LiuGuanYi

Bitte vor der Nutzung lesen

Dies ist kein EA, der eine komplizierte Parametereinstellung erfordert. Die Kernparameter wurden bereits umfangreich getestet und fest im Programm hinterlegt. Ich möchte nicht, dass Nutzer interne Parameter beliebig verändern und am Ende ein System betreiben, das mit der ursprünglichen Strategie kaum noch etwas gemeinsam hat.

Im praktischen Einsatz müssen Sie nur Kontotyp, Kapitalstufe und Handelsrichtung verstehen. Die übrige Kernlogik wird vollständig intern vom System ausgeführt.

1｜Reales Konto zur öffentlichen Beobachtung  https://www.mql5.com/zh/signals/2386318?source=Site+Signals+My

Broker: EC Markets
Server: ECMarkets-MT5-Live01
Konto: 81206286
Investor-Passwort: Liuguanyi123@ — bitte vor der Veröffentlichung sicherstellen, dass es sich tatsächlich um das schreibgeschützte MT5-Investor-Passwort handelt

Dies ist ein reales Handelskonto. Darüber kann das tatsächliche Orderverhalten des EAs im Live-Markt beobachtet werden.

2｜Bitte ein ECN-Konto mit niedrigem Spread verwenden

Dieser Punkt ist sehr wichtig.

Meine wichtigsten Backtests und die operative Umgebung basieren auf einem ECN-Konto mit niedrigem Spread. Der getestete Spread liegt bei ungefähr 5–8 Punkten, der Kommissionsparameter bei 3.

Das System wurde nicht in einer idealisierten Null-Spread-/Null-Kommissions-Umgebung entwickelt. Spread und Kommission sind bereits Bestandteil der realen Handelskosten der Strategie.

Wenn Sie jedoch ein Konto mit deutlich höheren Spreads als in der Testumgebung, ungewöhnlichem Slippage oder einen Broker mit Handelsbedingungen verwenden, die stark von einem standardmäßigen ECN-Umfeld abweichen, verändern sich sowohl Rendite als auch Drawdown-Verhalten.

Je höher die Handelskosten, desto niedriger der Nettogewinn, desto schlechter die Kapitaleffizienz und desto ungünstiger kann sich der Drawdown entwickeln.

Wenn Sie also ein Konto mit hohem Spread verwenden, sollten Sie keine Ergebnisse erwarten, die exakt meinen Tests entsprechen.

3｜Die Strategie ist nicht von extrem niedriger Latenz abhängig

Diese Strategie ist kein Latenzarbitrage-System, nutzt keine verzögerten Kursstellungen und benötigt keine extrem niedrige Netzwerklatenz, um einen Vorteil zu erzielen.

In Tests mit unterschiedlichen Latenzen von ungefähr 1 ms bis rund 500 ms zeigten die Gesamtergebnisse keine entscheidenden strukturellen Unterschiede.

Es ist daher nicht notwendig, speziell für dieses System einen teuren Ultra-Low-Latency-Server zu kaufen. Ein stabiler normaler VPS oder ein lokaler Computer ist ausreichend.

Für diese Strategie gilt:

Eine stabile Verbindung ist deutlich wichtiger als die Jagd nach 1 ms Latenz.

4｜Die Kernparameter sind verborgen

Die internen Parameter, die das tatsächliche Verhalten des Systems bestimmen, sind bereits voreingestellt. Ich habe bewusst keine große Anzahl von Forschungsparametern für Nutzer freigegeben.

Der Grund ist einfach: Wenn bei einem bereits getesteten Modell jeder die internen Schwellenwerte frei verändern kann, ist das Ergebnis am Ende nicht mehr dieselbe Strategie.

Der Nutzer muss nur Folgendes auswählen:

Kontotyp, Kapitalstufe und Handelsrichtung.

Alle weiteren Kernparameter werden intern durch das System gesteuert.

Sie wählen das Risikoniveau – Sie entwerfen die Strategie nicht neu.

5｜Die Kapitalstufe bestimmt die Risikointensität

Bei einem Kontostand von 2.500 USD ist die Standardkonfiguration die Kapitalstufe 2.500 USD; bei 5.000 USD die Stufe 5.000 USD; bei 10.000 USD die Stufe 10.000 USD. Auch ein Cent-Konto kann verwendet werden; für den Start reichen ungefähr 25 USD.

Dies ist die normale und vernünftigste Art, das System zu verwenden.

