Indikatoren: AutoDayFibs
Indikatoren: Fibonacci-Retracement
newdigital, 2013.11.21 12:06
Fibonacci Retracements (basierend auf stockcharts Artikel)
Einführung
Fibonacci-Retracements sind Verhältnisse, die dazu dienen, potenzielle Umkehrniveaus zu identifizieren. Diese Verhältnisse sind in der Fibonacci-Sequenz zu finden. Die beliebtesten Fibonacci-Retracements sind 61,8% und 38,2%. Beachten Sie, dass 38,2 % häufig auf 38 % und 61,8 % auf 62 % gerundet werden. Nach einem Anstieg wenden Chartisten Fibonacci-Verhältnisse an, um Retracement-Levels zu definieren und das Ausmaß einer Korrektur oder eines Pullbacks vorherzusagen. Fibonacci-Retracements können auch nach einem Rückgang angewandt werden, um die Dauer einer Gegenbewegung vorherzusagen. Diese Retracements können mit anderen Indikatoren und Preismustern kombiniert werden, um eine Gesamtstrategie zu erstellen.
Die Sequenz und die Verhältnisse
Dieser Artikel soll nicht zu sehr in die mathematischen Eigenschaften der Fibonacci-Sequenz und des Goldenen Schnitts eindringen. Für diese Details gibt es zahlreiche andere Quellen. Ein paar Grundlagen sollen jedoch den notwendigen Hintergrund für die bekanntesten Zahlen liefern. Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), ein italienischer Mathematiker aus Pisa, wird für die Einführung der Fibonacci-Folge in den Westen verantwortlich gemacht. Sie lautet wie folgt:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
Die Folge erstreckt sich bis ins Unendliche und weist viele einzigartige mathematische Eigenschaften auf.
- Nach 0 und 1 ist jede Zahl die Summe der beiden vorangegangenen Zahlen (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 usw...).
- Eine Zahl geteilt durch die vorherige Zahl ergibt annähernd 1,618 (21/13=1,6153, 34/21=1,6190, 55/34=1,6176, 89/55=1,6181). Mit zunehmender Anzahl der Zahlen nähert sich der Näherungswert 1,6180.
- Eine Zahl geteilt durch die nächsthöhere Zahl ergibt annähernd .6180 (13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 etc....). Mit zunehmender Zahl nähert sich der Näherungswert .6180. Dies ist die Grundlage für das 61,8%-Retracement.
- Eine Zahl, geteilt durch zwei weitere Stellen höher, nähert sich .3820 (13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 usw....). Mit zunehmender Zahl nähert sich der Näherungswert .3820 an. Dies ist die Grundlage für das 38,2%-Retracement. Beachten Sie auch, dass 1 - .618 = .382
- Eine Zahl geteilt durch eine drei Stellen höhere Zahl ergibt annähernd .2360 (13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 etc....). Mit zunehmender Zahl nähert sich der Näherungswert .2360 an. Dies ist die Grundlage für das 23,6%-Retracement.
1,618 bezieht sich auf den Goldenen Schnitt oder die Goldene Mitte, auch Phi genannt. Der Kehrwert von 1,618 ist 0,618. Diese Verhältnisse sind in der gesamten Natur, Architektur, Kunst und Biologie zu finden. In seinem Buch "Elliott Wave Principle" zitiert Robert Prechter William Hoffer aus der Dezemberausgabe 1975 des Smithsonian Magazine:
....das Verhältnis von 0,618034 zu 1 ist die mathematische Grundlage für die Form von Spielkarten und des Parthenon, von Sonnenblumen und Schneckenhäusern, von griechischen Vasen und den Spiralgalaxien des Weltalls. Die Griechen stützten einen Großteil ihrer Kunst und Architektur auf dieses Verhältnis. Sie nannten es die goldene Mitte.
