Diskussion zum Artikel "Lifehack für den Händler: "Stille" Optimierung oder die optische Auswertung des Handels"

 

Neuer Artikel Lifehack für den Händler: "Stille" Optimierung oder die optische Auswertung des Handels :

Analyse des bisherigen Handels und das Zeichnen der Entwicklung der Handelsergebnisse in HTML abhängig vom Zeitpunkt der Positionseröffnung. Die Diagramme sind in drei Gruppen aufgeteilt — nach Stunde, nach Tag der Woche und nach Monat.

Die Diagramme werden mittels Google Charts gezeichnet. Und für die visuelle Darstellung wurde die Form HTML gewählt. Schematisch werden die Diagramme als Tabellen auf einer Seite dargestellt.

 

Fig. 1. Ansicht eines HTML-Berichts 

Autor: Karputov Vladimir

 
Es wäre gut, diese Diagramme in den Standard-Testerbericht aufzunehmen. Ansonsten ist es viel schwächer als Signalberichte...
Nun, ein separates Plug-in ist auch gut)
Danke!
 

Es ist nicht klar, warum es notwendig war, die Positionen aus den Geschäften neu zu berechnen.

Addieren Sie die Ergebnisse aller Geschäfte für jedes Instrument - am Ende erhalten wir die Gewinn-/Verlustverteilung für dieses Instrument.

Inwiefern ist die Zählung nach Geschäften praktischer? Ein Beispiel: Eine Position wurde eine Woche lang gehalten, und in dieser Zeit gab es 100 Geschäfte. Die Verteilung nach Tagen und Stunden wird besser ausgefüllt.

 
elibrarius:

1. Es ist nicht klar, warum es notwendig war, von Trades - Positionen neu zu berechnen.

...

Eine Position ist ein ganzheitliches Merkmal, während eine Order und ein Trade ein Teil davon ist.
elibrarius:

...

2. Inwiefern ist die Zählung nach Geschäften praktischer? Ein Beispiel: Eine Position wurde eine Woche lang gehalten, und in dieser Zeit gab es 100 Abschlüsse. Die Aufteilung nach Tagen und Stunden wird besser gefüllt sein.

Sehr oft besteht eine Position aus nur zwei Geschäften - das erste ist ein Einstieg und das zweite ein Ausstieg.
 
Karputov Vladimir:

Eine Position ist ein ganzheitliches Merkmal, während ein Auftrag und eine Transaktion ein Teil davon sind.

Im Abschlussbericht sehen wir nicht die einzelnen Positionen, sondern ihre Summe. Und wenn wir die Ergebnisse nach Geschäften oder nach Positionen addieren, erhalten wir am Ende der Berechnungen die gleiche Summe. Es ist jedoch einfacher, nur die Geschäfte zu addieren, und wie ich bereits erwähnt habe, wird die Verteilung nach Tagen und Stunden besser ausgefüllt.

Tatsächlich besteht eine Position sehr oft aus nur zwei Geschäften - das erste ist ein Einstieg und das zweite ein Ausstieg.

Bei der gleichen Mehrfachwährung, die Sie als Beispiel genommen haben, werden zusätzliche Geschäfte hinzugefügt, wenn der Gewinn einer Position wächst. Und nur wenn die Position nicht erfolgreich ist, wird sie geschlossen und neu eröffnet. Oder es kann eine solche Variante geben - sie war erfolgreich, es wurden ein paar Fills gemacht, aber der Preis ging in die falsche Richtung und erst dann wurde die Position geschlossen und umgedreht. Die Variante mit nur 2 Trades ist also ein Sonderfall.

Könnten Sie nicht die Berechnung nach Trades als Option hinzufügen? Ich zum Beispiel würde sie nutzen. Oder können die Artikel nicht nach der Veröffentlichung geändert werden?

 
elibrarius:


Die Hauptidee besteht darin, den Zeitpunkt des Positionseinstiegs zu analysieren. Es wird nur dieser Parameter analysiert, der übrigens sehr gut auf den Berichtsdiagrammen zeigt, wann der Einstieg erfolgreich ist und wann nicht.
 
Großartige Arbeit!
 
Trading Distribution Großartiges Werkzeug!
 

Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag,

Ausgezeichnetes Material.

 

Hier kommt es manchmal zu einer Nullteilung:

                     temp=(m_arr_struct_positions[j].prev_volume*m_arr_struct_positions[j].prev_price+volume*price)/
                          (m_arr_struct_positions[j].prev_volume+volume);

2016.12.10 00:01:41.696 Kern 1 2016.12.05 23:59:55 Null-Division in 'DistributionOfProfits.mqh' (292,116)
 
Gibt es eine Möglichkeit, den durchschnittlichen Equity Drawdown pro Stunde hinzuzufügen?