Discusión sobre el artículo "El comercio nocturno en la sesión asiática: cómo mantener los beneficios" - página 2
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Usted también podría haber ofrecido un código de este tipo. Pero al eliminar los operadores "else", ha simplificado el código fuente sólo a la mitad. La variante óptima se obtendrá si elimina también los operadores "if", dejando sólo 5 operadores de asignación. Esta será la variante óptima que se ha sugerido.
No entendí en absoluto lo de la variable que pasa a ser de tipo "cadena".
Sí, tienes razón, al principio no tuve en cuenta el nombre de las variables (no pensé en " " en la sintaxis, por eso dije lo de string). Así será realmente más corto.
Gracias por la pista, lo tendremos en cuenta en el futuro).
Artículo publicado Night trading in the Asian session: how to stay in profit:
Autor: Dmitriy Zabudskiy
¡Hola, Dmitriy!
¿Puede decirme por qué el precio Ask se utiliza al tomar una decisión de vender en el Asesor Experto, pero el precio Bid se utiliza al comprar?
¡Hola, Dmitry!
¿Puede decirme por qué el precio Ask se utiliza al tomar una decisión de vender en el Asesor Experto, pero el precio Bid se utiliza al comprar?
¡Hola!
Al principio del desarrollo no estaba previsto introducir la divergencia (div_signal y div_work), quería limitarme (spread) como una entrada más temprana en el mercado, para no perder las señales.
En este código, ya no es de carácter global y se puede cambiar, ya que este parámetro se corrige mediante la optimización del comercio.