Warnzonen Retracement-Levels warnen Händler oder Anleger vor einer potenziellen Trendwende, einem Widerstandsbereich oder einem Unterstützungsbereich. Retracements basieren auf der vorherigen Bewegung. Bei einer Erholung wird erwartet, dass ein Teil des vorangegangenen Rückgangs zurückgeführt wird, während bei einer Korrektur erwartet wird, dass ein Teil des vorangegangenen Anstiegs zurückgeführt wird. Sobald ein Pullback beginnt, können Chartisten bestimmte Fibonacci-Retracement-Levels zur Überwachung identifizieren. Sobald sich die Korrektur diesen Retracement-Levels nähert, sollten Charttechniker auf eine mögliche zinsbullische Umkehr aufmerksam werden. Abbildung 1 zeigt, dass Home Depot etwa 50 % seines vorherigen Anstiegs zurückverfolgt.
Das Umgekehrte gilt für einen Aufschwung oder einen korrigierenden Anstieg nach einem Rückgang. Sobald ein Aufschwung beginnt, können Chartisten bestimmte Fibonacci-Retracement-Levels zur Überwachung identifizieren. Sobald sich die Korrektur diesen Retracement-Levels nähert, sollten Charttechniker auf eine potenzielle rückläufige Umkehr aufmerksam werden. Grafik 2 zeigt, dass 3M (MMM) etwa 50 % seines vorherigen Rückgangs zurückverfolgt.
Beachten Sie, dass diese Retracement-Niveaus keine harten Umkehrpunkte sind. Stattdessen dienen sie als Warnbereiche für eine mögliche Umkehr. An diesem Punkt sollten Händler andere Aspekte der technischen Analyse einsetzen, um eine Umkehr zu erkennen oder zu bestätigen. Dazu können Candlesticks, Kursmuster, Momentum-Oszillatoren oder gleitende Durchschnitte gehören.
Übliche RetracementsDas Fibonacci Retracements Tool bei StockCharts zeigt vier gängige Retracements an: 23,6%, 38,2%, 50% und 61,8%. Aus dem obigen Fibonacci-Abschnitt geht hervor, dass 23,6 %, 38,2 % und 61,8 % auf Verhältnissen beruhen, die innerhalb der Fibonacci-Sequenz zu finden sind. Das 50%-Retracement basiert nicht auf einer Fibonacci-Zahl. Stattdessen stammt diese Zahl aus der Behauptung der Dow-Theorie, dass die Durchschnitte oft die Hälfte ihrer vorherigen Bewegung zurückverfolgen.
Ausgehend von der Tiefe können wir ein 23,6%-Retracement als relativ flach betrachten. Solche Retracements sind für Flaggen oder kurze Pullbacks geeignet. Retracements im Bereich von 38,2 %-50 % würden als moderat gelten. Das 61,8%-Retracement kann, obwohl es tiefer liegt, als das goldene Retracement bezeichnet werden. Schließlich basiert es auf dem Goldenen Schnitt.
Flache Retracements kommen vor, aber um diese zu erkennen, muss man genauer hinschauen und schneller abdrücken. Die nachstehenden Beispiele beziehen sich auf Tages-Charts, die 3-9 Monate abdecken. Der Schwerpunkt liegt auf moderaten Retracements (38,2-50 %) und goldenen Retracements (61,8 %). Darüber hinaus zeigen diese Beispiele, wie Retracements mit anderen Indikatoren kombiniert werden können, um eine Umkehr zu bestätigen.
Moderate Retracements Abbildung 3 zeigt Target (TGT) mit einer Korrektur, die 38 % des vorherigen Anstiegs zurückverfolgte. Dieser Rückgang bildete auch einen fallenden Keil, der typisch für Korrekturbewegungen ist. Diese Kombination führte zu einem Umkehralarm. Der Chaikin Money Flow drehte positiv, als die Aktie Ende Juni in die Höhe schoss, aber dieser erste Umkehrversuch scheiterte. Ja, es wird Misserfolge geben. Die zweite Umkehrung Mitte Juli war erfolgreich. Beachten Sie, dass TGT einen Sprung nach oben machte, die Keil-Trendlinie durchbrach und der Chaikin Money Flow ins Positive drehte (grüne Linie).
