MintyGrid

MintyGrid hält einen Kauf- und einen Verkaufskorb für dasselbe Symbol offen. Wenn sich der Kurs gegen einen Korb bewegt, fügt es eine weitere ATR-Stufe hinzu, die einen Schritt weiter entfernt ist. Das Lot jeder neuen Stufe wird anhand des aktuellen Drawdowns des Korbs berechnet, sodass eine Rückkehr des Kurses auf das vorherige Niveau den gesamten Korb in den Gewinn bringt. Sobald ein Korb sein Gewinnziel erreicht, wird die Hälfte des Ziels gesichert und ein Stop folgt dem Kurs, sodass positive Kursbewegungen weiter ausgenutzt werden.

Lesen Sie die Risikohinweise, bevor Sie MintyGrid mit echtem Geld einsetzen. MintyGrid verfügt über keinen Stop-Loss. Ein Korb, dem die Grid-Stufen ausgehen, wird gehalten, bis der Kurs zurückkehrt. Meistens endet dies mit einem Gewinn, aber ein langer Trend kann einen großen Teil des Kontos aufzehren. Keine Einstellung kann dieses Risiko beseitigen; so funktionieren Grid-Strategien nun einmal.

So funktioniert es

1. Das Grid orientiert sich an der Volatilität. Der Abstand zwischen den Stufen entspricht dem ATR des von Ihnen gewählten Zeitrahmens (Standard: H3, 12 Balken), gemessen zum Zeitpunkt der Eröffnung des Korbs. Der Korb behält diesen Abstand bis zu seiner Schließung bei.
2. Jeder Korb wird vor seiner Eröffnung geplant. MintyGrid simuliert die gesamte Leiter im Voraus, einschließlich Spread und Provision. Anschließend wählt es die meisten Stufen und das größte erste Lot aus, die den Verlust des Korbs am Ende der Leiter innerhalb Ihres Risikofaktors halten. Es prüft außerdem, ob Ihre Margin die gesamte Leiter tragen kann. Ist das Konto zu klein, werden tiefere Stufen weggelassen. Die frühen Stufen werden niemals auf das Mindestlot abgeflacht.
3. Jede Stufe wird anhand des aktuellen Drawdowns bemessen. Wenn der Kurs die nächste Stufe erreicht, wird das Lot auf der Grundlage des aktuellen Verlusts des Korbs berechnet: Kurs, Spread, Provision und Swap. Das neue Lot ist gerade so groß, dass eine Kurserholung um eine Stufe den gesamten Korb zum Zielkurs schließt. Es gibt keinen festen Multiplikator. Die Lots wachsen nur so schnell wie der Drawdown.
4. Gewinner werden nachgezogen. Bei Erreichen des Ziels (ein ATR-Schritt Gewinn beim ersten Lot) erhält jede Position im Korb einen Stopp, der die Hälfte des Ziels sichert. Der Stopp wird dann einen ATR-Schritt hinter dem Kurs nachgezogen. Der Broker verwaltet diese Stopps, sodass sie auch dann funktionieren, wenn Ihr Terminal offline ist.
5. Verluste werden gehalten. Wenn ein Korb alle seine Stufen ausgeschöpft hat, werden keine weiteren Positionen hinzugefügt und es wird darauf gewartet, dass sich der Kurs erholt. Wenn Ihre Margin die nächste Stufe nicht abdecken kann, werden die Positionen ohne Hinzufügen gehalten, anstatt einen Margin Call zu riskieren.
6. Käufe bleiben unter Verkäufen. Ein neuer Korb beginnt nur auf der Seite, auf der er sich nicht mit dem anderen Korb überschneidet, sodass die Preisspanne zwischen beiden für beide günstig ist.
7. Die Limits des Brokers werden eingehalten. Eine Leiter wird nur geplant, wenn ihr Gesamtvolumen innerhalb des Volumenlimits Ihres Brokers liegt. Eine Stufe, die das Limit überschreiten würde, wird reduziert oder übersprungen, und eine abgelehnte Order wird nach einer Pause erneut versucht – nicht bei jedem Tick.

Die Provision ist keine Einstellmöglichkeit. MintyGrid liest die tatsächlichen Round-Trip-Kosten pro Lot Ihres Brokers aus Ihrem Handelsverlauf aus.

Empfehlungen

Verwenden Sie ein Cent-Konto mit ausreichendem Guthaben

Das ist wichtiger als jede andere Einstellung.

