Indikatoren: Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic

[Automated-Trading]

Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic:

Stochastic Oscillator von William Blau.

Autor: Andrey F. Zelinsky

[Sergey Golubev]

Wie man mit dem Stochastik Oszillator handelt (basierend auf einem Artikel von dailyfx.com)

• Slow Stochastic liefert klare Signale in einer Forex-Strategie
• Nehmen Sie nur die Signale von überkauften oder überverkauften Niveaus
• Filtern Sie Forex-Signale, so dass Sie nur die Signale annehmen, die in Richtung des Trends gehen
  

Die Stochastik ist ein einfacher Momentum-Oszillator, der von George C. Lane in den späten 1950er Jahren entwickelt wurde. Da es sich um einen Momentum-Oszillator handelt, kann die Stochastik dabei helfen, festzustellen, wann ein Währungspaar überkauft oder überverkauft ist. Da der Oszillator über 50 Jahre alt ist, hat er sich bewährt, was ein wichtiger Grund dafür ist, dass viele Händler ihn bis heute verwenden.

Obwohl es mehrere Varianten der Stochastik gibt, konzentrieren wir uns heute ausschließlich auf die Slow Stochastik.
Die langsame Stochastik befindet sich am unteren Rand Ihres Charts und besteht aus zwei gleitenden Durchschnitten. Diese gleitenden Durchschnitte bewegen sich zwischen 0 und 100. Die blaue Linie ist die %K-Linie und die rote Linie ist die %D-Linie. Da %D ein gleitender Durchschnitt von %K ist, wird auch die rote Linie der blauen Linie hinterherhinken.

Händler sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, neue Trends zu erkennen, die sich entwickeln. Daher können Momentum-Oszillatoren Hinweise darauf geben, wann sich die Marktdynamik verlangsamt, was häufig einer Trendwende vorausgeht. Folglich kann ein Händler, der die Stochastik verwendet, diese Trendverschiebungen auf seinem Diagramm sehen.

Das Momentum wechselt die Richtung, wenn sich die beiden Stochastik-Linien kreuzen. Daher nimmt ein Händler ein Signal in der Richtung des Kreuzes, wenn die blaue Linie die rote Linie kreuzt.

Wie Sie in der obigen Abbildung sehen können, wurden die kurzfristigen Trends von der Stochastik erkannt. Händler sind jedoch immer auf der Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Signale, damit diese verstärkt werden können. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir diese Trades filtern können, um die Signalstärke zu verbessern.

1 - Suchen Sie nach Crossovers bei extremen Niveaus

Natürlich wird ein Händler nicht jedes Signal, das auftaucht, annehmen wollen. Einige Signale sind stärker als andere. Der erste Filter, den wir auf den Oszillator anwenden können, ist die Suche nach Crossovers, die bei extremen Niveaus auftreten.

Da sich der Oszillator zwischen 0 und 100 bewegt, gilt er oberhalb von 80 als überkauft. Andererseits wird ein überverkaufter Wert unterhalb der 20er-Marke betrachtet. Daher würde ein Cross-Down über 80 auf eine potenzielle Trendverschiebung von überkauften Niveaus nach unten hinweisen.
Ebenso würde ein Aufwärtskreuzen unter 20 auf eine potenzielle Trendverschiebung von überverkauften Niveaus nach oben hinweisen.

2 - Filtern Sie Trades auf höheren Zeitrahmen in Trendrichtung

Der zweite Filter, den wir hinzufügen können, ist ein Trendfilter. Wenn wir einen sehr starken Aufwärtstrend feststellen, wird der Stochastik-Oszillator wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum im überkauften Bereich bleiben und viele falsche Verkaufssignale geben.

Wir würden einen starken Aufwärtstrend nicht verkaufen wollen, da mehr Pips in Richtung des Trends verfügbar sind.

Wenn wir also einen starken Aufwärtstrend feststellen, müssen wir nach einem Rückgang oder einer Korrektur Ausschau halten, um den Zeitpunkt für einen Kauf zu bestimmen. Das bedeutet, dass wir warten müssen, bis das Intraday-Chart korrigiert und überverkaufte Werte anzeigt.

Wenn der Stochastik zu diesem Zeitpunkt aus dem überverkauften Bereich nach oben kreuzt, ist der Verkaufsdruck und das Momentum wahrscheinlich gemildert. Dies liefert uns ein Kaufsignal, das mit dem allgemeinen Trend übereinstimmt.

[Sergey Golubev]

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Indikatoren: Stochastischer Oszillator

newdigital, 2013.10.09 07:23

Mit Stochastik den Einstieg in den Forex-Trendhandel finden

• Ein Aufwärtstrend setzt sich aus höheren Hochs und höheren Tiefs zusammen. Händler können die Stochastik nutzen, um an diesen niedrigen Unterstützungspunkten im Trend hervorragende Einstiegspunkte zu finden.
• Ein Abwärtstrend setzt sich aus niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs zusammen. Devisenhändler können die Stochastik nutzen, um an diesen Widerstandshochs hervorragende Einstiegsmöglichkeiten mit hohem Risiko zu finden.
• Stochastics kann verwendet werden, um einen Devisenhändler zu warnen, entweder die Stopps zu verschärfen, die Positionsgröße zu reduzieren oder den Gewinn mitzunehmen, sobald er in einem Trend handelt.