Zu Beginn der Entwicklung ließ ich den EA das Risiko vollständig dynamisch anhand des gesamten Kontokapitals bestimmen. Nach umfangreichen Tests stellte ich fest, dass dadurch der Drawdown zwar extrem niedrig gehalten werden konnte, gleichzeitig aber ein großer Teil des Kapitals über lange Zeit ungenutzt blieb und die Kapitaleffizienz dadurch nicht optimal war.

Deshalb habe ich mich letztlich entschieden:

Die Wahl des Risikoniveaus dem Nutzer zu überlassen.

Die Kapitalstufe ist nicht nur eine Bezeichnung für den Kontostand. Im Kern bestimmt sie, mit welcher Risikointensität das System arbeitet.

Entspricht das tatsächliche Kapital der gewählten Kapitalstufe, handelt es sich um Standardrisiko. Liegt das tatsächliche Kapital über der gewählten Stufe, sinkt das relative Risiko. Liegt es darunter, steigt das relative Risiko.

6｜Wer mehr Risiko akzeptiert, kann eine höhere Kapitalstufe wählen

Beispielsweise kann ein Konto mit tatsächlich nur 2.500 USD trotzdem mit der Kapitalstufe 5.000 USD betrieben werden.

Das bedeutet, dass das System nach der Risikostruktur der 5.000-USD-Stufe arbeitet.

Das Ergebnis ist eindeutig:

Das potenzielle Ertragspotenzial steigt – gleichzeitig steigt auch der potenzielle Drawdown.

Das ist weder ein Fehler noch eine Anomalie, sondern eine bewusste Erhöhung des Risikoniveaus durch den Nutzer.

Wenn Sie stärkere Schwankungen des Kontokapitals nicht tolerieren können, sollten Sie auf einem kleinen Konto keine höhere Kapitalstufe verwenden.

Höhere Rendite ist niemals kostenlos.

Backtest-Informationen

Öffentlicher Backtest-Zeitraum:

1. März 2024 bis 5. August 2026

Der Test beginnt im Jahr 2024, weil in meiner aktuellen historischen EC-Markets-Testumgebung zuverlässige reale Tickdaten ab diesem Zeitraum stabil verfügbar sind.

Ich werde den Backtest nicht künstlich verlängern, indem ich Daten verschiedener Quellen mische oder Historien verwende, deren Qualität nicht verifiziert werden kann.

Ich zeige nur das, was sich tatsächlich überprüfen lässt.

2.500-USD-Konto｜Kapitalstufe 2.500 USD

Startkapital: 2.500 USD
Nettogewinn am Ende: 6.603 USD
Nettorendite: ca. 264 %
Endkapital: ca. 3,64-faches Startkapital
Maximaler Equity-Peak-Drawdown: ca. 16 %
Maximaler Drawdown-Betrag im Test: ca. 1.120 USD

Wird der Betrag von 1.120 USD direkt mit dem Startkapital von 2.500 USD verglichen, entspricht dies etwa 44,8 % des ursprünglichen Kapitals.

Wichtig ist dabei:

Der maximale Drawdown vom Equity-Hoch und der maximale Verlustbetrag als Prozentsatz des Startkapitals sind nicht dieselbe statistische Kennzahl.

Die Strategie berechnet das tatsächliche Handelsvolumen dynamisch auf Basis der gewählten Kapitalstufe. Wird bei gleicher Kapitalstufe mehr reales Kapital eingesetzt und bleibt die Gewinnstruktur ähnlich, sinkt der relative Drawdown-Prozentsatz in der Regel weiter.

10.000-USD-Konto｜Kapitalstufe 10.000 USD

Startkapital: 10.000 USD
Nettogewinn am Ende: 26.395 USD
Nettorendite: ca. 263,95 %
Maximaler Equity-Peak-Drawdown: ca. 16 %
Maximaler Drawdown-Betrag im Test: ca. 4.000 USD

Diese Ergebnisse zeigen, dass bei proportionaler Skalierung der Kapitalstufe die grundlegende Risiko-/Renditestruktur des Systems relativ konsistent bleiben kann.

2.500-USD-Konto｜Betrieb mit Kapitalstufe 5.000 USD

Dies ist der Test, den man meiner Meinung nach besonders verstehen sollte.