Die „Ladder“ von MintyGrid verdoppelt sich in etwa auf jeder Stufe. Bei 12 Stufen beträgt das letzte Lot etwa das 2.500-Fache des ersten. Broker erlauben Lots nur in Schritten von 0 , 01, daher kann das erste Lot niemals kleiner als 0,01 sein. Beim EURUSD mit einer typischen Schrittweite führt eine 12-stufige Leiter, die bei 0,01 Lots beginnt, am Ende zu einem Verlust von etwa 13.000 €, und eine, die bei 0,02 beginnt, zu einem Verlust von etwa 21.000 €. Auf einem Standardkonto bedeutet dies:

• Kleine Konten können nicht die gesamte Leiter halten. Wenn der Risikofaktor eine 0,01-Lot-Leiter nicht abdeckt, lässt MintyGrid tiefere Stufen weg. Weniger Stufen bedeuten weniger Spielraum, bis die Leiter voll ist, sodass Körbe viel häufiger feststecken.
• Gewinne setzen sich kaum fort. Das erste Lot kann erst von 0,01 auf 0,02 springen, wenn sich der Kontostand in etwa verdoppelt hat. Bis dahin erwirtschaftet jeder gewinnbringende Korb etwa den gleichen Betrag, und die Eigenkapitalkurve verläuft geradlinig statt nach oben zu steigen.
• Weniger Spielraum für Drawdowns. Ein gehaltener Basket benötigt freie Margin und Eigenkapital, um auf eine Kurserholung zu warten. Je mehr das Konto im Vergleich zur Leiter hält, desto länger kann es einen Trend aussitzen.

Auf einem Cent-Konto wird der Kontostand in Cent gezählt, und das Mindestlot bewegt etwa 100-mal weniger Geld. Eine Einzahlung von 1.000 $ wird als 100.000 Cent angezeigt und entspricht in ihrer Größe einem Standardkonto mit 100.000 $. MintyGrid kann dann:

• die gesamte Leiter mit echtem Kapital ausführen, das Sie sich leisten können;
• die Lotgrößen in feinen Schritten erhöhen, während das Guthaben wächst, sodass sich die Gewinne verzinsen;
• ausreichend Margin in Reserve halten, solange ein Basket gehalten wird.

Bei einem Cent-Konto sind noch mehr Mittel von Vorteil. Je größer das Guthaben im Vergleich zur Leiter ist, desto tiefer und gleichmäßiger ist das Raster.

Lassen Sie keine anderen EAs auf demselben Konto laufen

MintyGrid plant jeden Korb im Verhältnis zum gesamten Konto: dessen Guthaben, Eigenkapital, belegte Margin und freie Margin.

• Verluste anderer EAs schränken den Spielraum von MintyGrid ein. Ein Korb, der bei einem Risikofaktor von 10 % seine volle Leiter halten soll, geht davon aus, dass der Rest des Kontos zur Absicherung zur Verfügung steht. Wenn ein anderer EA gleichzeitig Verluste verzeichnet, summieren sich die beiden Drawdowns, und das Konto kann einen Margin Call erreichen, mit dem keiner der beiden EAs gerechnet hat.
• Die von anderen EAs beanspruchte Margin blockiert das Grid. Die von anderen Trades beanspruchte Margin kann MintyGrid daran hindern, bei Bedarf eine Ebene hinzuzufügen. Ein Portfolio, das keine Ebenen hinzufügen kann, erholt sich deutlich langsamer.
• Ein Margin Call schließt alle Positionen. Wenn der Broker das Konto stoppt, schließt er die Positionen in seiner eigenen Reihenfolge. Dazu gehören auch die Trades des anderen EAs, was dazu führen kann, dass eine Seite des Grids offen bleibt, während die andere geschlossen ist.

Richten Sie für MintyGrid ein eigenes Konto ein. Wenn Sie damit mehr als ein Symbol handeln, listen Sie diese alle unter „Zu handelnde Symbole“ in einer einzigen Instanz des EAs auf, nicht in separaten Instanzen.

