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| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USTEC | 90 | |||
| US30 | 90 | |||
| USDJPY | 87 | |||
| GBPUSD | 86 | |||
| XAUUSD | 86 | |||
| EURJPY | 85 | |||
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| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USTEC | 13 | |||
| US30 | 139 | |||
| USDJPY | 324 | |||
| GBPUSD | -71 | |||
| XAUUSD | 736 | |||
| EURJPY | -157 | |||
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1.5K
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| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USTEC | 24K | |||
| US30 | 152K | |||
| USDJPY | 8.5K | |||
| GBPUSD | 838 | |||
| XAUUSD | 75K | |||
| EURJPY | 918 | |||
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2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
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250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
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2.3M
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2.8M
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- 입금량
- 축소
📊 다각화 멀티 전략 포트폴리오에 오신 것을 환영합니다 (Diversified Multi-Strategy Portfolio)
본 시그널은 장기적이고 안정적인 자본 증대를 위해 설계된 100% 완전 자동화 퀀트 트레이딩 시스템입니다. 단일 시장 상황이나 특정 자산군에 의존하는 대신, 외환(Forex), 금(Gold), 주요 주가지수를 아우르는 3개의 독립적인 알고리즘 모델을 유기적으로 결합하여 운용합니다.
상관관계가 낮은 복수의 전략을 동시에 실행함으로써 완만한 자산 곡선(Equity Curve)을 형성하고, 단일 전략 시스템에서 흔히 발생하는 최대 낙폭(Drawdown) 리스크를 효과적으로 분산·완화합니다.
🔍 시스템 작동 원리 (핵심 개요)
본 포트폴리오는 시장 상황에 맞추어 최적화된 세 가지 핵심 방법론을 실행합니다:
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장중 돌파 모델 (Intraday Breakout Model): 주요 통화쌍 및 골드 종목에서 세션 초반의 변동성과 확률 높은 가격 확장 국면을 포착하여 진입합니다.
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지수 모멘텀 모델 (Index Momentum Model): 유동성이 가장 풍부한 시간대에 미국 주요 주가지수의 강력한 방향성 트렌드를 추종합니다.
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주간 계절성 및 반전 모델 (Weekly Seasonality & Reversal Model): 주요 지수 상품에서 요일별로 반복되는 통계적 가격 패턴과 평균 회귀 특성을 활용합니다.
시스템이 실행하는 모든 포지션은 철저한 과거 데이터 백테스트와 검증된 통계적 우위(Edge)를 기반으로 합니다.
📈 과거 백테스트 결과 및 주요 성과 지표 (2013년 – 2026년)
본 시스템은 변화무쌍한 시장 환경에서도 장기적인 통계적 우위와 리스크 관리 모델이 안정적으로 유지되는지 검증하기 위해, 100% 틱 품질 기반으로 13년간의 6개 종목 다중 백테스트를 완료했습니다:
| 성과 지표 | 백테스트 결과 |
| 테스트 기간 | 2013.06.05 – 2026.08.15 (약 13년) |
| 데이터 품질 / 틱 수 | 100% 리얼 틱 (6개 종목 총 653328246 틱) |
| 초기 예치금 | €600.00 |
| 총 순이익 (Total Net Profit) | €28,595,187.95 (복리 운용) |
| 수익 팩터 (Profit Factor) | 1.14 |
| 회복 계수 (Recovery Factor) | 11.98 |
| 샤프 지수 (Sharpe Ratio) | 1.84 |
| 최대 자산 낙폭 (Maximal Equity Drawdown) | 26.06% (€2,387,172.19) |
| 상대 자산 낙폭 (Relative Equity Drawdown) | 37.40% |
| 총 거래 횟수 | 19,350회 (승률 49.65% / 손익비 1.16) |
🛡️ 엄격한 리스크 관리 및 원금 보존 원칙
본 포트폴리오의 최우선 가치는 계좌의 안전성과 철저한 낙폭 제어입니다:
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마틴게일 미적용 (NO Martingale): 손실 구간에서 포지션 크기(로트)를 배수로 늘리지 않습니다.
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그리드 매매 미적용 (NO Grid Trading): 모든 포지션은 독립적인 진입 및 청산 규칙을 갖춘 개별 거래입니다.
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헤징 / 양방향 잠금 미적용 (NO Hedging): 포지션을 묶어두거나 복잡한 물타기·회복 사이클을 사용하지 않습니다.
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고정 리스크 관리: 모든 거래는 사전에 설정된 손절매(Stop Loss) 및 익절매(Take Profit)를 반드시 수반하며, 완전 증거금 기반의 포지셔닝 원칙을 준수합니다. 과도한 레버리지를 지양하고 계좌 잔고에 비례하여 안전하게 로트를 조절합니다.
⏳ 장기 운용 시 기대 사항 (구독자 가이드)
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복리 성장 궤적: 본 전략은 다년간에 걸친 기하급수적 복리 성장을 목표로 합니다. 초기 수개월은 견고한 기초 자산을 형성하는 기간이며, 자산 규모가 커질수록 복리 효과가 본격적으로 가속화됩니다.
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드로우다운 감내: 퀀트 시스템은 자연스러운 시장 사이클을 거칩니다. 지난 13년간의 데이터를 고려할 때, 불리한 시장 국면에서는 신고점을 경신하기 전 25%~35% 수준의 자산 드로우다운이 발생할 수 있습니다. 일일 등락에 일희일비하기보다는 분기 또는 반기 단위의 긴 호흡으로 성과를 평가하는 것을 권장합니다.
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거래 빈도와 대수의 법칙: 6개 종목에서 연간 1,400회 이상의 거래가 집행되므로 단기 거래 결과에는 편차가 있을 수 있으나, 표본 수가 누적될수록 통계적 우위가 안정적으로 실현됩니다.
⚙️ 구독자 권장 설정
시그널을 가장 정확하게 복사하고 동일한 성과를 도출하기 위한 권장 사항입니다:
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최소 권장 잔고: 정확한 비례 로트 복사를 위해 최소 $3,000 USD / €3,000 EUR(또는 이에 상응하는 금액) 이상을 권장합니다.
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브로커 및 계좌 유형: 신뢰할 수 있는 규제 브로커의 RAW / ECN 또는 최저 스프레드 계좌.
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레버리지: 1:100 이상 권장.
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VPS: 슬리피지(체결 오차)를 최소화하기 위해 시그널 제공자 서버와 지연 시간(Latency) 20ms 미만을 유지하는 저지연 VPS 사용을 적극 권장합니다.
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