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Regeln
- Equity
- Rückgang
Verteilung
| Symbol | Trades | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USTEC | 90 | |||
| US30 | 90 | |||
| USDJPY | 87 | |||
| GBPUSD | 86 | |||
| XAUUSD | 86 | |||
| EURJPY | 85 | |||
|
20
40
60
80
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20
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20
40
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|
| Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USTEC | 13 | |||
| US30 | 139 | |||
| USDJPY | 324 | |||
| GBPUSD | -71 | |||
| XAUUSD | 736 | |||
| EURJPY | -157 | |||
|
250
500
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1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
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1K
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3K
|
| Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USTEC | 24K | |||
| US30 | 152K | |||
| USDJPY | 8.5K | |||
| GBPUSD | 838 | |||
| XAUUSD | 75K | |||
| EURJPY | 918 | |||
|
250K
500K
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1M
1.3M
1.5M
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2M
2.3M
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2.8M
3M
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2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
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250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
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2.3M
2.5M
2.8M
3M
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- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
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FPTradingLLC-Live
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4.00 × 1 | |
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ICMarketsSC-MT5-3
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7.13 × 90 | |
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Tickmill-Live
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8.32 × 31 | |
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ICMarketsSC-MT5-2
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20.33 × 6 | |
📊 Willkommen beim Diversifizierten Multi-Strategie-Portfolio (Diversified Multi-Strategy Portfolio)
Dieses Signal ist ein vollautomatisches, quantitatives Handelssystem, das für einen konsistenten und langfristigen Kapitalzuwachs entwickelt wurde. Anstatt sich auf ein einzelnes Marktverhalten oder eine einzige Anlageklasse zu verlassen, kombiniert dieses Portfolio drei unabhängige algorithmische Modelle, die über Devisen (Forex), Gold und wichtige Aktienindizes hinweg agieren.
Durch den gleichzeitigen Einsatz mehrerer unkorrelierter Strategien erzielt das Portfolio eine glattere Gesamtrenditekurve (Equity Curve) und minimiert das Verlustrisiko (Drawdown), das häufig bei Ein-Strategie-Systemen auftritt.
🔍 Funktionsweise des Systems (Konzeptionelle Übersicht)
Das Portfolio führt drei zentrale Kernmethoden aus, die jeweils auf spezifische Marktphasen abgestimmt sind:
-
Intraday-Breakout-Modell (Intraday Breakout Model): Nutzt die Volatilität zu Beginn der Handelssitzungen sowie Kursausbrüche mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit bei Hauptwährungspaaren und Gold.
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Index-Momentum-Modell (Index Momentum Model): Folgt ausgeprägten Richtungstrends bei US-Indizes während der Haupthandelszeiten mit maximaler Liquidität.
-
Wöchentliches Saisonalitäts- & Reversal-Modell (Weekly Seasonality & Reversal Model): Nutzt statistische, wiederkehrende Wochentagsmuster auf führenden Index-Märkten.
Jeder Trade des Systems basiert auf strengen historischen Backtests und einem nachgewiesenen statistischen Vorteil.
📈 Historische Backtest-Ergebnisse & Kennzahlen (2013 – 2026)
Das System wurde einem umfassenden 13-jährigen Multi-Symbol-Backtest mit 100% Tick-Qualität unterzogen, um den langfristigen statistischen Edge und das Risikomanagement unter dynamischen Marktbedingungen zu validieren:
| Kennzahl | Ergebnis |
| Testzeitraum | 05.06.2013 – 15.08.2026 (~13 Jahre) |
| Historienqualität / Ticks | 100% reale Ticks (653328246 Ticks über 6 Symbole) |
| Anfangskapital | €600,00 |
| Gesamtreingewinn (Total Net Profit) | €28.595.187,95 (Zinseszins-Wachstum) |
| Profit-Faktor (Profit Factor) | 1,14 |
| Erholungsfaktor (Recovery Factor) | 11,98 |
| Sharpe-Ratio (Sharpe Ratio) | 1,84 |
| Maximaler Equity-Drawdown | 26,06% (€2.387.172,19) |
| Relativer Equity-Drawdown | 37,40% |
| Ausgeführte Trades (Gesamt) | 19.350 Trades (49,65% Trefferquote / Payoff-Verhältnis 1,16) |
🛡️ Striktes Risikomanagement & Kapitalerhalt
Oberste Priorität dieses Portfolios sind Sicherheit und eine strikte Drawdown-Kontrolle:
-
KEIN Martingale: Wir verdoppeln niemals Positionsgrößen bei Verlustpositionen.
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KEIN Grid-Trading (Gitter): Jeder Trade ist ein unabhängiges Ereignis mit festgelegter Ein- und Ausstiegslogik.
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KEIN Hedging (Locking): Wir blockieren keine Positionen und nutzen keine komplexen Erholungszyklen.
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Fester Risikoansatz: Jeder Trade verfügt über einen fest definierten Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) sowie eine vollständig gedeckte Positionslogik. Das Risiko skaliert proportional zum Kontostand, ohne das Konto zu überhebeln.
⏳ Was Sie langfristig erwarten können (Abonnenten-Perspektive)
-
Zinseszins-Dynamik: Diese Strategie setzt auf exponentielles Zinseszins-Wachstum über mehrjährige Zeithorizonte. In den ersten Monaten liegt der Fokus auf dem Aufbau einer stabilen Basis; mit zunehmendem Eigenkapital beschleunigt sich das Wachstum merklich.
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Drawdown-Toleranz: Quantitative Systeme durchlaufen natürliche Marktzyklen. Basierend auf 13 Jahren Datenhistorie können in ungünstigen Marktphasen Equity-Drawdowns von 25% bis 35% auftreten, bevor neue Allzeithochs erreicht werden. Wir empfehlen, die Performance auf Quartals- oder Halbjahresbasis zu bewerten und nicht anhand täglicher Schwankungen.
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Handelsfrequenz & Gesetz der großen Zahlen: Bei über 1.400 Trades pro Jahr über 6 Instrumente schwanken Einzelergebnisse naturgemäß. Der statistische Vorteil entfaltet sich jedoch verlässlich über große Datenstichproben.
⚙️ Empfehlungen für Abonnenten
Um dieses Signal optimal zu kopieren und die Ergebnisse präzise nachzubilden:
-
Mindestkapital: $3.000 USD / €3.000 EUR (oder Gegenwert) empfohlen, um eine korrekte Lot-Größen-Skalierung zu gewährleisten.
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Broker & Kontotyp: RAW- / ECN- oder Low-Spread-Konto bei einem regulierten, zuverlässigen Broker.
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Hebel (Leverage): 1:100 oder höher empfohlen.
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VPS: Ein Virtual Private Server (VPS) mit extrem geringer Latenz (<20 ms zum Server des Signal-Brokers) wird dringend empfohlen, um Slippage zu vermeiden.
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