Arbitraje estadístico - página 8
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¿Hacia dónde debe ir la cointegración? Creo que le dieron un Nobel por ello...
Se necesita mucho dinero para mantener la estacionalidad, y no será muy diferente de martin ...
La línea vertical es OOS.
Los necroposters pueden jugar con la pseudoestacionalidad en el archivo adjunto :)
Se necesita mucho dinero para mantener la estacionalidad y no será muy diferente de martin ...
La línea vertical es OOS
¿Qué relación tiene esta tontería con el arbitraje estadístico?
¿Qué relación tiene esta tontería con el arbitraje estadístico?
Supongo que el archivo adjunto anterior es una serie pseudoestacionaria para la que ya existen las estadísticas.
y en realidad deberías empezar por aquí al menos.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
Si tienes algo más que emocional - tonterías, entonces dime. hasta ahora, son sólo palabras... palabras
Supongo que en el archivo adjunto anterior, el PCA cuenta una serie pseudo-estacionaria, para la que la estadística ya está en vigor.
De hecho, al menos deberías empezar por aquí.
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
Si tienes algo más que emocional - tonterías, entonces dime. hasta ahora, son sólo palabras... palabras
así lo calculó él. y así lo calcularon todos los demás también)))
Como estrategia de negociación, el arbitraje estadístico es un enfoque fuertemente cuantitativo y computacional de la negociación de acciones. Implica la extracción de datos y métodos estadísticos, así como sistemas de negociación automatizados.
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage
¿Hacia dónde debe ir la cointegración? Es un premio Nobel, ¿no?
¿No se ha colocado en la bolsa con sus conocimientos académicos de econometría?
Todos los casos sencillos los aprovechan los hftschilds más duros, y los complejos necesitan algo más académico.
Yo, como lameculos acérrimo, creo que el problema de los académicos empedernidos es su deseo de encontrar una solución bonita, elegante y universal a cualquier problema y nada más que eso.
En general, al principio, el arbitraje estadístico era una estrategia bastante sugerente.
No puedo evitar preguntarme qué debo hacer, dónde debo poner el dinero.
StatisticalArbitrage: Comercio de pares de alta frecuencia
Arbitraje estadístico en la negociación de alta frecuencia basado en la dinámica de la cartera de pedidos al límite
etc.