Discusión sobre el artículo "Nuevo enfoque a la interpretación de la divergencia clásica e inversa. Parte 2"
Pido disculpas a aquellos que tratarán de tomar el algoritmo EA como base. Me confundió el resultado que obtuve. Tenía prisa por enviar el artículo a la redacción. El algoritmo no es correcto. No voy a explicarlo. Se lo dejaré a los que piensan. En concreto, se está preparando la publicación de una serie de artículos en los que se revisará el concepto de análisis técnico. Allí se utilizarán nuevas herramientas. ADX era el más adecuado para el artículo en este momento. Si hubiera introducido nuevos algoritmos de cálculo de indicadores y sistemas de su análisis, el moderador no aceptaría en principio el material. Si hay preguntas concretas responderé. No sea el tipo de "por qué el mercado es Cerrar, y los indicadores son diferentes. Sí, mi culpa. Fui al extremo equivocado. Usted escuchará las respuestas a todas estas preguntas y posiblemente otras preguntas que surgirán en el futuro.
Si tomamos H4, casi cada pocas velas ya hay una divergencia. Dependiendo de qué indicador/oscilador eches y con qué configuración. Si tomamos más velas, después de varios meses de mirar continuamente el monitor, sin ningún indicador, se empiezan a ver estas divergencias. Conozco dos variantes de trading con divergencias, una se acerca más a los clásicos, la otra es la mía.
1. Al detectar una divergencia (el comienzo de la divergencia del precio y el indicador), no se debe esperar a que termine la formación de la divergencia y la señal para entrar (es demasiado tarde), sino colocar una orden en el máximo / mínimo, que se formó en el momento. Si se mira desde fuera, parece una tontería colocar una orden y esperar a una reversión, la orden puede atrapar, y el precio continuará moviéndose en la misma dirección. Si abrimos en el curso del movimiento del precio, ¿qué tiene que ver el desvío? Que cada uno piense por sí mismo )).
2. Ajustamos el indicador de tal manera que muestre el menor número posible de señales. La cuestión es que no importa a dónde vaya el precio, después de que aparezca la señal, se puede entrar tanto en COMPRA como en VENTA. Lo principal es que el precio debe ir exactamente, y luego se puede dar la vuelta. No debe haber más de dos retrocesos. De hecho, habrá tres. ¿Por qué tres? Es una costumbre)).
La teoría del equilibrio impulsivo demuestra que, de hecho, la divergencia es consecuencia de la imperfección de los algoritmos de los indicadores tradicionales.
En particular, debido a la falta de un mecanismo que tenga en cuenta la no estacionariedad en forma de cambios constantes en la frecuencia de las fluctuaciones de los precios.
Buen artículo Alex.
Lo leí rápidamente y volveré a leerlo una y otra vez para asimilarlo.
Muy apreciado, saludos, Paul
Muchas gracias, Alex,
He releído tu artículo muchas veces para tratar de entender tus ideas. Lo único que lamento un poco es no poder traducir este artículo al vietnamita para que los comerciantes de mi país lo conozcan mejor, por cuestiones de derechos de autor.
Jewel
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Artículo publicado Nuevo enfoque a la interpretación de la divergencia clásica e inversa. Parte 2:
En este artículo vamos a analizar en clave crítica la divergencia clásica y estudiar la efectividad de diferentes indicadores. Asimismo, ofreceremos distintas variantes de filtrado para aumentar la precisión de análisis y continuaremos analizando soluciones no estándar. Como resultado, crearemos una herramienta atípica para resolver la tarea marcada.
Podemos comprobar si nuestras conjeturas son correctas creando un pequeño robot. La variante clásica, y como consecuencia la dirección de la línea principal, no nos interesa. Esto nos permitirá usar el ADX estándar del terminal. Entre los filtros, solo incluiremos los casos en los que la vela de ruptura es demasiado grande. Para los casos en los que, por alguna razón, no existe la línea del canal condicional inverso en el que se colocan los stops, introduciremos la distancia Stop Loss. Asimismo, también deberemos determinar por nosotros mismos en el asesor la distancia de margen con respecto High/Low. Abajo se muestran los resultados de la simulación según las principales parejas divisas EUR/USD,GBP/USD,USD/JPY en el periodo del 01.01.2016 al 01.06.2019, en el intervalo temporal Н1,Н4.
EURUSD Н1
Autor: Alexander Lasygin