Does the Grail exist? - page 80

 
Ubajal >>:

У человека Мат, ошибки нет, а просадка есть. Разницу чувствуешь? Ты [...] ослеп за своей завистью

What envy you talking about, Ubajal (= probeGal?)! There are mistakes, very serious ones. I've enumerated them here several times - and I'm not the only one, by the way.

1. the afftar does not acknowledge that his system may have erroneous inputs. And he is engaged in oversaturation and dilution (another example after the failure of cadchf in the first account - the first three positions of the redhead in the contest). A mistake of several hundred points in holding a position for several days and with such a lot - this is not just a drawdown, but an error.

2) Afftar does not want to know about any reasonable MM.

Both diseases can be cured with real money. I was lucky that I was not seriously ill with the first or the second. More precisely, I had both, but in a mild form, and the first real successfully flushed in 3 months was enough to cure them both.

You know what I would do with this entry/exit system if I suddenly had it?

In the first place I would try to use smart stops because their absence in this system is unjustified. I know systems that do not need stops in principle (diversified multicurrency, arbitrage schemes, I will not talk about losing schemes, because they are not independent), a few similar ideas have been running in my head. But this system is not one of them. If I have not managed to place stops, then I would not do it as it is now: I have already said before that I believe that if the system unreasonably lacks stops, then its author simply could not place them and sacrificed the quality of the system by accepting high risks.

Secondly (only if and only after setting reasonable stops) - I would simply reduce the lots to reasonable, i.e. appropriate to the risks, and try it out or test it. If at 0.1 the system would fail, I would lose all interest in it. Now it is of interest to me only because of the contest that has started.

P.S. Of several recently acclaimed systems (Lavina, Neveteran's system, Fantasy system) there is some interest in the second one, and only after statistical investigations revealing regularities unknown to the author, which would allow entering more systematically.

 
Mathemat >>:

Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.

1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.

2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.

Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.

Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?

В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.

Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.

P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.

1. To claim it is a mistake, you need to know where to count from, i.e. you need a qualitative assessment, not a quantitative one, don't you think? You're just saying that it's a mistake.
2. trading is essentially MM :).

I have to repeat myself - you are confused and trying to solve the problem in an irrational way, your right, your choice, just don't convince others that this is the right thing to do.

 
Mathemat >>:

Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.

1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.

2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.

Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.

Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?

В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.

Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.

P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.


What's wrong with that? That's right. Stops are needed where there are no clear exits. If there are exits and if they are strictly by the signals (in case of a profitable TS), the loss cannot be greater than without exit signals from the SL.

I would also like to add. I find progressive lot helps me in testing (optimization) because it is the only way (in my opinion) to evaluate profitability. If the optimization with progressive lot shows more than 50% loss-making runs, I just stop doing the idea. In direct trading the lot is changed manually, but not as aggressively as in optimization.
 
IgorM писал(а) >>
Tantrik it's banal, everyone wants to have someone's advice, on which you can blindly trust and foamy-mouth prove that "... because of you I have lost a fortune", well, the fact that the topicstarter wanted fame - unlikely, but on the crest of fame / fame to get a great PAMM - is the norm for a man with intelligence - why risk your money? Or do you think that there are traders in the world who do not know about the risk (or do you believe in a magic sure-win grail? :) )



Another answer. The question of belief is both complex and simple for me everything has long been defined and proven. On the question of believe or not (the answer from above will be sure (the answers come to me) not all of them correct life - Leela is a game). The system is gradually taking shape, checked the demo - I have not found any flaws in a week. That is, everything is simple there is a system - stable, marginally profitable, no TA and FA, small depo, no risk (the latter is fulfilled +) I can advise you to look not thinking, but observing - there should be simple schemes of work a lot. I might take a break (kundalini has fallen asleep again and other conditioning... I should not be in the process, but observing it) I'll take a break and get some prana.....
 
grell >>:


А что тут не так? Все верно. Стопы нужны там, где нет четких выходов. Если выходы есть, и если они строгие по сигналам (в случае прибыльной ТС), то убыток не может быть больше, чем без сигналов на выход со СЛ.

