El perfecto Take Profit - página 9

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yosuf:
(18)
 
Al entrar en el mercado muchas veces nos hacemos la pregunta de si este es el punto ideal para entrar en el mercado a comprar o vender, ¿cómo se puede averiguar la respuesta a esta pregunta? la respuesta es muy sencilla, sólo hay que esperar un poco y todo se verá como claro en la palma de la mano.
 
yosuf:

Para resolver este problema, fui un poco de manera diferente, a saber, a abandonar por completo el TP y SL (establecer en el probador TP = 10000pp. y SL = 0) y ordenó a su indicador para resolver el problema de entrar y salir del mercado por sí mismo durante el período de 01. 01. 2009 hasta la actualidad en euro/dólar con lote constante 0,01 en TF D1 utilizando la estrategia de seguimiento de tendencia. Esto es lo que ha salido de esta empresa, juzguen ustedes:


Bares en la historia 2269
Garrapatas modeladas 3883
Calidad de la simulación n/d
Errores de coincidencia de gráficos 0
Depósito inicial 10000,00
Corriente de propagación (51)
Beneficio neto 47352,21
Beneficio total 60198,50
Pérdida total -12846,29
Rentabilidad 4,69
Remuneración esperada 37,52
Reducción absoluta 1123,53
Disposición máxima 13918,14 (33,10%)
Reducción relativa 33,10% (13918,14)
Total de operaciones 1262
Posiciones cortas (% de ganancias) 613 (51,71%)
Posiciones largas (% de ganancias) 649 (57,47%)
Operaciones rentables (% del total) 690 (54,68%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 572 (45,32%)
El más grande
comercio rentable 289,58
operación perdedora -102,10
Media
comercio rentable 87,24
operación perdedora -22,46
Número máximo
victorias consecutivas (beneficio) 101 (12427,81)
Pérdidas continuas (pérdida) 49 (-2743,59)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 25566,97 (100)
Pérdida continua (número de pérdidas) -2743,59 (49)
Media
ganancias continuas 14
Pérdida continua 12


Lo mismo en la estrategia antitendencia, de la que se deduce que, el mercado se dará la vuelta con toda seguridad y terminará por encima del estado a 21 07 2014, es decir, en la zona de 1,34500 :


Bares en la historia 2269
Garrapatas modeladas 3883
Calidad de la simulación n/d
Errores de desajuste de gráficos 0
Depósito inicial 10000,00
Corriente de propagación (51)
Beneficio neto 27011,35
Beneficio total 51819,12
Pérdida total -24807,77
Rentabilidad 2,09
Remuneración esperada 24,33
Reducción absoluta 2213,22
Reducción máxima 24885,62 (42,47%)
Reducción relativa 42,47% (24885,62)
Total de operaciones 1110
Posiciones cortas (% de ganancias) 554 (80,51%)
Posiciones largas (% de ganancias) 556 (61,51%)
Operaciones rentables (% del total) 788 (70,99%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 322 (29,01%)
El más grande
comercio rentable 212,71
operación perdedora -270,51
Media
acuerdo rentable 65,76
operación perdedora -77,04
Número máximo
135 (13533,75) victorias continuas (beneficio)
Pérdidas continuas (pérdida) 100 (-20839,70)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 14049,01 (105)
Pérdida continua (número de pérdidas) -20839,70 (100)
Media
ganancias continuas 20
Pérdida continua 8

realmente funciona, ¿hay ya un millón?
 
Pulatforex:
Cuando uno entra en el mercado, suele preguntarse si es el momento ideal para entrar en el mercado a comprar o vender, ¿cómo saber la respuesta a esta pregunta? la respuesta es muy sencilla, sólo hay que esperar un poco y se verá todo a la vista.

La ganancia ideal es la ganancia de acuerdo a su manejo de dinero.

Aquí nos planteamos la cuestión de "cómo dejar crecer los beneficios y cerrar en los puntos más altos de crecimiento (cerrar en los picos)".

 
papaklass:
Para aprender a cerrar "en los picos" hay que aprender primero a abrir "en los valles". :)

¡¡¡¡No hace falta ser muy inteligente para abrir en los comederos !!!! ¡¡¡El TS más sencillo te permite hacerlo !!! ¡¡¡Es un comercio normal de retroceso !!!

¡¡¡Aquí las ideas (MÉTODOS) de seguir la tendencia y anticipar (identificar) los retrocesos serían interesantes !!!

 
papaklass:

:)

¿Queda algo en el mundo que aún no hayas conseguido comprar?

¿Has comerciado alguna vez?

¡¡¡Aparentemente con usted tratando de insinuar que soy un diletante!!!

¡¡¡Pues explícate, moléstate en escribir un post con sentido ya que eres tan omnisciente !!!