Das tatsächliche Startkapital betrug nur:

2.500 USD

Das System wurde jedoch betrieben mit:

Kapitalstufe 5.000 USD

Nettogewinn am Ende:

13.201 USD

Bezogen auf die ursprünglichen 2.500 USD:

Nettorendite: ca. 528 %

Maximaler Equity-Peak-Drawdown:

ca. 18 %

Maximaler Drawdown-Betrag während des Tests:

ca. 2.240 USD

Dies zeigt, dass Nutzer, die bewusst bereit sind, mehr Risiko zu tragen, das gesamte Risiko-/Renditeprofil des Kontos durch die Wahl einer höheren Kapitalstufe verändern können.

Aber noch einmal ausdrücklich:

Mit höherem Ertragspotenzial steigt auch der absolute Betrag des Kapitals, das einem Risiko ausgesetzt ist, deutlich an.

Wenn Sie diese Schwankungen nicht tolerieren können, verwenden Sie diese Konfiguration nicht.

Backtests müssen reale Tickdaten verwenden

Dies ist einer der Punkte, die nach dem Kauf am leichtesten übersehen werden – und zugleich einer der wichtigsten.

Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Klick auf den Strategietester in MT5 automatisch bedeutet, dass echte Tickdaten des Brokers verwendet werden.

MT5 kann aus historischen Kerzen synthetische Ticks erzeugen. Bei vielen gewöhnlichen Low-Frequency-Strategien ist dieser Unterschied möglicherweise nicht entscheidend.

Diese Strategie enthält jedoch Pfadabhängigkeit, Ereigniszustände und eine Logik für die Reihenfolge der Ausführung. Selbst wenn die fertige Kerze exakt gleich aussieht, kann eine andere intrabar Kursfolge zu einem anderen internen Zustand führen.

Für einen formalen Backtest gilt daher:

Wählen Sie unbedingt „Jeder Tick auf Basis realer Ticks“ und verwenden Sie die vom Broker bereitgestellte reale Tickhistorie.

Bei Verwendung synthetischer Ticks:

Kann die Backtest-Rendite deutlich verfälscht werden. Die meisten Broker stellen keine sehr langen echten Tickhistorien bereit. In meiner EC-Markets-Umgebung sind verlässliche reale Ticks beispielsweise erst ab 2024 vorhanden. Ein anderer Broker kann zwar Daten bis 2017 anzeigen, ältere Daten können jedoch lediglich rekonstruierte oder simulierte Kerzendaten statt echter Tickhistorie sein. In diesem Fall darf der daraus berechnete historische Gewinn nicht als authentisches Ergebnis auf Basis realer Ticks betrachtet werden. Dieser Unterschied muss klar verstanden werden.

Warum ich diesen EA schließlich selbst entwickelt habe

Ich handle seit sechs Jahren.

In diesen sechs Jahren habe ich festgestellt, dass mein größter Gegner eigentlich nie der Markt war.

Es war ich selbst.

Wenn ich mental in guter Verfassung bin, kann ich sehr diszipliniert handeln. An einem Tag sind vielleicht 200 USD Gewinn möglich, an einem anderen 1.000 USD.

Das eigentliche Problem ist nicht, dass ich nicht handeln kann. Das Problem ist:

Nach Gewinnen verändert sich der mentale Zustand eines Menschen.

Wenn ich beispielsweise einen Monat lang diszipliniert handle und 5.000 USD verdiene, werde ich im nächsten Monat durch den Erfolg des Vormonats leicht zu selbstsicher, nachlässig oder sogar arrogant.

Dann sinkt die Qualität meiner Entscheidungen und Verluste entstehen.

Nach Verlusten werde ich wieder ernsthafter. Wenn ich wieder diszipliniert bin, verdiene ich wieder Geld. Nach neuen Gewinnen werde ich erneut lockerer.

Über die Jahre erkannte ich, dass ich immer denselben Zyklus wiederholte:

Disziplin → Gewinn → Selbstvertrauen → Nachlässigkeit → Verlust → erneute Disziplin

Das Frustrierendste daran war, dass ich sehr genau wusste:

Wenn ich die Regeln strikt einhalte, verbessert sich meine Handelsleistung deutlich.

Aber ich kann nicht garantieren, dass Emotionen, Disziplin und mentale Verfassung an 365 Tagen im Jahr identisch bleiben.

Für einen Menschen ist das extrem schwierig.

Also begann ich mich zu fragen:

Wenn sich die Handelslogik in Regeln fassen lässt, warum sollte nicht ein emotionsloses Programm sie ausführen?

Ein Programm wird nicht euphorisch, weil es gestern Geld verdient hat. Es hält sich nach einer Gewinnserie nicht für unbesiegbar. Es überspringt keine Bedingungen, weil es schlechte Laune hat. Und es versucht nach einem Verlust nicht plötzlich, alles sofort zurückzugewinnen.