Schaubild 4 zeigt Petsmart (PETM) mit einem moderaten 38%-Retracement und anderen Signalen, die zusammenkommen. Nach einem Rückgang im September/Oktober erholte sich die Aktie im November wieder auf rund 28. Zusätzlich zum 38%-Retracement ist zu beachten, dass die gebrochene Unterstützung in diesem Bereich zum Widerstand wurde. Diese Kombination diente als Warnhinweis für eine mögliche Umkehr. Der William %R handelte über -20% und war ebenfalls überkauft. Nachfolgende Signale bestätigten die Umkehrung. Erstens sank der Williams %R-Wert wieder unter -20 %. Zweitens bildete PETM eine steigende Flagge und durchbrach die Flaggenunterstützung mit einem starken Rückgang in der zweiten Dezemberwoche.
Schaubild 4 zeigt, dass Pfizer (PFE) die Talsohle in der Nähe des 62 %-Retracement-Niveaus erreicht hat. Vor dieser erfolgreichen Erholung gab es eine gescheiterte Erholung in der Nähe des 50%-Retracements. Der erfolgreiche Umschwung erfolgte mit einem Hammer bei hohem Volumen und einem Durchbruch einige Tage später.
Schaubild 5 zeigt, dass JP Morgan (JPM) in der Nähe des 62%-Retracement-Niveaus den Höchststand erreicht hat. Der Anstieg bis zum 62%-Retracement war ziemlich stark, aber plötzlich tauchte ein Widerstand auf, der vom MACD (5,35,5) bestätigt wurde. Die rote Kerze und das Gap Down bestätigten den Widerstand in der Nähe des 62%-Retracements. Es kam zu einer zweitägigen Erholung über 44,5, die jedoch schnell scheiterte, als der MACD unter seine Signallinie (rot gestrichelte Linie) fiel.
Fibonacci-Retracements werden häufig verwendet, um das Ende einer Korrektur oder einer Gegenbewegung zu erkennen. Bei Korrekturen und Gegenbewegungen wird oft ein Teil der vorangegangenen Bewegung zurückverfolgt. Während kurze 23,6%-Retracements durchaus vorkommen, decken die 38,2-61,8% die meisten Möglichkeiten ab (mit 50% in der Mitte). Diese Zone mag groß erscheinen, aber sie ist nur eine Umkehrwarnzone. Um eine Umkehr zu bestätigen, sind andere technische Signale erforderlich. Umkehrungen können durch Candlesticks, Momentum-Indikatoren, Volumen oder Chartmuster bestätigt werden. Je mehr bestätigende Faktoren vorhanden sind, desto robuster ist das Signal in der Tat.
Handel mit einem USDJPY-Pullback unter Verwendung von Fibonacci (basierend auf einem dailyfx. com-Artikel)
- USDJPY befindet sich in einem Aufwärtstrend und könnte nach einem kurzen Pullback weiter ansteigen
- Typischerweise endet eine Gewinnmitnahme an einer der vier großen Fibonacci-Support-Zonen
- Mehrere Lots können verwendet werden, um das Risiko bei verschiedenen Fib-Levels zu streuen
Angetrieben von einer ultralockeren Geldpolitik der Bank of Japan und einer Kombination aus stärkeren US-Wirtschaftsdaten und steigenden Zinssätzen hat USDJPY einen starken Aufwärtstrend verzeichnet. Der Anstieg des USDJPY im November von 98,00 auf 104,00 war ein Aufwärtstrend wie aus dem Lehrbuch, wobei seichte Rückschläge die Schnäppchenjäger enttäuschten, die auf eine größere Korrektur warteten.
