Expert Advisors: SessionReopenEA
Tolle Recherche, positive Tests auf dieser Seite. Vielen Dank für die Informationen. Ich habe lediglich einen Eintrag für 1:02 hinzugefügt, da mein Broker um 1:02 Uhr öffnet, sowie einen Handelstag, um die Angaben für das laufende Jahr zu präzisieren.
XAUUSD-Spezifikationen bei meinem Broker:
All-Tick-BT:
Hervorragende Kostentransparenz – der tatsächliche Round-Trip von 60 Punkten im Vergleich zum M1-Vorschlag von 19 Punkten ist das Detail, das die meisten Anbieter verschweigen. Zwei Fragen zu meiner eigenen Arbeit zur Mikrostruktur von XAUUSD: Haben Sie angesichts der von Ihnen dokumentierten Spread-Ausweitung den Limit-Einstieg im Vergleich zum Markteinstieg bei Wiedereröffnung getestet? Und lässt sich dieser Effekt auch auf XAGUSD übertragen? Der Abfall nach 45 Minuten ist ein schönes Zeichen für Robustheit.
SessionReopenEA:
Gold unterliegt an der CME einer täglichen Wartungspause. In jedem Kalenderjahr eines 11-jährigen Beobachtungszeitraums steigt der Kurs in der ersten Stunde nach der Pause stärker an, als es durch den Zufall zu erklären wäre – während er in jeder anderen Stunde des Tages unverändert bleibt. Ein Trade pro Sitzung, ein volatilitätsabhängiger serverseitiger Stop, kein Averaging und kein Grid. Dann stellte sich heraus, dass mein Kostenmodell falsch war. Ein Backtest mit Echtzeit-Ticks zeigte, dass die tatsächlichen Round-Trip-Kosten bei der Wiedereröffnung bei etwa 60 Punkten liegen, nicht bei den 19, die meine Untersuchung ergeben hatte – das M1-Bar-Spread-Feld ist eine Zusammenfassung pro Bar und unterschätzt diese Kosten um etwa das Dreifache. Neuauswertung von 11 Jahren mit den korrigierten Kosten: +3,34 Basispunkte, t 7,40, 59,3 % Gewinne -> +1,60 Basispunkte, t 3,42, 50,8 % Gewinne Der Vorteil bleibt bestehen, allerdings mit weniger als der Hälfte seiner ursprünglichen Stärke. Die zweite Zahl ist die tatsächliche. Was es nicht ist: etwa +3,3 % pro Jahr bei einem Drawdown von 4,6 %, wobei etwa jedes neunte Jahr negativ ausfällt. Bei 0,01 Lots sind das ~130 pro Jahr – eine Zahl, die die Positionsgröße misst, nicht die Strategie.
Author: Gianluca Gangemi