Weitere Empfehlungen

• Konto: Nur Hedging. MintyGrid hält gleichzeitig einen Korb mit Kauf- und einen Korb mit Verkaufspositionen für dasselbe Symbol, was bei einem Netting-Konto nicht möglich ist. Auf einem Netting-Konto handelt MintyGrid nicht; dies wird im Bedienfeld angezeigt.
• Symbol: EURUSD ist die Standardeinstellung und war in unseren Tests eines der stärksten Symbole. Vermeiden Sie CHF-Paare (USDCHF, EURCHF, GBPCHF, AUDCHF, NZDCHF, CADCHF): Der Schweizer-Franken-Schock vom Januar 2015 hat in unserer Simulation bei jedem dieser Paare das Grid zunichte gemacht, selbst bei einem Risikofaktor von 10 %. Der voreingestellte Risikofaktor von 50 % ist aggressiv; senken Sie ihn, wenn Sie andere Symbole als EURUSD verwenden. Führen Sie für jedes andere Symbol einen Backtest über mindestens 10 Jahre durch, bevor Sie es einsetzen.
• Zeitrahmen: beliebig. MintyGrid verwendet den von Ihnen festgelegten ATR-Zeitrahmen, nicht den des Charts.
• VPS: empfohlen, damit die Portfolios rund um die Uhr verwaltet werden.

Einstellungen

Die Anzeige erfordert keine Einstellungen. In einem Live-Chart und bei visuellen Tests schaltet MintyGrid den Chart auf ein helles Design um und zeigt sein Bedienfeld sowie die Gitterlinien an. Bei normalen Backtests und Optimierungen wird nichts gezeichnet, sodass die Tests schneller ablaufen.

Auf dem Chart

• Panel: Für jede Seite werden die verwendeten Niveaus, die Lots, der Nettogewinn im Vergleich zum Ziel (oder zum Trailing-Stop, sobald dieser aktiv ist) sowie der Kurs des nächsten Niveaus und das geplante Lot angezeigt. Außerdem werden der ATR-Schritt, das Risikobudget, Spread und Provision, Saldo und Eigenkapital angezeigt sowie der Grund, warum das System wartet, wenn es keine Position eröffnet.
• Gitterlinien:
  • Blaue/rote gestrichelte Linien: Die Niveaus, die ein offener Korb noch hinzufügen wird, mit den geplanten Lots.
  • Dicke grüne Linien: Das Ziel jedes Korbs. Sobald das Trailing beginnt, wird es zum Trailing-Stop.
  • Orange: das Ende der Leiter, an dem der Verlust des Korbs den Risikofaktor erreicht.
  • Helle gepunktete Linien: Für eine Seite ohne offenen Korb das Raster, das sie derzeit platzieren würde.

Simulierte Ergebnisse

Die Simulation basiert auf den H1-Historien des Brokers von 2012 bis 2026, den erfassten Spreads und einem Hebel von 1:500. Sie hält die Körbe genau wie MintyGrid und ignoriert Swaps; betrachten Sie diese Zahlen daher als optimistisch.

EURUSD, 12 Levels, H3-ATR, ab 100.000:

Über 33 Wertpapiere, 12 Stufen, H3-ATR, 2012–2026:

Dieselben Einstellungen, die den EURUSD um das 16-Fache steigen ließen, haben 13 von 33 Wertpapieren vollständig ausgelöscht. Wählen Sie Ihr Wertpapier und Ihren Risikofaktor unter Berücksichtigung dieser Tatsache aus.

Risiken: Bitte lesen Sie diesen Abschnitt

• Kein Stop-Loss. Ein Basket auf seinem letzten Niveau wird gehalten, bis sich der Kurs wieder erholt. In einem Aufwärtstrend wächst der Verlust über den Risikofaktor hinaus. Der Risikofaktor ist der geplante Verlust auf dem letzten Niveau, keine Obergrenze.
• Starke Einbrüche des Kontostands sind normal. Bei einem EURUSD-Test mit einem Risikofaktor von 50 % sank der Kontostand während des Haltens eines Korbs auf etwa zwei Drittel des Guthabens und erholte sich später wieder. Rechnen Sie mit Einbrüchen bis zur Höhe des Risikofaktors und darüber hinaus.
• Totalverluste kommen vor. Eine starke einseitige Kursbewegung oder eine Kurslücke wie beim Schweizer-Franken-Schock 2015 kann das gesamte Konto auslöschen. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können. Das ist ein weiterer Grund für ein Cent-Konto: Sie können das gesamte Raster mit einem kleinen realen Betrag betreiben.
• Swap. Korbpositionen, die über Wochen gehalten werden, zahlen oder erhalten jede Nacht Swap-Zinsen. MintyGrid berücksichtigt den Swap bei jeder Lot-Berechnung und im Ziel, aber Long-Positionen in Wertpapieren mit hohen Swap-Kosten kosten Geld.
• Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Renditen. Backtests und Simulationen zeigen lediglich, wie sich die Strategie bei vergangenen Kursen verhalten hat. Der Handel ist mit Risiken verbunden.