Diskussion zum Artikel "Liquidity-Raids optimieren: Den Unterschied zwischen Liquidity-Raids und Marktstrukturverschiebungen verstehen"
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Danke für die neue Version; ABER bist du sicher, dass die Codes in der Datei GENAU DIE GLEICHEN SIND WIE IM ARTIKEL!
(z. B. konnte ich
..
lastHighH1 = ratesH4[0].high; lastLowH1 = ratesH4[0].low;
..
lastHighH4 = ratesH4[0].high; lastLowH4 = ratesH4[0].low;
.. usw.
aber die Codes lauten wie folgt (die stammen aus deinem alten Artikel „Trending King“ **, enthalten aber seit dem 16. Februar 2026 auch h1/h4/D1 ;;; ICH BIN SO VERWIRRT WEGEN DER CODES! ! !):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Aktualisierung des höchsten Höchst- und des tiefsten Tiefstwerts für den Handelszeitrahmen | //+------------------------------------------------------------------+ void UpdateHighsLows() { MqlRates rates[]; ArraySetAsSeries(rates, true); if(CopyRates(_Symbol, TradeTimeframe, 1, LookbackBars, rates) >= LookbackBars) { lastHigh = rates[0].high; lastLow = rates[0].low; for(int i = 1; i < LookbackBars; i++) { if(rates[i].high > lastHigh) lastHigh = rates[i].high; if(rates[i].low < lastLow) lastLow = rates[i].low; } } else Print("Failed to load TradeTimeframe rates"); }
Danke für die neue Version; ABER bist du sicher, dass die Codes in der Datei GENAU DIE GLEICHEN SIND WIE IM ARTIKEL!
(z. B. konnte ich nicht finden
..
..
.. usw.
aber die Codes lauten wie folgt (die stammen aus deinem alten Artikel „Trending King“ **, aber seit dem 16. Februar 2026 gibt es auch h1/h4/D1 ;;; ICH BIN SO VERWIRRT WEGEN DER CODES ! ! ! ):
Hallo, ja, die angezeigten Codes und die in der Datei sind identisch
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Neuer Artikel Liquidity-Raids optimieren: Den Unterschied zwischen Liquidity-Raids und Marktstrukturverschiebungen verstehen :
Diese Ungleichgewichte bzw. Ineffizienzen entstehen, wenn es zu raschen Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung kommt, was auf einen starken Kauf- oder Verkaufsdruck hindeutet, der vor allem von institutionellen Akteuren ausgeht. Vereinfacht ausgedrückt führt dieser Handelsdruck oft zu einem Szenario, in dem Trader nicht die gleichen Möglichkeiten haben, Aufträge zu platzieren oder auszuführen. Daher wird dieser Bereich als unausgeglichene Preisspanne bezeichnet, wenn bei einer bullischen Ineffizienz der Preis einen Punkt mit Wucht und Geschwindigkeit in Richtung höherer Preise verlassen hat und Verkäufer nicht genügend Zeit oder Gelegenheit haben, Gegenpositionen einzugehen. Dagegen hat bei einer bärischen Ineffizienz der Preis einen Punkt mit Wucht und Geschwindigkeit in Richtung niedrigerer Preise verlassen und Käufer hatten nicht genügend Zeit oder Gelegenheit, diese auszuführen. Es kam nicht zu einer gegenläufigen Kursbewegung, die diese Expansion ausgleicht.
Dies lässt sich am besten mit der Logik eines Malers erklären: Wenn ein Maler eine Wand bemalt, muss er sie mit gleichen oder sogar ähnlichen Pinselstrichen in entgegengesetzten Richtungen streichen, damit die Farbe gleichmäßig aufgetragen wird und ausgewogen, d. h. von hoher Qualität ist. Diese Logik gilt auch für den Preis. Wenn sich beispielsweise eine bullische Kerze ausdehnt und einen Kurspunkt durchbricht – etwa von 1,3010 auf 1,3030 –, muss auch eine bärische Kerze diesen Kurspunkt durchbrechen, um den Preis auszugleichen; geschieht dies nicht, entsteht ein Ungleichgewicht. Oft, wenn auch nicht immer, wird der Preis irgendwann wieder auf diesen Punkt zurückkehren. Dies kann in jedem beliebigen Zeitraum auftreten.
Autor: Eugene Mmene