Devisenhändler könnten jedoch ihre Chance bekommen, da der USDJPY kurz vor der 105,00-Marke bei 104,62 auf Widerstand stößt, und da die Weihnachtsfeiertage vor der Tür stehen, könnte eine Gewinnmitnahme und der Kauf von Geschenken angebracht sein, wenn Händler Kasse machen. Aber wo können Devisenhändler einsteigen?
Handelsaufbau
Das Yen-Paar war eine Herausforderung, denn um ein Fibonacci-Retracement zu zeichnen, muss ein Tiefpunkt mit einem Hochpunkt verbunden sein. Wenn sich der Kurs nicht nach unten bewegt und ein neues Hoch erreicht, müssen die Linien neu gezeichnet werden. Wenn wir das Tief vom 8. Oktober bei 96,55 als Ausgangspunkt für das Fibonacci-Tool nehmen und es mit dem Hoch vom 20. Dezember bei 104,62 verbinden, können wir fünf Ebenen potenzieller Fibonacci-Unterstützung ermitteln:
| Fibonacci-Niveau | Preis |
|---|---|
| 23.6% | 102.54 |
| 38.2% | 101.25 |
| 50% | 100.21 |
| 61.8% | 99.17 |
| 78.6% | 97.69 |
Der Handelsplan
Sobald der USDJPY vom 23,6 Fib-Level bei 102,54 abprallt und eine Aufwärtsbewegung einsetzt, sollten Sie mit einem schützenden Stop-Loss, der etwa 4 Pips unter dem nächsten Fibonacci-Support-Level unterhalb des Einstiegs bei 101,23 platziert wird, eine Long-Position eingehen. Ein Limit kann bei 1,0516 gesetzt werden, was leicht über dem jüngsten Hoch vom 20. Dezember bei 104,62 liegt. Wir wollen 131 Pips riskieren, um 262 Pips Gewinn zu erzielen. Für den Fall, dass der USDJPY nicht zurückfällt, sondern seinen Aufwärtstrend fortsetzt, müssten wir unsere Fibs neu zeichnen, nachdem das Hoch erreicht und die Gewinnmitnahme bestätigt wurde.
Es sei daran erinnert, dass Fibonacci zwar eine hohe Präzision bei der Vorhersage von Kurszielen und Rebound-Zonen bieten kann, Händler jedoch bei ihrer Sicht auf die Charts und die Kursentwicklung flexibel bleiben müssen. Der USDJPY könnte bis zum 38%-, 50%- oder 78,6%-Retracement nach unten korrigieren, bevor er wieder nach oben dreht. Sollten Sie also anfangs ausgestoppt werden, lassen Sie sich nicht entmutigen, denn es könnte mehr als ein Versuch nötig sein, um bei diesem Trend mitzumachen. Aus diesem Grund wird Händlern empfohlen, nicht mehr als 2 % ihres Kontos bei einem einzelnen Handel zu riskieren. Indem Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kapitals für einen einzelnen Handel einsetzen, überlebt Ihr Konto einen weiteren Tag! Einige Händler können ihre 2 %-Position in drei Teile aufteilen. Auf diese Weise können sie ein Drittel bei der 23,6%-Marke, ein weiteres Drittel bei der 38,2%-Fibo-Marke und das letzte Drittel bei der 61,8%-Marke platzieren. Ein Stopp für alle Positionen würde knapp unter dem 78,6%-Fibo der letzten Instanz" platziert. Mit dieser Methode lässt sich das Risiko auf kleinere Positionen verteilen. Unabhängig davon, ob Sie sich für einen "All-in"-Ansatz oder eine schrittweise Methode entscheiden, gibt Ihnen Fibonacci den Fahrplan für den Wiedereinstieg in den Trend.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
newdigital, 2014.06.13 07:43
Das Kaninchenloch von Fibonacci (angepasst an diesen Artikel)- Wir werfen einen Blick auf die Geschichte und den Hintergrund des mathematischen Konzepts, das als "Fibonacci-Sequenz" bekannt ist.