 

Creo que sólo podemos hablar de un take profit ideal si encontramos un stop loss ideal. Y creo que la mejor opción es el caso de TP=SL. Tenemos que encontrar el valor óptimo de este tándem. Por ejemplo, para mi TS en Euro/Dólar,Ф D1, con lote fijo 0,01, he determinado preliminarmente que desde 2009 hasta ahora el mejor caso es TP=SL=300 pips. (cuatro dígitos) que da los siguientes resultados:


2.272 bares en la historia
3889 garrapatas simuladas
Calidad de modelado n/d
Errores de desajuste de gráficos 0
Depósito inicial 1000,00
Corriente de propagación (20)
Beneficio neto 1342,40
Beneficio total 28726,12
Pérdida total -14783,72
Rentabilidad 1,94
Remuneración esperada 8,62
Reducción absoluta 0,00
Reducción máxima 2134,66 (45,02%)
Reducción relativa 45,02% (2134,66)
Total de operaciones 1617
Posiciones cortas (% de ganancias) 812 (63,42%)
Posiciones largas (% de ganancias) 805 (58,01%)
Operaciones rentables (% del total) 982 (60,73%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 635 (39,27%)
El más grande
comercio rentable 29,99
operación perdedora -31,39
Media
comercio rentable 29,25
operación perdedora -23,28
Número máximo
victorias continuas (beneficio) 89 (2628,26)
Pérdidas continuas (pérdida) 46 (-392,48)
Máximo
Beneficio continuo (número de victorias) 2628,26 (89)
Pérdida continua (número de pérdidas) -1235,56 (41)
Media
ganancias continuas 19
Pérdida continua 12

 

yosuf, he leído atentamente tu teoría (fórmula 18), y la encuentro plausible, aunque no todo en ella es inequívoco. La situación es interesante porque, a juzgar por los informes, el sistema de comercio funciona - siempre una circunstancia agradable - la confirmación de la teoría por la práctica. No sé cuánto tiempo se tarda en optimizarlo y cuántos parámetros de entrada tiene... pero las cifras hablan por sí solas: ¡felicidades!

Sin embargo, te ruego que no publiques mucho (en absoluto) tu TS en este hilo - este hilo fue creado para recoger el conocimiento acumulado y las ideas que pueden ayudar al comerciante en la escritura del TS.

La cuestión de cerrar una posición en el momento adecuado con el mejor beneficio es relevante y hay que trabajarla. La idea de cerrar por indicador es ciertamente una buena idea y yo comprobaría su indicador para una señal de cierre, si el indicador tiene un búfer gráfico apropiado del que es posible tomar la señal - un disparador.

 
¿El AT ideal? Intento coger el objetivo mínimo, y si tengo suerte, el máximo. Qué tal esta opción: dividir el trato por la mitad y entrar con dos pedidos. Un TP debe ser ajustado al objetivo más cercano. La otra, o sin TP, debe cerrarse con un trailing stop o hasta el objetivo más lejano. Es conveniente utilizar los pivotes para marcar los objetivos; el precio alcanza el primer pivote casi siempre, y raramente el tercero. Cuando se toma un objetivo pequeño, debe transferir la segunda orden al punto de equilibrio y esperar psicológicamente hasta que se tome el segundo beneficio o se cierre a cero.
 
yosuf:

Creo que sólo podemos hablar de un take profit ideal si encontramos un stop loss ideal. Y creo que la mejor opción es el caso de TP=SL. Tenemos que encontrar el valor óptimo de este tándem. Por ejemplo, para mi TS en Euro/Dólar,Ф D1, con lote fijo 0,01, he determinado preliminarmente que desde 2009 hasta ahora el mejor caso es TP=SL=300 pips. (cuatro dígitos), que da los siguientes resultados:


Barras en el historial 2272
Ticks modelados 3889
Calidad de la modelización n/a
Errores de desajuste de los gráficos 0
Depósito inicial 1000.00
Spread Current (20)
Beneficio neto 13942,40
Beneficio total 28726,12
Pérdida total -14783.72
Rentabilidad 1.94
Expectativa de ganancia 8.62
Drawdown absoluto 0.00
Drawdown máximo 2134.66 (45.02%)
Drawdown relativo 45,02% (2134,66)
Total de operaciones 1617
Posiciones cortas (% de ganancias) 812 (63,42%)
Posiciones largas (% de ganancias) 805 (58.01%)
Operaciones rentables (% de todas) 982 (60,73%)
Operaciones perdedoras (% de todas) 635 (39,27%)
Mayor
operación rentable 29,99
operación perdedora -31.39
Media de las operaciones rentables de
29,25
operaciones perdedoras -23,28
Máximo de las ganancias continuas de
(beneficio) 89 (2628.26)
pérdidas continuas (pérdida) 46 (-392,48)
Máximo
ganancias continuas (número de ganancias) 2628.26 (89)
pérdida continua (número de pérdidas) -1235,56 (41)
Media
ganancia continua 19
pérdida continua 12

Y uso un stop que es la mitad de grande que un stop loss, pero con un trailing stop. Por ejemplo stop 20 pips, take profit 10, trailing con 7 lleva el stop al breakeven.
12345678910
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Razón de la queja: