Indikatoren: MVV_LinearRegression

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MVV_LinearRegression:

Ein gewöhnlicher, linearer Regressionskanal mit Unterstützungs- und Widerstands-Ebenen

Autor: Nikolay Kositsin

[Sergey Golubev]

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Indikatoren: Linearer Regressionskanal

newdigital, 2013.09.27 09:39

Linearer Regressionskanal

Ähnlich wie der gleitende 200-Tage-Durchschnitt betrachten große Institutionen oft langfristige lineare Regressionskanäle. Ein Linearer Regressionskanal besteht aus drei Teilen:

1. Lineare Regressionslinie: Eine Linie, die am besten zu allen interessierenden Datenpunkten passt.
2. Obere Kanallinie: Eine Linie, die parallel zur linearen Regressionslinie verläuft und normalerweise ein bis zwei Standardabweichungen über der linearen Regressionslinie liegt.
3. Untere Kanallinie: Diese Linie verläuft parallel zur linearen Regressionslinie und liegt in der Regel ein bis zwei Standardabweichungen unterhalb der linearen Regressionslinie.

Das Mehrjahreschart des S&P 500 Exchange Traded Fund (SPY) zeigt, dass sich die Kurse in einem stetigen Aufwärtstrend befinden und sich in einem engen linearen Regressionskanal mit einer Standardabweichung halten:

Die obere und die untere Kanallinie enthalten zwischen sich entweder 68 % aller Kurse (bei 1 Standardabweichung) oder 95 % aller Kurse (bei 2 Standardabweichungen). Wenn die Preise aus den Kanälen ausbrechen, wird entweder:

1. Es liegen Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten vor.
2. Oder der vorherige Trend könnte zu Ende sein.

Lineare Regression Kanal Kaufsignal

Wenn der Kurs unter die untere Kanallinie fällt, wird in der Regel ein Kaufsignal ausgelöst.

Lineares Regressionskanal-Verkaufssignal

Eine Verkaufsgelegenheit ergibt sich, wenn die Kurse über die obere Kanallinie ausbrechen.

Andere Bestätigungssignale, wie z. B. Kurse, die wieder innerhalb des linearen Regressionskanals schließen, können zur Einleitung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen verwendet werden. Auch andere technische Indikatoren sollten zur Bestätigung herangezogen werden.

Trendumkehrungen

Wenn die Kurse über einen längeren Zeitraum außerhalb des linearen Regressionskanals schließen, wird dies häufig als frühes Signal dafür gewertet, dass der bisherige Preistrend möglicherweise bricht und eine deutliche Umkehr bevorsteht.

Lineare Regressionskanäle sind ein recht nützliches Instrument für die technische Analyse von Charts. Neben der Identifizierung von Trends und Trendrichtungen gibt die Verwendung der Standardabweichung den Händlern Hinweise darauf, wann die Kurse im Vergleich zum langfristigen Trend überkauft oder überverkauft sind.