Diskussion zum Artikel "Adaptive Handelssysteme und ihre Verwendung im MetaTrader 5 Client-Terminal" - Seite 4

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Roger Flatt:

Dies ist wahrscheinlich der am meisten zum Nachdenken anregende Artikel, den ich seit sehr, sehr langer Zeit über programmatischen/robotischen Handel gelesen habe. Ein großes Dankeschön!

Aus dieser neuen Begeisterung heraus habe ich Eugenes Arbeit ein wenig angepasst. [Entschuldigung - zumindest werde auch ich Ideen teilen ;-) ]

Ich habe ein bestehendes EA (leider noch nicht objektorientiert) für angepasst:

1. Mehrere Zeitskalen: M1, M3, M5, M10, M20, M30, H1
2. Mehrere schnelle MA's: 3,5,7,9,11
3. Mehrere langsame MA's: 17,27,37,47 usw. 97,107, 117 usw.

Angehängt an einen M1-Tick, in einer foreach(period)-foreach(fast)-foreach(slow)-Schleife. Jeder Tick prüft, ob ein "virtueller" Handel erforderlich ist, und führt ihn gegebenenfalls aus, wobei ein logisches/virtuelles P/L-Gleichgewicht gewahrt wird.

Die Ergebnisse sind sehr erstaunlich und sehr positiv ...

Die Optimierung besteht nun darin, kurze Zeiträume (z.B. M1, M3) zu entfernen [da höhere Zeiträume schließlich "gewinnen"] und auch zu bestimmen, wie oft der "laufende P/L"-Zähler zurückgesetzt werden soll, um die Erkennung von "sich schnell verbessernden" Parametersätzen zu ermöglichen.

Ich muss auch eine Schnittstelle zu meinem bevorzugten Handels-EA einrichten (um ADX/RSI/MACD/RVI-Prüfungen usw. hinzuzufügen), damit er immer optimale, gewinnbringende schnelle/langsame MA-Paare verwendet und auch eine gute Markt-, Geld-, Positions- und Handelsmanagementlogik hat.

Nochmals vielen Dank,

T.

Roger, vielen Dank für diesen Kommentar. Natürlich kann es in der Zwischenzeit viele neuere Entwicklungen gegeben haben, aber meine aktuellen offenen Probleme könnten durch eine adaptive Strategie gelöst werden. Die beste Kombination meiner Handelsideen hat während des gesamten ersten Quartals 2016 überwältigende Ergebnisse auf EURUSD M1 erzielt, aber es scheint, dass sie um die Osterfeiertage herum nicht mehr profitabel sind. Nichtsdestotrotz sind sie auf größeren Zeitrahmen immer noch profitabel, so dass ich mich frage, wie man die Ergebnisse einer Strategie vergleichen kann, wenn sie auf verschiedene Zeitrahmen angewendet wird. Leider kann ich hier nicht sehen, wie der Vergleich der Ergebnisse auf verschiedenen Zeitskalen erreicht werden kann. Könnten Sie mich auf eine gute Quelle verweisen, um zu lernen, wie man M1, M5, M10, M30, H1, H2 und H4 vergleicht?
 
Ich entschuldige mich, wenn ich es nicht in anderen Beiträgen gesehen habe, aber könnten Sie bitte beraten: wie man EAs in einer adaptiven Strategie aufruft, die als separate Dateien konzipiert sind (in der Lage, unabhängig zu arbeiten), möglicherweise mit der Einführung von zusätzlichen Funktionen für die externe Kommunikation. Die Idee ist, EAs unabhängig auszuarbeiten und zu testen, aber unter Berücksichtigung der weiteren Verbindung zur adaptiven Strategie.
 

Hallo!


Könnten Sie bitte den Code des Expert Advisors korrigieren? Weil in der modernen Version des Terminals nichts funktioniert...

 
MetaQuotes:

Ein neuer Artikel Adaptive Handelssysteme und ihre Verwendung im MetaTrader 5 Kundenterminal wurde veröffentlicht :

Autor: MetaQuotes

Hello sir I develop different good strategies mt5 multi symbols and with your adaptive system with containers I should be very interesting if you could work for my on a mission work ... do you think if it's possible to work tou for my please? Contact my if you are interesting? Best regards yann
 
Ich frage mich, ob es jemandem gelungen ist, diese verblüffende Idee umzusetzen. Dies ermöglicht buchstäblich die Optimierung der EA on-the-fly.
 
Alireza #: Ich frage mich, ob es jemandem gelungen ist, diese verblüffende Idee umzusetzen. Dies ermöglicht es buchstäblich, den EA on-the-fly zu optimieren.

Ja, ich verwende einen ähnlichen Ansatz auf mehrere meiner EAs, in der Regel auf EMAs basieren, weil sie inkrementell berechnet werden können und sehr wenig CPU und RAM verwenden.

 
Fernando Carreiro #:

Ja, ich verwende einen ähnlichen Ansatz auf mehrere meiner EAs, in der Regel auf Basis von EMAs, weil sie inkrementell berechnet werden können und sehr wenig CPU und RAM verwenden.

Vielen Dank, Fernando, für die Antwort.
 
Gibt es eine Möglichkeit, jederzeit die aktuelle Anzahl der offenen virtuellen Positionen für jede virtuelle Strategie zu erfahren?
 
Seit 2015 habe ich selbst einen ähnlichen Ansatz gewählt. Allerdings erfolgt meine Auswahl nicht bei jeder Kerze, sondern in einem sich verschiebenden Fenster. Die Ergebnisse der Anpassung sind bisher schlechter als hier dargestellt. Von den konstruktiven Ergänzungen: Sie müssen zunächst alles mit der Maßgabe betrachten, dass sich einige Äste stark nach unten biegen werden. Und vor allem wird es drei Klassen von Ergebnissen eines Geschäfts geben: positive, negative wegen der Provision und negative mehr als die Provision. Nur die letzten können also rückgängig gemacht werden.
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