Es führt einfach die Regeln aus.

Später begann ich, EAs und Strategien anderer Entwickler zu kaufen, in der Hoffnung, ein wirklich zuverlässiges automatisiertes Handelssystem zu finden.

Insgesamt gab ich ungefähr aus:

3.000 USD

Doch nach wiederholten Käufen, Tests und Analysen stieß ich in diesem Markt auf zu viele Probleme:

Nutzung zukünftiger Informationen, Repainting, Austausch historischer Daten, ignorierte Kommissionen, ignorierte Spreads, ignoriertes Slippage, versteckte Floating-Verluste, unterschiedliche Bedingungen zwischen Backtest und Live-Trading, wiederholte Anpassung von Parametern an bereits vergangene Märkte, selektive Auswahl der schönsten Zeiträume und unrealistisch perfekte Equity-Kurven.

Schließlich kam ich zu einem Schluss:

Wenn ich weiter nach einem angeblich magischen EA suche, könnte ich mein ganzes Leben nach etwas suchen, das nicht existiert.

Also hörte ich auf, solche Systeme zu kaufen.

Ich entschied mich, mein eigenes zu entwickeln.

So entstand dieser EA.

Sein ursprüngliches Ziel war nicht, die schönste mögliche Backtest-Kurve zu erzeugen, sondern:

Etwas, das ein Trader normalerweise nur durch Disziplin und emotionale Kontrolle konsequent umsetzen kann, in ein automatisiertes System zu verwandeln, das Regeln dauerhaft ausführt.

Quantitative Architektur

Aus technischer Sicht folgt dieses System nicht dem klassischen Schema:

Indikator erzeugt Signal → direkte Order

Der tatsächliche Entscheidungsprozess ähnelt eher:

Erkennung des Marktzustands → strukturelle Bewertung → Ereignisbestätigung → Risikobewertung → Ausführungsprüfung

Die Orders, die schließlich im MT5-Chart erscheinen, sind nur das Endergebnis eines internen Zustandssystems, das mehrere Ebenen von Einschränkungen durchlaufen hat.

I｜Multi-Timeframe-Zustandsraumzerlegung

Das System verwendet eine mehrstufige Zustandsanalyse über verschiedene Zeitebenen, wobei unterschiedliche Zeitrahmen unterschiedliche Informationsfunktionen übernehmen.

Richtungsstruktur, lokale Volatilität, Marktereignisse, Positionszustand und Ausführungsumgebung werden nicht einfach addiert. Sie werden verschiedenen Ebenen zugeordnet und bestimmen gemeinsam, ob ein Trade eine Ausführungsfreigabe erhält.

Das System erzeugt daher nicht nur ein Kauf- oder Verkaufssignal, sondern:

Einen ausführbaren Handelszustand, der erst nach mehreren Ebenen der Zustandsbestätigung eine Ausführungsberechtigung erhält.

II｜Hysteretisches Routing von Marktzuständen

Der Marktzustand wechselt nicht allein aufgrund eines festen Schwellenwerts sofort von einem Zustand in einen anderen.

Das System nutzt Zustandspersistenz, Bestätigung, asymmetrische Übergangsregeln und Zustandsmemory, um insbesondere häufiges Hin- und Herschalten in Grenzbereichen des Marktes zu reduzieren.

Sobald ein neuer Handelszyklus aufgebaut ist, werden bestimmte Schlüsselvariablen eingefroren.

Der Markt kann sich weiter verändern, aber das System interpretiert eine bereits etablierte Risikostruktur nicht wegen einiger kurzfristiger Schwankungen ständig neu.

III｜Volatilitätsnormalisierte Preisstruktur

Das System behandelt absolute Preisabstände nicht als universellen Maßstab.

Dieselbe Bewegung von 10 USD kann in einer Phase niedriger Volatilität eine völlig andere Bedeutung haben als in einer Hochvolatilitätsphase.

Daher werden Preisverschiebung, strukturelle Distanz, lokale Expansion und Risikogrenzen innerhalb eines volatilitätsnormalisierten Raums bewertet.

Mit anderen Worten:

Das System betrachtet nicht nur, wie weit sich der Preis bewegt hat, sondern wie groß diese Bewegung relativ zur aktuellen Volatilitätsstruktur ist.

IV｜Pfadabhängige Zustandsentwicklung

Der aktuelle Preis ist nicht die einzige Variable, die das Verhalten des Systems bestimmt.

