Indikatoren: MFI_3HTF

[Automated-Trading]

MFI_3HTF:

Drei MFI (Money Flow Index) Oszillatoren mit drei verschiedenen TimeFrames auf einem Chart.

Autor: Nikolay Kositsin

[Sergey Golubev]

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Indikatoren: Money Flow Index (MFI)

newdigital, 2014.02.24 12:50

Money Flow Index (angepasst von barchart Artikel)

Der Money Flow Index (MFI) ist ein Momentum-Indikator, der sowohl in der Interpretation als auch in der Berechnung dem Relative Strength Index (RSI) ähnlich ist. Der MFI ist jedoch ein strengerer Indikator, da er volumengewichtet ist und daher ein gutes Maß für die Stärke des Geldflusses in und aus einem Wertpapier ist. Er vergleicht den "positiven Geldfluss" mit dem "negativen Geldfluss", um einen Indikator zu schaffen, der mit dem Preis verglichen werden kann, um die Stärke oder Schwäche eines Trends zu erkennen. Wie der RSI wird auch der MFI auf einer Skala von 0 bis 100 gemessen und häufig auf der Grundlage eines 14-Tage-Zeitraums berechnet.

Der MFI kann ähnlich wie der RSI interpretiert werden, da er Divergenzen und überkaufte/überverkaufte Bedingungen anzeigen kann.

Positive und negative Divergenzen zwischen der Aktie und dem MFI können als Kauf- bzw. Verkaufssignale verwendet werden, da sie oft auf eine bevorstehende Trendumkehr hinweisen. Wenn der Aktienkurs fällt, aber der positive Geldfluss tendenziell größer ist als der negative, dann ist das Volumen bei den täglichen Kursanstiegen größer als bei den Kursrückgängen. Dies deutet auf einen schwachen Abwärtstrend hin, der sich umzukehren droht, da die Geldflüsse in das Wertpapier "stärker" sind als die Geldflüsse aus dem Wertpapier.

Wie der RSI kann auch der MFI verwendet werden, um festzustellen, ob bei einem Wertpapier zu viel oder zu wenig Volumen vorhanden ist. Eine Aktie gilt als "überkauft", wenn der MFI-Indikator einen Wert von 80 und mehr erreicht (ein bearisher Wert). Am anderen Ende des Spektrums deutet ein positiver Wert von 20 und darunter darauf hin, dass eine Aktie überverkauft" ist.

Berechnung

Der "Geldfluss" ist das Produkt aus Preis und Volumen und zeigt die Nachfrage nach einem Wertpapier zu einem bestimmten Preis an. Der Geldfluss ist nicht dasselbe wie der Geldflussindex, sondern vielmehr eine Komponente bei dessen Berechnung. Bei der Berechnung des Geldflusses müssen wir also zunächst den Durchschnittspreis für einen bestimmten Zeitraum ermitteln. Da wir häufig einen Zeitraum von 14 Tagen betrachten, berechnen wir den typischen Preis für einen Tag und verwenden diesen, um einen 14-Tage-Durchschnitt zu bilden.

Typischer Preis = ((Tageshoch + Tagestief + Tagesschluss) / 3)

Geldfluss = (Typischer Preis) x (Volumen)

Der MFI vergleicht das Verhältnis von "positivem" Geldfluss und "negativem" Geldfluss. Wenn der typische Preis heute höher ist als gestern, wird dies als positiver Geldfluss betrachtet. Bei einem 14-Tage-Durchschnitt ist die Summe aller positiven Geldflüsse für diese 14 Tage der positive Geldfluss. Der MFI basiert auf dem Verhältnis von positivem/negativem Geldfluss (Money Ratio).

Geldmengenverhältnis = (positiver Geldfluss / negativer Geldfluss)

Schließlich kann der MFI anhand dieses Verhältnisses berechnet werden:

Money Flow Index = 100 - [ 100 / (1 + Money Ratio) ]

Je weniger Tage zur Berechnung des MFI herangezogen werden, desto volatiler ist er.

Parameter

• Periode (14) - die Anzahl der Balken bzw. das Intervall.