Indikatoren: Chaikin Volatility (CHV)

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Chaikin Volatility (CHV):

Der Indikator Chaikin's Volatilität berechnet den Spread zwischen Höchst- und Tiefstkursen . Er bewertet den Wert der Volatilität basierend auf der Amplitude aus Höchst- und Tiefstkurs. Anders als Average True Range zieht Chaikin's Indikator Kurslücken(Gaps) nicht in Betracht.

Chaikin Volatilität

Autor: MetaQuotes Software Corp.

 

Chaikin-Volatilität

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Einführung

Im Jahr 1966 begann der Börsenmakler Marc Chaikin seine Karriere an der Wall Street. Erfolgreich und intelligent begann er, sich mit der technischen Analyse als Alternative zur Fundamentalanalyse zu beschäftigen. Er war derjenige, der mehrere Finanzindikatoren entwickelte, die heute seinen Namen tragen. Der Chaikin-Oszillator, der Chaikin-Akkumulations-/Distributions-Indikator, der Chaikin-Persistenz-Indikator und der Chaikin-Volatilitäts-Indikator sind mittlerweile berühmt und werden von Händlern auf der ganzen Welt zur Analyse und Vorhersage von Marktbewegungen verwendet.

Wesentliche Annahmen

Der Chaikin-Volatilitätsindikator (CVI) ist hilfreich bei der Bestimmung des Wertumfangs zwischen hohen und niedrigen Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Er misst die Volatilität eines Marktes, d. h. er zeigt den Prozentsatz der Vorhersagbarkeit dieses Marktes an. Anders als der Average True Range berücksichtigt der CVI nicht die Handelslücken.
Im Allgemeinen wird der Chaikin Volatility Indicator in Verbindung mit einem gleitenden Durchschnittssystem und für einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 10 Tage, verwendet.

Handelssignale

Beim Handel wird der Chaikin-Volatilitätsindikator verwendet, um den Grad der Gewissheit über die nächste Marktentwicklung zu quantifizieren. Der CVI wird als prozentuale Veränderung eines gleitenden Durchschnitts der Höchst- und Tiefstkurse über einen bestimmten Zeitraum berechnet und kann ein Markthoch und ein Markttief vorhersagen. Steigt der Wert des Indikators, ist der Markt sehr volatil (unsicher, schwankend), und er könnte ein Markttief vorhersagen. Sinkt der CVI hingegen und bewegt er sich in einer engen Spanne, gilt der Markt als weniger volatil, sicherer und neigt dazu, ein Hoch zu erreichen. Eine Talsohle ist erreicht, wenn die Kurse innerhalb eines kurzen Zeitraums (Stunden, Tage) stark schwanken und die Menschen verunsichert werden und anfangen, Wertpapiere zu verkaufen. Das Markthoch ist ein sicherer und florierender Moment mit hohen Kursen (oder einer erwarteten Kursexplosion), der ebenfalls auf einen Bullenmarkt folgt und über einen längeren Zeitraum durch den hohen CVI bestimmt wird.

Auslegung

Da der Chaikin-Volatilitätsindikator die Instabilität des Aktienmarktes misst, zeigen seine hohen Werte an, dass sich die Kurse im Laufe des Tages schnell und stark verändern. Bei niedrigen Werten des Indikators sind die Kurse konstant. Grundsätzlich gilt: Je flacher die CVI-Linie in einem Diagramm ist, desto konstanter und sicherer sind die Kurse.

Ein grafisch dargestellter Marktzeitraum kann ausgeglichene Preise oder trendige Preise aufweisen. Wenn ein Markt unruhig ist, sind die Preise variabel und der Markt ist unsicher. Im Gegensatz dazu neigt ein trendiger Markt zu einer Explosion/Implosion der Preise, die einem Trend folgen - nach oben oder unten. Sowohl trendige als auch unruhige Märkte können innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine hohe oder niedrige Volatilität aufweisen, daher das allgemein verwendete Intervall von 10 Tagen. Auf diese Weise können die Händler die tatsächliche Volatilität des Marktes besser beobachten.

Manchmal werden erhöhte Volatilitätswerte für die Vorhersage einer Trendumkehr, z. B. eines Wendepunkts auf dem Markt, verwendet. Die Volatilitätsspitzen und -tiefs bestimmen die Höchst- und Tiefststände des Marktes, d. h. die Punkte, nach denen ein neuer Trend beginnt, sei es nach oben oder nach unten. Folglich können niedrigere Volatilitätsniveaus verwendet werden, um den Beginn eines Aufwärtstrends widerzuspiegeln, was in der Regel nach einer Marktkonsolidierungsphase geschieht.

Schlussfolgerung

Obwohl einige Händler glauben, dass die Marktbewegungen zufällig sind, gibt es einige mathematische Regeln, die gelten. Der Börsenmakler Marc Chaikin hat mit einfachen mathematischen Mitteln Finanzindikatoren gefunden, die bei der Vorhersage von Markttrends hilfreich sind. Mit dem Chaikin-Volatilitätsindikator können Händler überall Daten in eine einfache Formel eingeben, um zu berechnen und abzuschätzen, wann die Märkte Höchst- und Tiefststände erreichen. Der CVI wird durch die Wiederholung von Preisbewegungen (Hoch und Tief) in einem bestimmten Zeitraum berechnet. Wenn der Indikator steigt, steigt auch die Marktvolatilität (was durch massive Wertpapierverkäufe ausgelöst werden kann), was wiederum eine Kettenreaktion auslöst, gefolgt von einem Bärenmarkt, der schließlich zu einem Markttief führt; wenn der CVI sinkt und seine Linie abflacht, verliert der Markt an Volatilität und wird sicherer, ergo beginnen die Preise zu steigen, was in der Folge einen Bullenmarkt auslöst, der in der Regel zu einem Markttief führt.

 
Es wäre großartig, wenn sie mit Warnmeldungen ausgestattet wäre.
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