- Wir zeigen Ihnen, wie Händler diese mathematischen Studien auf ihren Handel anwenden können.
Fibonacci
Dies ist eine der detaillierteren Unterstützungs- und Widerstandsmethoden, die es gibt, und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Händler Fibonacci in ihren Handel integrieren können.
Wenn wir einen Schritt zurückgehen, ist Fibonacci nach dem Mathematiker Leonardo von Pisa aus dem 12. Jahrhundert, Leonardo von Pisa, benannt. 1202 n. Chr. veröffentlichte Leonardo ein Werk mit dem Namen Liber Abaci, das eine Zahlenreihe enthielt, die schließlich nach ihm benannt wurde. Leonardo von Pisa entdeckte die Zahlenfolge nicht, er verwendete sie lediglich als Beispiel in seiner Komposition.
Man geht davon aus, dass die Zahlenfolge ursprünglich von indischen Mathematikern bereits im 6. Jahrhundert verwendet wurde, und im Liber Abaci wurde diese Zahlenfolge in der westlichen Welt eingeführt. Bei der von Leonardo von Pisa eingeführten Zahlenfolge handelte es sich um ein System, bei dem der nächste Wert in der Reihe durch Addition der beiden vorhergehenden Zahlen ermittelt wurde. Die im Liber Abaci beschriebene Sequenz lautete wie folgt:
Heute werden diese Werte als "Fibonacci-Zahlen" bezeichnet und von vielen Händlern als Eingabewerte für Indikatoren sowie für eine Reihe anderer Zwecke verwendet.
Aber die Eingabewerte für Handelsindikatoren sind nicht der einzige Ort, an dem wir dieses System bei der Arbeit sehen werden. Die Fibonacci-Folge begeistert Mathematiker und Wissenschaftler schon seit Tausenden von Jahren aufgrund ihrer zahlreichen Anwendungen in der Welt um uns herum. Eine der ersten Anwendungen, die Leonardo von Pisa in seinem Originalmanuskript untersuchte, war das Bevölkerungswachstum von Kaninchen. Er fand heraus, dass eine isolierte Kaninchenpopulation entsprechend der Fibonacci-Folge wuchs. Beginnend mit einem Kaninchenpaar wuchs die Population auf zwei, dann auf drei, dann auf fünf, acht, dreizehn usw. Die Sequenz ist auch beim Bevölkerungswachstum von Honigbienen, bei der Anzahl der Blütenblätter einer Blume und bei der Bildung von Kiefernzapfen zu finden, um nur einige Beispiele zu nennen.
Viele glauben, dass die Fibonacci-Folge die Sprache der Natur selbst ist. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten: Fibonacci spielte eine wichtige Rolle in dem 1998 erschienenen Film Pi, in dem ein Mathematiker versucht, die Zukunft mit Hilfe der Mathematik vorherzusagen. Aber auch außerhalb von Spielfilmen sind die zahlreichen Formen, in denen die Zahlenfolge in der Welt um uns herum auftaucht, faszinierend und definitiv eine Google-Suche wert.
Aber das ist nicht der einzige spannende Aspekt der Fibonacci-Folge. Noch faszinierender ist, was wir sehen können, wenn wir nur ein wenig unter die Oberfläche schauen. Nimmt man das Verhältnis zweier beliebiger aufeinander folgender Zahlen, z. B. 144 und 233, und teilt die zweite Zahl (233) durch die erste (144), so nähert man sich schließlich einer ganz speziellen Zahl von 1,618 (61,8 %). In diesem speziellen Beispiel wäre der genaue Wert "1,6180555..." Je tiefer wir in die Sequenz einsteigen, desto mehr nähert sich dieses Verhältnis dem Wert 1,618, bis es schließlich genau 1,618 beträgt. Diese Zahl ist der Preis, der hinter Fibonacci steht, und sie fasziniert Mathematiker und Wissenschaftler seit Tausenden von Jahren.