Händler, die in die Richtung des vorherrschenden Tagestrends handeln, haben bei weitem einen höheren Prozentsatz an Erfolg als diejenigen, die gegen den Trend handeln. Eine der größten Attraktionen des Forex-Marktes ist, dass er durch lange Trends gekennzeichnet ist, die Händlern das Potenzial bieten, Hunderte von Pips zu verdienen, wenn sie ihre Einstiege präzise getimt und schützende Stopps zur Risikobegrenzung eingesetzt haben.

Aber wie können Händler herausfinden, wo sie mit einem gewissen Risiko einsteigen sollten, um maximale Gewinne zu erzielen?

Das Mantra "der Trend ist dein Freund, bis er endet" ist in vielen Handelsbüchern zu finden, aber es scheint, dass viele Devisenhändler den Trend nicht zu ihrem Freund gemacht haben und in einigen Fällen ist der Trend zum Feind geworden. Anstatt am empfangenden Ende der Pips zu stehen, die sich Händler leisten, die richtig in den Trend eingestiegen sind, waren viele Händler am "gebenden" Ende des Handels und verloren Pips, während sie den Trend bekämpften.

So wie die Menschen sich an Online-Partnervermittlungen wenden, um ihren idealen Partner zu finden, können sich Devisenhändler an die Stochastik wenden, um den Trend wieder zu ihrem Freund zu machen.

Wenn sich die Stochastik-Linien %K und %D in einem Aufwärtstrend auf einem Tages-Chart unter die horizontale 20er-Referenzlinie bewegen und wieder über die 20er-Linie steigen, deutet dies darauf hin, dass die Gewinnmitnahme-Korrektur zu Ende geht. Das Überschreiten der Stochastik-Linie nach oben deutet ebenfalls darauf hin, dass die Käufer wieder in den Markt einsteigen. Darüber hinaus zeigt dies, dass es eine gute Unterstützung gibt.

So handeln Sie mit dem Trend anhand der Stochastik

Geduld ist das A und O beim Handel mit dem Trend. Wenn man zu früh in den Trend einsteigt, kann der Händler große Verluste erleiden. Wenn man zu spät einsteigt, verringert sich der Gewinn, bevor der Swing abgeschlossen ist.

Verwenden Sie den Stochastik-Indikator, um den "Goldlöckchen"-Einstieg zu finden: nicht zu früh und nicht zu spät. Sobald ein starker Aufwärtstrend gefunden ist, warten Sie, bis der Stochastik-Indikator mit den Einstellungen 15, 5, 5 in den überverkauften Bereich unterhalb der horizontalen Referenzlinie 20 eintritt. Warten Sie dann, bis die Linien %K und %D wieder über die 20er-Linie steigen. Gehen Sie mit einem Stopp, der einige Punkte unter dem letzten Tiefstand liegt, in den Kauf über. Legen Sie ein Limit fest, das mindestens doppelt so groß ist wie der Stopp.

Sobald Sie sich in einem Aufwärtstrend befinden, werden Händler versuchen, so viel Gewinn wie möglich mitzunehmen. Händler nehmen in der Regel Gewinne aus ihrer offenen Position mit oder ziehen Stopps nach, sobald der Stochastik in den überkauften Bereich eintritt. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Devisenpaar weiterhin neue Höchststände erreichen kann, auch wenn sich der Stochastikwert im überkauften Bereich befindet.

Wenn Sie also das nächste Mal einen Trend sehen und nicht wissen, wie Sie ihn zu Ihrem "Freund" machen können, lassen Sie sich vom Stochastik-Indikator einweisen! Sobald diese Schwankungen von der Stochastik hervorgehoben werden, wird auch die Platzierung von Stopps einfacher. Stochastik-Crossovers in einem Aufwärtstrend können Ihnen helfen, Ihre Einstiege in den Haupttrend genau zu bestimmen.

[Sergey Golubev]

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Interessantes zum Lesen April 2014

newdigital, 2014.04.14 20:48

Theorie der stochastischen Prozesse: Mit Anwendungen auf Finanzmathematik und Risikotheorie

Dieses Buch ist eine Sammlung von Übungen zu allen wichtigen Themen der modernen Theorie stochastischer Prozesse und ihrer Anwendungen, einschließlich Finanz- und Versicherungsmathematik, Warteschlangentheorie und Risikotheorie.

Ziel dieses Buches ist es, dem Leser das theoretische und praktische Material an die Hand zu geben, das für ein tieferes Verständnis der Hauptthemen der Theorie stochastischer Prozesse und der damit verbundenen Gebiete notwendig ist.

Das Buch ist entsprechend den verschiedenen Themen in Kapitel unterteilt. Jedes Kapitel enthält Probleme, Hinweise, Lösungen sowie einen in sich geschlossenen theoretischen Teil, der das gesamte für die Lösung der Probleme erforderliche Material enthält. Literaturhinweise sind ebenfalls enthalten.

Die Übungen sind unterschiedlich komplex und reichen von einfachen Aufgaben, die für das Erlernen grundlegender Begriffe und Techniken nützlich sind, bis hin zu sehr fortgeschrittenen Aufgaben, die wichtige theoretische Fakten und Konstruktionen aufzeigen.

Dieses Buch ist eine der größten Sammlungen von Problemen in der Theorie der stochastischen Prozesse und ihrer Anwendungen. Die Probleme in diesem Buch können sowohl für Studenten im Grund- und Hauptstudium als auch für Spezialisten in der Theorie stochastischer Prozesse nützlich sein.