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Me he encontrado con una situación interesante.
Arriba está el gráfico backtest construido por MT5-Tester. La unidad de abscisas (eje horizontal) es un trato. No es un gráfico interesante.
Y abajo está el gráfico del mismo backtest (Informe construido), pero la unidad de abscisa (eje horizontal) es el tiempo. El gráfico es interesante por su estabilidad: beneficio por unidad de tiempo.
Los rectángulos rojos muestran el mismo intervalo de negociación.
¿Qué y cuándo analizar el gráfico?
La cuestión es qué y cuándo analizar el gráfico.
Para evaluar la ST: el primero, por ser más sencillo.
Para evaluar la inclusión en la cartera: el segundo.
Está claro que indicadores como el factor de recuperación deben calcularse teniendo en cuenta el intervalo de tiempo.
Está claro que indicadores como el factor de recuperación deben considerarse con un horizonte temporal.
El factor de recuperación (y muchos otros indicadores) no depende del tipo de gráfico.
El factor de recuperación (y muchas otras métricas) es independiente del tipo de horario.
Depende directamente - puede ser un indicador de drawdown máximo - que ocurre una vez cada 10 años, para cubrirlo es necesario atraer, digamos, 5 veces más fondos de los que tiene en su cuenta. Es necesario atraer - digamos, durante una semana. Y calcular cómo cambiará el índice de eficiencia de la utilización de efectivo, si se calcula en relación con el depósito.
Sí - es relevante para netters - pero es un ejemplo de lo que utilizar el tiempo.Depende directamente - puede ser un indicador de reducción máxima - que ocurre una vez cada 10 años, para cubrirlo es necesario atraer, digamos, 5 veces más fondos de los que tiene en su cuenta. Es necesario atraer - digamos, durante una semana. Por lo tanto, calcular cómo va a cambiar el indicador de la eficiencia del uso de los fondos, si se cuenta con el depósito.
No lo entiendo. Sería bueno tener un código.
No lo entiendo. Un código estaría bien.
No he escrito el código todavía - Yo estaba pensando en un indicador de este tipo a mí mismo hoy y luego su mensaje surgió - es por eso que lo escribí.
Lo que no me gusta sobre el factor de recuperación es la reducción máxima para todo el período y la acumulación de beneficios, en otras palabras - el período más hacemos la prueba, mejor será este indicador, que no da ninguna evaluación objetiva. Por eso necesitamos un indicador que considere la detracción como fondos atraídos por los que es necesario pagar - y cuanto más a menudo y más larga sea esta atracción, peor debería ser el indicador.
Digamos que tenemos 100k - 10% asignamos al comercio - 90% ponemos en el banco, la estrategia permite que la cantidad de fondos para el comercio en días raros puede exceder el saldo inicial de 3 veces, entonces tenemos que atraer fondos en estos días, digamos mediante la reposición de la cuenta a través de una tarjeta de crédito con intereses (20%) durante un mes. De acuerdo, esto no es lo mismo que recargar el 30% de los fondos disponibles de una vez. No es razonable congelar una gran cantidad de dinero en la cuenta, si mientras tanto puede seguir ganando en otra parte.
Lo mismo ocurre con la negociación de carteras, pero tenemos en cuenta el porcentaje de fondos desviados del conjunto total. Cuanto más a menudo se produzca este desvío, más probable es que en un momento dado el dinero sea insuficiente para operar.Lo que no nos gusta del factor de recuperación es la reducción máxima durante todo el período y la acumulación de beneficios, es decir, cuanto más largo sea el período de prueba, mejor será este indicador, que no ofrece ninguna evaluación objetiva. Por eso necesitamos un indicador que considere las detracciones como fondos atraídos por los que es necesario pagar, y cuanto más frecuente y prolongada sea esta atracción, peor debería ser el indicador.
Si la forma de aplicar el PV en los criterios de optimización, tal dependencia del tamaño del intervalo de prueba pierde importancia, porque el intervalo es fijo.
Digamos que tenemos 100k - asignamos el 10% para el comercio - ponemos el 90% en el banco, la estrategia permite que la cantidad de fondos para el comercio en días raros puede exceder el saldo inicial en 3 veces, entonces tenemos que atraer fondos en estos días, digamos reponiendo la cuenta a través de una tarjeta de crédito con intereses (20%) durante un mes. De acuerdo, esto no es lo mismo que recargar el 30% de los fondos disponibles de una vez. No es razonable congelar una gran cantidad de dinero en la cuenta, si al mismo tiempo se puede ganar en otro sitio.
Lo mismo ocurre con la negociación de carteras, pero tenemos en cuenta el porcentaje de fondos desviados del conjunto total. Cuanto más a menudo se produzca este desvío, más probable es que en un momento dado el dinero sea insuficiente para operar.No acabo de entenderlo. Si algo va a nacer en forma de aplicación, ya será constructivo.
Arriba está el gráfico de backtest trazado por MT5-Tester. La unidad de abscisas (eje horizontal) es una operación. Gráfico poco interesante.
Y abajo está el gráfico del mismo backtest (construido por Report), pero la unidad de abscisa (eje horizontal) es el tiempo. El gráfico es interesante por su estabilidad: beneficio por unidad de tiempo.
¿Qué y cuándo analizar el gráfico?
Sólo considero útil el gráfico inferior.
El número de operaciones por unidad de tiempo, así como la uniformidad de su distribución en el tiempo, también son muy valiosos. Especialmente para el trading real (2 semanas condicionales sin operaciones son muy desesperantes).