Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 113
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He intentado un enfoque similar con mis datos. Tengo más de 2 modelos en mi comisión. No pude obtener una respuesta unánime de ellos, pero si operas cuando al menos el 80% de los modelos están de acuerdo con la respuesta obtienes mejores resultados de negociación, te aconsejo que lo pruebes.
cuestionable....
¿cuánto mejor?
Ahora se están ejecutando los parámetros del modelo y los predictores, tomando los resultados intermedios a partir de ahí. El comité en sí mismo sigue siendo débil, tenemos que ajustar más los parámetros, la precisión de la predicción es de alrededor del 55%, no es suficiente para superar el diferencial. He añadido el requisito del 90% de acuerdo (tercer gráfico) - el beneficio ha subido.
Gráficos - ganancia en pips eurusd, operando en d1 durante los últimos seis meses.
Ahora se están ejecutando los parámetros del modelo y los predictores, tomando los resultados intermedios a partir de ahí. El comité en sí mismo sigue siendo débil, tenemos que ajustar más los parámetros, la precisión de la predicción es de alrededor del 55%, no es suficiente para superar el diferencial. He añadido el requisito del 90% de acuerdo (tercer gráfico) - el beneficio ha subido.
Gráficos - ganancia en pips eurusd, operando en d1 durante los últimos seis meses.
bonito...
quiero saber si tiene sentido hacerlo con RF o es lo mismo que añadir árboles al mismo modelo
añadido
También quiero saber cómo se tratan estos comités, ¿hay algún paquete o a mano?
dubious....
¿cuánto mejor?
Para nosotros no se sabe y aquí está el porqué.
La cuestión es que Michael no es en absoluto de nuestra clase: no tiene ninguna evidencia sobre el futuro. Su red forma parte de la ST, y las decisiones de la NS parecen estar interconectadas con otros elementos de la ST. Por lo tanto, no es posible aislar la eficacia de la propia NS, y no le interesa.
Este TS es habitual para el AT, pero con arcos y baratijas y no resuelve el problema principal: la completa incertidumbre sobre el futuro. Sí, optimiza cada bar/día/semana y todo va bien. Una vez que confiemos completamente en el ST, la próxima bajada no resultará ser una bajada, sino una bajada.
Para nosotros no es conocido y aquí está el porqué.
La cuestión es que Mikhail no es para nada de nuestra línea de trabajo.
Sigues sin entender la diferencia entre un clasificador y un pronosticador. Por ejemplo, esta mañana he entrenado por separado comprar, por separado vender..... Hoy he recibido el resultado, puede que sea una suerte, pero es muy bonito).
Aunque tal vez su sistema se aplique a los pronosticadores, no sé.......
bonito...
Me pregunto si tiene sentido hacer esto con RF o es lo mismo que añadir un árbol al mismo modelo.
Si no entiende la diferencia entre clasificador y pronosticador. Por ejemplo, esta mañana he entrenado por separado la compra y la venta de ..... Hoy he recibido el resultado, puede que sea una suerte, pero es muy bonito).
Aunque tal vez su sistema se aplique a los pronosticadores, no lo sé.......
Todavía no has escrito tu artículo sobre la diferencia entre la clasificación y la regresión y la predicción. Esperando ;)
Además, ¿cómo se hacen estos comités, hay paquetes o manualmente?
Siempre puedes probar un comité con rf. No creo que importe el paquete aplicado, siempre y cuando los modelos del comité ya tengan cierta capacidad de predicción de los nuevos datos, de lo contrario este filtro porcentual no sirve para nada (¿por qué hacer caso a la mayoría si no es correcta? :)
Todavía no has escrito tu artículo sobre la diferencia entre la clasificación y la regresión y la predicción. Esperando ;)