Die Zahl 1,618 wird als "Goldener Schnitt" bezeichnet und findet sich in zahlreichen Anwendungen in der Natur wieder, von den Spiralen einer Muschel bis hin zu den Blattanordnungen einer Zimmerpflanze.
Trading mit Fibonacci (und dem Goldenen Schnitt)
Trader verwenden Fibonacci häufig, wenn sie nach Rücksetzern in einem Trend suchen, indem sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um Intervalle herum zentrieren, die durch den Goldenen Schnitt von 1,618 definiert sind.
Das Zentrum der Fibonacci-Analyse liegt im 0,618er Intervall des Trends, das direkt aus dem Goldenen Schnitt abgeleitet ist. Aber wir können noch einen Schritt weiter gehen, indem wir eine Zahl in der Sequenz durch die Zahl teilen, die zwei Ziffern weiter liegt. Wenn wir 34 nehmen und diese Zahl durch 89 teilen; oder wenn wir 133 nehmen und das durch 377 teilen, erhalten wir durchweg Werte von ~.382 (38,2 %). Dies ist der nächste Wert, den die Händler mit Hilfe der Fibonacci-Analyse ermitteln werden.
Wir können dasselbe tun, indem wir eine beliebige Zahl in der Sequenz durch die zwei Stellen weiter hinten liegende Ziffer dividieren. Wenn wir zum Beispiel 34 durch 144 teilen oder 55 durch 233, erhalten wir durchweg Werte von ~.236 (23,6 %). Händler sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Mittellinie der Bewegung (.50, oder 50%) und .786 (78,6% - oder den Kehrwert von .236) untersucht. Das Endergebnis sehen Sie unten auf dem Wochenchart des GBPUSD:
Wie Sie im obigen Chart sehen können, können diese Kursniveaus auf einem Chart phänomenale Beispiele für Unterstützung und/oder Widerstand auf dem Markt darstellen. Und zum Glück für uns ist es wesentlich einfacher, Fibonacci als Trader zu nutzen, als irgendwelche "magischen" Komponenten dahinter zu beweisen, wie es Mathematiker in den letzten paar tausend Jahren versucht haben.
Um Fibonacci zu nutzen, muss ein Trader lediglich die jüngste "große Bewegung" identifizieren. Hier kommt die Subjektivität ins Spiel. Diese größere Bewegung kann auf dem 5-Minuten-Chart, dem Stunden-Chart oder dem Wochen-Chart erfolgen (wie wir es oben beim GBPUSD getan haben). Aber wie wir schon bei den Pivot-Punkten gesehen haben, bringen längere Zeiträume und mehr Daten im Allgemeinen mehr Wert für die Analyse, einfach weil mehr Händler sie sehen können. Wenn wir ein Fibonacci-Retracement auf einem 5-Minuten-Chart zeichnen, wird es vielleicht von ein paar anderen Händlern gesehen, während ein Retracement aus dem Wochenchart wahrscheinlich mehr Interesse bei den Händlern weckt, einfach weil es wesentlich mehr Daten umfasst.
Händler können das Fibonacci-Tool verwenden, das in den meisten Handelsplattformen verfügbar ist, um die Bewegung zu definieren, und dann können Niveaus in den richtigen Intervallen von .236, .382, .500, .618 und .786 eingezeichnet werden. Wenn sich die Kurse also bis zur 0,236er-Linie nach unten bewegen, können wir sagen, dass 23,6 % des Trends zurückgegangen sind. Oder wenn die Kurse bis zur 0,618er-Marke sinken, sind 61,8 % des Trends zurückverfolgt worden.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
AutoDayFibs:
Zeichnet automatisch die Fibonacci-Linien der Spanne des Vortages oder des aktuellen Tages
Autor: Nikolay Kositsin