Хочу еще добавить. Мне помогает при тестировании (оптимизации) прогрессирующий лот, ибо только так (как мне кажется) можно оценить прибыльность. И если при оптимизации с прогрессирующим лотом оказывается больше 50% убыточных прогонов, я просто перестаю заниматься идеей. В непосредственной торговле лот меняется вручную, но не так агрессивно как при оптимизации.

With a progressive lot you are in a hurry... First, the TS is optimized with constant lot, and then, knowing the maximum drawdown, take a deposit of at least 2 times the maximum drawdown and with increasing the deposit by the value of the maximum drawdown, increase the volume of the position... As a result you will get the controlled value of the relative maximum drawdown... Good luck.

 
Tantrik >>:
Про прогнозы вспомнил реальный случай из казино сам свидетель - Пришли два друга на большую рулетку макс в номер 1000р. Обои завсегдатаи этого заведения много раз их там видел и видел их игру один всегда выигрывает и по крупному а второй всегда проигрывает (просто больной) и вот они рядом один выигрывает второй проигрывает. Удачливый ему и говорит ты ставь по моим номерам. Второй отвечает а я чё делаю я просто за тобой неуспеваю....

(ПАММ) Отвечать надо за свои деньги! Грааль - без комментарий. (грааль-секрет нет секрета нет грааля)


Just came to mind in connection with this......roulette+forex+martin. Here are some thoughts out loud, do they have value?
Who has played roulette knows that using martingale in roulette will inevitably lead to losing, for the simple reason that all institutions limit the maximum bet! Usually 1000 (dollars, roubles). But unlike roulette, forex has no such limit. But there is another one - it is a lever! That begs for a simple and 100% profitable system, and even with minimal risk - the use of martingale in forex trading with minimal leverage, I think not more than 1:4 - 1:2. In this case, everything depends only on the profitability of the trading system itself - not even by balance profit, but by the percentage advantage (I'm comparing everything here to roulette) of winning trades. As you know, the probability of red/black in roulette is less than 50% (0.486 for French roulette), i.e. the advantage is always on the side of the house!
 
peco >>:

В данном случае все зависит только от прибыльности самой торговой системы - даже не по балансовой прибыли, а по процентному преимуществу (я здесь все сравниваю с рулеткой) выиграшных сделок. Как известно, вероятность выпадения красного/черного в рулетке - меньше 50% (0,486 - для французкой), т.е. преимущество всегда на стороне заведения!

It's not a casino advantage, it's just the spread :-)
Martingale (changing bet sizes) only makes sense if the results are not independent. In roulette the next black or red does not depend on the previous result, it is itself a martingale in the mathematical sense, which means that no amount of betting tricks can make the roulette game profitable.
It is the same with trading. Only if there is a statistical dependence between successive results, for example, after three losses almost certainly comes a profit, then you can play with bets, i.e. martingale.

 
peco писал(а) >>


Anyone who's played roulette knows,

Here's more all the talk about "mate expectation" probably want to look more respectable on a solid forum. Even in a casino 90% of those present are in the black - get up and walk away no one is stopping you from winning!

 
kharko >>:

С прогрессирующим лотом вы спешите... С начала ТС оптимизируется с постоянным лотом, а затем, знаю максимальную просадку, берете депозит как минимум в 2 раза больший максимальной просадки и при увеличении депозита на величину максимальной просадки, повышаете объем позиции... В результате получите контролируемое значение относительной максимальной просадки... Удачи.


Did you read my post carefully?
 
In roulette or ornlette there are only two choices - guess or don't guess. You cannot stop the wheel at any time.
In the stock market, you trade with movement. And you can close a position at any time if something is wrong or you are unsure of the continuation of the movement.
Who says that you do not need TA, you just have not understood that you have to analyze not the price, but its movement, hence the disappointment in TA.
Nowhere do they write about it, everywhere they offer the analysis of the price itself, but not its movement (momentum).
The market is ergodic, which means we can work with the same wagons not on price, but on price movement over time.
Reason: