un plano matutino, niveles de soporte y resistencia o una vela de una hora (15M, 30M, 4H).
En el precio Alto (rango seleccionado), por ejemplo una vela, colocamos una orden Buy Stop, el Stop Loss de esta orden se coloca en el precio Bajo (rango seleccionado).
ElTake Profit es igual al valor del rango seleccionado desde el precio de apertura de la orden.
En el precio Bajo (rango seleccionado), por ejemplo, se coloca una orden Stop de venta y el Stop Loss se establece en el precio Alto (rango seleccionado)
El Take Profit es igual al valor del rango seleccionado desde el precio de apertura de la orden.
Además, después de que se haya disparado, se abre una de las órdenes Stop. El volumen de la orden de Stop opuesta se duplica.
Ahora esperamos si la orden se cierra en Take, empezamos desde el principio, buscamos un Range y así sucesivamente.
Si se cierra en el Stop Loss, inmediatamente se abrirá una orden en la dirección opuesta con un volumen que se ha incrementado en 2 veces.
Si se cierra de nuevo en el Stop Loss, se abre una orden en sentido contrario con el volumen de la orden cerrada incrementado en 2 veces.
Y así sucesivamente, hasta que la orden se cierre en el momento de la retirada o se elimine el depósito.
Vamos :) A mí me parece que Nevalyashka es el análogo de Avalanche...
Avalancha es lo mismo que Ilan: hay una acumulación y un promedio de aperturas.
Chumbley funciona con un principio diferente (la lógica aproximada se describe en el post anterior) - abre con un lote incrementado basado en los resultados de cierre.
Hay variaciones, pero en principio hay dos algoritmos: a) Ilan=Lavina y b) Martin=Nevalyashka.
Puede haber otros nombres.
¿Cómo puedo saber qué tipo de martin es el que está comerciando? ¿Qué quiere decir con "paso 22"? ¿Qué probabilidades hay? ¿Qué tipo de martin tiene, cuál de entre cien opciones? He preguntado en ruso: ¿cuál es la pérdida (o ganancia) media por apuesta?
Si he entendido bien, ¿se refiere a la ganancia de 6 puntos de cinco cifras? Entonces con el lote 0,01 obtenemos la ganancia de 6$ ? Si es así, entonces necesitamos un depósito de 30 millones de veces más. En otras palabras, 180 millones de dólares. Y, durante 100.000 ciclos de martingala seguidos, estamos seguros al 99% de que no perderemos ni una sola vez. Al mismo tiempo, obtendremos un beneficio total de 600.000 dólares.
No está mal, teniendo en cuenta la casi garantía de obtener (99%). Queda una pregunta: ¿necesita el poseedor de 180 millones de dólares un beneficio de 0,6 millones de dólares a lo largo de 50 años de negociación (un tiempo razonable para 100.000 ciclos de martingala)? Creo que este dinero sería más rentable para invertirlo en una empresa más rentable.
Ejemplo - usted tiene 10000 libras, lote inicial 0.01, SL=10 (4 puntos de dígitos) lo que significa pérdida de 1$ al perder una apuesta de lote 0.01, TP=20, serie de pérdidas continuas sin importar el TS, la última apuesta gana:
10000-2^0-2^1-2^2-2^3-2^4-2^5-2^6-2^7-2^8-2^9-2^10-2^11+2*2^12=14.097 - la reducción del saldo es de 5.905$ para un beneficio de 4.097$, el depósito puede soportar 12 apuestas perdedoras y después de la apertura de la 13ª apuesta permanecerá el dinero libre 1800$, por lo que la reducción de la equidad en la decimotercera no superará 1600$ (estaba en el nivel de stopout muy democrático del 20%). Pero existe la posibilidad de que la última apuesta se pierda y no quede dinero suficiente para la decimocuarta. Y no se tienen en cuenta todo tipo de comisiones, swaps, spreads y demás bondades.
Con los sistemas del tipo de retorno del águila 14 o más pérdidas seguidas está lejos del límite, podría ser peor.
Conclusión - sólo martin no salva la ST, si inicialmente no tiene éxito, se necesita algo más para aumentar la probabilidad de ganar.
Quién necesita uno realmente rentable, puede probar este
< según lascondiciones de usono se permite la publicidad
Aunque no alcancemos la detracción calculada, nos ayudarán (en Real) a llegar a la detracción con todos los fondos disponibles. Por eso es mejor no permitir más de un 30% de detracción.
Y sobre las bolas de naftalina, las martas y sobre el ilan, ¡la avalancha es mejor olvidarla!
Por cierto, "Si..." y "Hay..." tienen un significado diferente.
Con un sistema del tipo "eagle-reckoning", 14 o más pérdidas seguidas está lejos del límite, podría ser peor.
Conclusión - la TS de la martingala por sí sola no salva si inicialmente no tiene éxito, se necesita algo más para aumentar la probabilidad de ganar.
Ahorra. He hecho las cuentas. Lo diré de nuevo - cuando un depósito de 32M o más es superior a nuestra pérdida mínima - entonces durante 100000 ciclos consecutivos de martingala no hay pérdida con un 99% de probabilidad.
Has sugerido 10 mil libras, es muy poco. Necesitas por lo menos 32M - entonces el martin guardará, la ganancia total para todo el tiempo será de 100K.
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Qué paranoia...
Eh...
Ahorra. He hecho las cuentas. Lo diré de nuevo - cuando un depósito de 32M o más es superior a nuestra pérdida mínima - entonces durante 100.000 ciclos consecutivos de martingala no hay pérdida con un 99% de probabilidad.
Has sugerido 10 mil libras, eso es muy poco. Necesitamos al menos 32M - entonces un martin haría bien en ahorrar, la ganancia total en todo el tiempo sería de 100K.
Sólo eres un teórico. Los que tienen los medios que mencionas no se fijan en el forex y no aceptan esos ratios de riesgo respecto a las ganancias.
Es extraño, pero ¿por qué los que tienen "fondos designados" no miran el forex? ¿También deben ser "teóricos"?
Por eso no miran, porque los beneficios son demasiado pequeños. 0,6M para toda la vida, para lo cual hay que mantener un depósito de 180M ? ¿Qué tipo de inversor, en su sano juicio, se decantaría por eso?
Es usted quien es un teórico. Y son practicantes.