Berücksichtigt wird auch, auf welchem Weg der Markt zum aktuellen Preis gelangt ist, zusammen mit bereits entstandenen Handelszuständen, Risikozuständen und Positionsstrukturen.

Daher gilt:

Selbst wenn der Preis exakt auf dasselbe Niveau zurückkehrt, muss das System nicht dieselbe Entscheidung treffen.

Der Grund ist einfach:

Der Weg zu diesem Preis kann völlig unterschiedlich gewesen sein.

Dies ist zugleich einer der Gründe, warum die Qualität realer Tickdaten für diese Strategie so wichtig ist.

V｜Hierarchische Risikobudgetierung

Das System erzeugt nicht einfach ein Signal und entscheidet anschließend sofort über die Lotgröße.

Jeder neue Handelszyklus erhält zunächst ein eigenes Risikobudget. Danach berechnet das interne Risikoplanungsmodul die tatsächliche Positionsstruktur anhand des noch verfügbaren zulässigen Risikoraums.

Die Hierarchie lässt sich so verstehen:

Kontorisikokontrolle ＞ Risiko des Handelszyklus ＞ Positionsplanung ＞ Einstiegsbedingungen ＞ reines Handelssignal

Daraus folgt:

Die Positionsgröße ist nicht die erste Entscheidung des Systems, sondern das Ergebnis der vollständigen Risikoberechnung.

Selbst bei gültigen Einstiegsbedingungen kann das System die Ausführung ablehnen, wenn der übergeordnete Risikoraum nicht ausreicht.

VI｜Nichtlineare Positionsrisikostruktur

Bei mehreren gleichzeitig offenen Positionen lässt sich das Gesamtrisiko nicht einfach als Summe der Risiken einzelner Orders verstehen.

Jede neue Veränderung der Exposure verändert den Risikoraum, den der gesamte Handelszyklus künftig noch tragen kann.

Bereits verbrauchtes Risikobudget beeinflusst direkt, ob später zusätzliche Exposure aufgebaut werden darf.

Das System verwaltet daher nicht einzelne Orders, sondern:

Die sich kontinuierlich verändernde Gesamtrisikostruktur des gesamten Handelszyklus.

VII｜Unabhängige Zustandsverwaltung für Long und Short

Long und Short sind nicht einfach dasselbe Programm mit umgekehrter Richtung.

Beide Seiten verfügen unabhängig über:

Handelszustand, Risikozustand, Ausführungsmemory und Zyklusstruktur.

Gleichzeitig teilen sie sich die kontoweite Kapitalkontrolle.

Architektonisch ist das eher vergleichbar mit:

Zwei unabhängigen Zustandsmaschinen, die eine gemeinsame Kontokapital-Kontrollschicht verwenden.

VIII｜Closed-Loop-Ausführungsprüfung

Bei vielen herkömmlichen EAs ist der Hauptprozess im Wesentlichen beendet, sobald eine Order erfolgreich gesendet wurde.

Dieses System arbeitet anders.

Nach dem Senden der Handelsanweisung prüft das System weiter:

Geplanter Zustand → Tatsächlicher Ausführungszustand → Verifizierter Endzustand

Der Order-Lebenszyklus gilt nur dann als gültig, wenn die tatsächliche Ausführung weiterhin mit dem internen Risikozustand übereinstimmt.

Das System überwacht also nicht nur:

Ob eine Order erfolgreich gesendet wurde

sondern auch:

Ob das tatsächliche Ausführungsergebnis weiterhin dem internen Risikomodell entspricht.

IX｜Integritätsprüfung der Handelsumgebung

Der reale Markt ist keine Backtest-Umgebung.

Mindestvolumen, Volumenschritt, Tickwert, Kontraktgröße, Stop-Beschränkungen, Freeze-Beschränkungen, Margin-Anforderungen, Spread, Slippage und Orderfehler können das Endergebnis beeinflussen.

Diese Faktoren sind nicht Teil der Richtungslogik der Strategie, bestimmen aber direkt, ob die Strategie im realen Markt so ausgeführt werden kann, wie sie ursprünglich entworfen wurde.

Daher gilt:

Die Ausführungsumgebung selbst ist Teil des gesamten Risikosystems.

X｜Erkennung von Änderungen der Kontraktbedingungen

Das System geht nicht davon aus, dass dasselbe Symbol für immer exakt dieselben Handelsbedingungen behält.

Ändert der Broker Mindestvolumen, Volumenschritt, Tickwert, Kontraktgröße oder Handelsbeschränkungen, kann sich die Grundlage der ursprünglichen Risikoberechnung verändern.

