Discusión sobre el artículo "Swaps (parte I) : Bloqueo de posiciones y posiciones sintéticas"
Hoy en día es raro encontrar un broker que tenga swaps positivos en los principales pares de divisas y sus cruces. Sólo los exóticos tienen este tipo de swaps. Y no es un hecho que habrá un instrumento sintético con un swap negativo modulo ser menor que el positivo en el par original. Además, cuantas más divisas haya en un instrumento sintético, mayor será el spread total en su apertura, y si además tienes en cuenta el deslizamiento en la apertura... sólo puedes esperar un año para la amortización de todas estas cosas.
Tienes toda la razón, sobre el bloqueo por sintéticos dentro de una cuenta, es poco probable ahora. Pero digamos que a menudo voy a través de sus tablas de intercambio y tienen datos de no sé cuántos años atrás y parece que tienen 5 años de edad)). Toma incluso el mismo Robof...... En otras palabras, me pongo a mirar la especificación en mi cuenta no hay nada en común con estas tablas )), y allí sólo en ellos todo es verde. Creo que todavía hay corredores que no se han movido todo a la zona roja. Por supuesto, lo más probable es que son corredores de cocina, pero no importa, usted puede ganar otro centavo. Pero hace un año estuve analizando 5-6 brokers diferentes justo cuando se estaba haciendo el prototipo de este método, y había tales pares que dos brokers daban más.... Eso es un cien por cien. Da pereza hacerlo con las manos, pero se puede hacer con un búho. Incluso si no funciona dentro de una cuenta, siempre se puede fortalecer el esquema clásico utilizando estas consideraciones. Como resultado, quiero acaba de obtener un búho tal, pero es sin duda una cuestión de no un artículo y no una semana ). Una cosa es cierta - los sintéticos pueden reducir el intercambio negativo o aumentar el positivo, y esto es suficiente. Conseguiremos opciones adicionales para el cierre, si no el aumento de beneficios, entonces opciones adicionales para el cierre
Eugene, como siempre, la fundamentación de tus desarrollos es sorprendente y admirable. Pero veamos la realidad. Para ganar en un swap positivo, una posición abierta debe mantenerse durante un mes o más. Durante este tiempo, la cotización de un par de divisas puede entrar en un mínimo tal que puede producirse un ajuste de márgenes. Y cuanto mayor sea el apalancamiento utilizado, más rápido se producirá el ajuste de márgenes. Si utiliza un apalancamiento dentro del rango de 1:1 a 1:10, el depósito soportará una profunda reducción. Y después de varios meses o incluso años de una posición abierta, el precio puede salir de la reducción en un pequeño plus. No lo diré con seguridad, pero según mis observaciones, cuanto menor sea el apalancamiento, menor será el valor del swap.
Muchas gracias por su apoyo ). Y sobre el resto, sí tienes razón, pero hay maneras de luchar con las llamadas de margen, se puede calcular el volumen que las llamadas de margen se producirá tan raramente que no se puede mover la rentabilidad en la dirección de la fuga, todo cuenta, sí que es matemática compleja, pero sin ella no hay manera, tendrá que conectar la teoría de la probabilidad al máximo, pero aún así la tarea es al menos interesante. Tengo al menos 2 articulos mas en este hilo y tratare de cubrirlo. Ahora mismo tengo que hacer otras cosas, espero volver pronto a este tema. No esperes mucho, el material es muy complejo.
¿Por qué es tan complicado?
Todo esto se puede representar como un grafo (o matriz, como se acostumbra) totalmente conectado y se reduce a la búsqueda de ciclos con suma de pesos mínima (máxima).
Gracias por sus artículos.
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Artículo publicado Swaps (parte I) : Bloqueo de posiciones y posiciones sintéticas:
En este artículo intentaremos expandir el concepto clásico de los métodos de swap en el comercio, y también hablaremos sobre por qué hemos llegado a la conclusión de que este concepto merece una atención especial y es absolutamente recomendable para el análisis y el estudio.
No vamos a hablar aquí de qué es un swap ni profundizar en la teoría. Nos interesa el plano puramente aplicado. La pregunta más importante es la siguiente: ¿podemos ganar dinero con los swaps? Desde el punto de vista de los tráders, un swap supone o bien un beneficio o bien una pérdida, y muchos no lo tienen en cuenta en absoluto, porque comercian dentro del día. Otros simplemente intentan no prestarle atención, pensando (en vano) que su influencia resulta tan insignificante que prácticamente no afectará al trading. De hecho, casi la mitad del spread se puede ocultar en el swap, solo que este spread se elimina no en el momento de una compra o una venta, sino en el momento en que cambia el día en el servidor.
El swap se cobra en proporción al volumen de la posición abierta y tiene lugar en momentos como el paso de un día a otro:
Por lo general, el swap se indica en las especificaciones del instrumento comercial en puntos o en porcentaje. Obviamente, existen otros métodos de cálculo, pero hasta ahora solo hemos tratado con dos; esto parece suficiente por el momento. Existe muy poca información estructurada sobre este tema, pero si nos aclaramos un poco con ella, veremos que incluso hay estrategias de trabajo para los swaps. Estas ofrecen un rendimiento mínimo, pero tienen la ventaja de proporcionar beneficios de forma absolutamente garantizada. La principal dificultad de este enfoque reside en que los brókeres más populares tienen muy pocos instrumentos con un swap positivo para ganar dinero con ellos. Si resulta posible ganar algo, serán apenas unos centavos. Sin embargo, esto resulta mejor que agotar completamente el depósito, y si usamos cualquier otro sistema comercial, lo más probable es que lo perdamos.
Autor: Evgeniy Ilin