Scripts: ThirdPartyTicks - página 4
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Lo que sea. Una docena de posiciones no solapadas al día está bien, si es estable durante varios meses. Esta es una TS que funciona al 99%, si los parámetros de entrada no son más de cinco.
En general, se muestra una forma rápida de encontrar las mejores condiciones de negociación. Abra una cuenta, deje sólo los símbolos necesarios en la Observación del Mercado, ejecute la Optimización del Asesor Experto, como se muestra arriba, guarde el resultado. Repetimos la misma manera para todos los demás brokers interesantes. Comparamos los resultados guardados entre sí. Donde el número es más alto, es mejor. Parece ser elemental.
Gracias por su respuesta, he aprendido algo nuevo).
No se trata de arbitraje. Las CT en funcionamiento son siempre temporales. A veces, un CT que se ha agotado y está tirado en el vertedero puede volver a ser un CT de trabajo.
En cualquier caso, tienes que llegar a algo. Supongo que su experiencia en algotrading no es de 1 año, y todos los sistemas están agotados y hay una clara comprensión de cómo data-mine una estrategia y dónde y cómo operar mejor.
Con este enfoque, la búsqueda de corredores se vuelve relevante.
Cuando se trabaja con millones de ticks (hay más de cientos de millones en el almacenamiento local), la cuestión de la velocidad de implementación del análisis sintáctico se convierte en un problema serio. No siempre el uso de métodos estándar y universales da buenos resultados.
Existe una variante optimizada, cuya velocidad se multiplica varias veces. Por ejemplo, analiza unos dos millones de ticks por segundo.
En lo más alto se encuentra GBPAUD. Su nivel muestra que es muy fácil escribir un pipsarista, que mostrará espacio en OOS en el Probador con una ejecución perfecta.
¿Cuál es la base para tal conclusión? El tamaño de la ganancia máxima posible habla sólo de la volatilidad del instrumento, pero no de la probabilidad de predecir estos movimientos.
El tamaño del beneficio máximo posible sólo dice algo sobre la volatilidad del instrumento, pero no sobre la probabilidad de prever estos movimientos.
Cronológicamente, todo fue en secuencia inversa.
Lo comenté de pasada en este hilo.
Cuanto más alto es el indicador, no se puede decir que haya una mayor gravedad. Es fácil escribir HFT-grail en cualquier símbolo de este tipo cuando los indicadores están fuera de la escala, como sucedió con GBPAUD.
Existe una versión optimizada cuya velocidad se ha multiplicado varias veces. Por ejemplo, analiza unos dos millones de ticks por segundo.
Un poco modificado. Analiza (ZIP+CSV) a tres millones de ticks por segundo. Debe de ser rápido.
En general, una forma rápida de encontrar las mejores condiciones de negociación ha mostrado. Abrimos una cuenta, dejamos sólo los símbolos necesarios en la Observación del Mercado, ejecutamos la Optimización del Asesor Experto, como se muestra arriba, y guardamos el resultado. Repetimos el mismo procedimiento para todos los demás brokers interesantes. Comparamos los resultados guardados entre sí. Donde el número es más alto, es mejor. Parece ser elemental.
Comparé dos brokers para abril por dos símbolos
Se puede ver claramente que el primer broker pierde por condiciones comerciales frente al segundo. Se nota especialmente (beneficio máximo en pips) en el cruce.
Esto significa que cualquier TS, lanzada en el segundo broker, dará más beneficio que en el primero. La razón principal para operar en el primero (grande y muy famoso) es la incompetencia de los operadores.
Un pequeño retoque. Analiza (ZIP+CSV) a tres millones de ticks por segundo. Eso debe ser rápido.
CopyTicks - 8 millones de ticks por segundo...
Otra fuente de tics.