Deshalb speichert das System wesentliche Ausführungsmerkmale des Instruments und überwacht kritische Änderungen der Handelsbedingungen.

Für ein automatisiertes Risikosystem gilt:

Derselbe Symbolname garantiert nicht zu jedem Zeitpunkt dieselben ökonomischen Eigenschaften.

XI｜Fail-Closed-Risikokontrolle

Bei unbekannten Zuständen folgt das System einem sehr konservativen Prinzip.

Wenn Sicherheit nicht verifiziert werden kann, bedeutet das nicht, dass der Zustand sicher ist.

Wenn ein kritischer Schutzmechanismus nicht bestätigt werden kann, ein Ausführungsergebnis nicht verifiziert werden kann, die Handelsumgebung abnormal wird oder Risikobedingungen den erwarteten Bereich verlassen, priorisiert das System die Begrenzung neuer Positionen, statt unbekanntes Risiko hinzuzufügen.

Dies ist eines der wichtigsten Prinzipien der gesamten Architektur.

XII｜Persistente Zustandsrekonstruktion

Ein VPS kann neu starten. MT5 kann aktualisiert werden. Die Netzwerkverbindung kann unterbrochen werden. Das Programm kann neu geladen werden.

Das System wurde daher von Anfang an nicht unter der Annahme entwickelt, dass der Prozess für immer ohne Unterbrechung läuft.

Die Lebensdauer eines Handelszyklus und die Lebensdauer des Programmprozesses sind nicht dasselbe.

Das System versucht, vorhandene Handelszustände zu speichern und zu rekonstruieren, damit es nach einem Neustart versteht, in welcher Phase sich das Konto bereits befindet, statt jede bestehende Position als völlig neuen Anfang zu behandeln.

XIII｜Kontokapitalrisiko besitzt die höchste Autorität

Das System verfügt über eine klare Risikohierarchie:

Schutz des Kontokapitals ＞ Risiko des Handelszyklus ＞ Positionsplanung ＞ Einstiegsfreigabe ＞ Handelssignal

Das bedeutet, dass selbst eine vollständig gültige Handelsmöglichkeit abgelehnt werden kann, wenn die Risikobedingungen auf Kontoebene sie nicht zulassen.

Denn in diesem System gilt:

Das Auftreten eines Signals bedeutet nicht, dass zwingend gehandelt werden muss.

Die Handelslogik erkennt Möglichkeiten.

Das Kapitalsystem entscheidet, ob das Konto berechtigt ist, dieses Risiko einzugehen.

Abschließende Systemdefinition

Technisch lässt sich das System verstehen als:

Multi-Timeframe-Zustandszerlegung, hysteretische Marktzustandserkennung, volatilitätsnormalisierte Preisstruktur, pfadabhängige Zustandsentwicklung, hierarchische Risikobudgetierung, nichtlineare Exposure-Allokation, unabhängige Long-/Short-Zustandsverwaltung, Closed-Loop-Ausführungsprüfung, Erkennung von Veränderungen der Handelsumgebung, persistente Zustandswiederherstellung und Fail-Closed-Kapitalschutz.

Was Sie letztlich im MT5-Chart sehen, ist nur die Order.

Was wirklich darüber entscheidet, warum diese Order überhaupt entstehen darf, ist eine unsichtbare Struktur aus Zustandsbewertungen und Risikobeschränkungen im Hintergrund.

Sie können sehen, wo das System handelt.

Sie können aber nicht sehen, welcher interne Zustand diesen Trade freigegeben hat.

Risikohinweis

Kein EA, automatisiertes Handelssystem oder quantitatives Modell kann dauerhaft wirksam bleiben oder Gewinne garantieren.

Historische Backtests garantieren keine zukünftigen Erträge. Auch historische Ergebnisse realer Konten garantieren keine zukünftige Performance.

Das Endergebnis kann durch Spread, Kommissionen, Slippage, Ausführungsqualität des Brokers, Marktbedingungen und die vom Nutzer gewählte Kapitalstufe beeinflusst werden.

Ich veröffentliche historische Testdaten, damit Nutzer die Strategie selbst prüfen können – nicht um zu behaupten, dass sich die Zukunft zwingend wie die Vergangenheit entwickelt.

Wählen Sie die Kapitalstufe anhand des Verlusts, den Sie tatsächlich tragen können.

Wenn ein bestimmter Drawdown Ihr normales Leben beeinträchtigen würde, ist dieses Risikoniveau nicht für Sie geeignet.