Diskussion zum Artikel "Vom Einsteiger zum Experten: Entwicklung einer Liquiditätsstrategie"

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Neuer Artikel Vom Einsteiger zum Experten: Entwicklung einer Liquiditätsstrategie :

Liquiditätszonen werden üblicherweise gehandelt, indem man darauf wartet, dass der Kurs zurückkehrt und die Zone von Interesse erneut testet, oft durch die Platzierung von Pending Orders innerhalb dieser Bereiche. In diesem Artikel setzen wir MQL5 ein, um dieses Konzept praktisch umzusetzen. Wir zeigen, wie solche Zonen programmatisch identifiziert werden können und wie das Risikomanagement systematisch angewendet werden kann. Nehmen Sie an der Diskussion teil, in der wir sowohl die Logik hinter dem liquiditätsbasierten Handel als auch seine praktische Umsetzung untersuchen.

Durch unsere Analyse haben wir festgestellt, dass eine Liquiditätszone oft durch eine einzige Kerze dargestellt werden kann. Eine solche Kerze entsteht in der Regel nach einer Kurspause oder Konsolidierung und fasst die Liquidität zusammen, die sich im Laufe der Zeit oder in niedrigeren Zeitrahmen gebildet hat. Genau dieses Verhalten bildet das Strukturmodell ab, mit dem wir in dieser Studie arbeiten.

Aus Gründen der Klarheit und Zugänglichkeit haben wir bewusst einen vereinfachten Ansatz gewählt. Anstatt uns auf komplexe Multi-Bar-Formationen zu verlassen, definieren wir unsere Bedingungen anhand minimaler Preisinformationen. Auf diese Weise können wir uns auf die Kernmechanik der Strategie konzentrieren, während die anfängliche Implementierung in Code einfach und leichter zu validieren ist.

Das Ziel dieser Strategie besteht darin, auf eine Rückkehr des Preises in die identifizierte Liquiditätsstruktur zu warten (siehe Abb. 1. Unten) und von diesem Bereich aus Positionen aufzubauen, wobei letztlich das letzte Swing-Hoch oder Swing-Tief anvisiert wird, je nachdem, ob das Setup bullisch oder bärisch ist. Das Konzept der Retests ist zwar ein zentrales Element dieses Modells, aber es ist auch wichtig zu erkennen, dass es zu einer weit verbreiteten und häufig untersuchten Idee geworden ist. Infolgedessen sind diese Niveaus zunehmend anfällig für Manipulationen. Marktteilnehmer, die über ein deutlich größeres Kapital verfügen, können die Preise über die offensichtlichen Grenzen hinaus treiben, indem sie Stop-Loss-Orders auslösen und schwächere Positionen aus dem Markt drängen, bevor sich die beabsichtigte Bewegung entfaltet. 

Autor: Clemence Benjamin

[Alexander Balandin]

Здравствуйте, Бенджамин . Оптимизировал ваш советник на m30 (на m1 не анализировал, так как слишком маленький TP- и мой брокер не разрешает открытие сделки) в 1-м режиме - "каждый тик на основе реальных тиков" и во 2-м режиме - "все тики" (это необходимо, так как МТ5 в 1-м режиме находит скачки цены, котрых нет в РЕАЛЬНОСТИ, и за счет этого дает очень положительную прибыльность тестирования!!! - что неверно в реальности). К сожалению, во 2-м режиме стратегиии "все тики" после оптимизации не дала ни 1го положительного результата, либо результаты положительные, но очень очень слабые (а в 1-м режиме наоборот!! результаты сумасшедшие - если включить увеличение ЛОТА балансового баланса, получилось за 3 года 3000% с просадкой по балансу 1% ...). Анализировал 3 актива (акции, не фьючерсы!). ГАЗП, ВТБР, АФЛТ

ps Изучив ваш метод определения ликвидности ЗОН (к сожалению, немного написано об этом в статье), считаю, что тестирование в 2м режиме не должно влиять на определение вашего МЕТОДОМ зоны ликвидности.

С уважением, Александр.

Hallo, Benjamin. Ich habe deinen EA auf m30 optimiert (ich habe ihn nicht auf m1 analysiert, weil der TP zu klein war und mein Broker keine Trades zulässt). Es verwendet Modus 1 - "jeder Tick basierend auf realen Ticks" und Modus 2 - "jeder Tick" (dies ist notwendig, weil MT5 in Modus 1 findet Preis Spikes, die nicht in der Realität existieren, was in sehr positiven Test Rentabilität!!! - was im wirklichen Leben nicht der Fall ist). Leider hat die "every tick"-Strategie im Modus 2 nach der Optimierung kein einziges positives Ergebnis geliefert, oder die positiven Ergebnisse waren sehr, sehr schwach (und im Modus 1 war es das Gegenteil!!! Die Ergebnisse waren unglaublich - wenn man den Anstieg des Saldos LOT mit einbezieht, betrug das Ergebnis 3000% über 3 Jahre bei einem Saldoabzug von 1%...). Ich habe 3 Vermögenswerte analysiert (Aktien, keine Futures!). GAZP, VTBR, AFLT

ps. Nachdem ich Ihre Methode zur Bestimmung der Liquidität der Zonen studiert habe (leider wird darüber in dem Artikel wenig geschrieben), glaube ich, dass das Testen im zweiten Modus die Bestimmung der Liquiditätszone Ihrer METHODE nicht beeinflussen sollte.

Mit freundlichen Grüßen, Alexander.