Diskussion zum Artikel "Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 7): Punktesystem 2"

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Neuer Artikel Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 7): Punktesystem 2 :

In diesem Artikel werden zwei zusätzliche Bewertungskriterien für die Auswahl von Aktienkörben beschrieben, die im Rahmen der Strategien von der Rückkehr zum Mittelwert gehandelt werden sollen, genauer gesagt im Rahmen der kointegrationsbasierten statistischen Arbitrage. Er ergänzt einen früheren Artikel, in dem die Liquidität und die Stärke der Kointegrationsvektoren sowie die strategischen Kriterien des Zeitrahmens und des Rückblickzeitraums vorgestellt wurden, durch die Einbeziehung der Stabilität der Kointegrationsvektoren und der Zeit bis zur Rückkehr zum Mittelwert (Halbwertszeit). Der Artikel enthält die kommentierten Ergebnisse eines Backtests, bei dem die neuen Filter angewandt wurden, und die für die Reproduktion erforderlichen Dateien werden ebenfalls bereitgestellt.

Für die Leser, die diese Serie vielleicht nicht verfolgen, entwickeln wir einen statistischen Arbitrage-Rahmen für den durchschnittlichen Einzelhändler mit einem Notebook für normale Konsumenten, begrenzten Mitteln und einer normalen Internet-Bandbreite. Das Projekt begann als informelles Gespräch mit Freunden und führte zu einer Herausforderung, die mein Partner und ich als das annahmen, was es ist: eine Gelegenheit zum Lernen und zur Verbesserung unserer Fähigkeiten als Händler. Anlass für das Gespräch war das Ableben des Mathematikers und Hedgefondsmanagers Jim Simmons, der mit seinem legendären Medallion Fund 30 Jahre lang ununterbrochen Gewinne erzielte, mit einer „durchschnittlichen jährlichen Bruttorendite von 66,1 % bzw. einer durchschnittlichen jährlichen Nettorendite von 39,1 % zwischen 1988 und 2018“, wobei er statistische Arbitrage und – in seinen eigenen Worten – „eine Art maschinelles Lernen“ einsetzte.

Bisher haben wir gesehen, wie man die gängigsten Korrelations-, Kointegrations- und Stationaritätstests für den Paarhandel und für Portfoliogruppen (Körbe) anwendet und interpretiert. Wir haben mehrere Python-Skripte für die Analyse implementiert, zwei Beispiel-Expert Advisors, einen für den Paarhandel und den anderen für Körbe, und einige Backtests mit ihnen durchgeführt. Wir haben auch das erforderliche Datenbankschema zur Unterstützung unserer Experimente eingerichtet und weiterentwickelt.

Wenn der statistische Arbitrage-Ansatz für Sie von Interesse ist, lesen Sie bitte die vorherigen Artikel dieser Serie und nehmen Sie sich etwas Zeit, um damit zu spielen. Sie werden sehen, dass das Gespräch sehr händlerfreundlich ist, da wir „auf den Schultern der Giganten“ stehen. Professionelle Mathematiker und Statistiker haben die harte Arbeit bereits für uns erledigt, und wir profitieren davon, indem wir uns auf die Handelsseite konzentrieren – statt auf die harte Mathematik – und in großem Umfang auf fertige Open-Source-Bibliotheken zurückgreifen. Nun, da wir uns dem Ende des grundlegenden Teils dieser Reihe nähern, ist es an der Zeit, die Grundlagen zu wiederholen.

Lassen Sie uns also unser Punktesystem fertigstellen. Wir beginnen damit, unsere coint_rank-Tabelle zu ändern, um die fehlenden Daten, die beiden fehlenden Ranking-Faktoren, aufzunehmen.

Autor: Jocimar Lopes

[Cyberdude]

Zunächst einmal schätze ich Ihren Versuch, dieses Thema einfach zu erklären.

Aber ich denke, Ihre Backtests sind weit von der Realität entfernt.

Eine Verzögerung von 0 und die Modellierung von"jedem Tick" sind beide unrealistisch, weil beides nicht existiert. Eine Verzögerung von 0 gibt es eigentlich nicht. Setzen Sie sie auf mindestens 100 ms.

Und die Modellierung von "jedem Tick" ist ein vom MT5 erzeugter Tick. Sie brauchen einen "echten Tick".

An Ihrer Stelle würde ich sehr deutlich machen, dass dies eine verlustsichere Strategie für MT5-Kunden ist.

[Jocimar Lopes]

Cyberdude "jedem Tick" sind beide unrealistisch, weil beides nicht existiert. Eine Verzögerung von 0 gibt es eigentlich nicht. Setzen Sie sie auf mindestens 100 ms.

Und die Modellierung von "jedem Tick" ist ein vom MT5 erzeugter Tick. Sie brauchen einen "echten Tick".

An Ihrer Stelle würde ich sehr deutlich machen, dass dies eine verlustsichere Strategie für MT5-Kunden ist.

Ja, Sie haben in diesen Punkten Recht: Eine Verzögerung von 0 ist unrealistisch, ebenso wie die Wahl von "jeder Tick". Aber es gibt einen Grund für diese Entscheidungen.

"Every tick" liegt daran, dass wir im Standard-Demokonto ohne Exchange-Abonnement mit sehr minderwertigen historischen Daten für Aktiensymbole arbeiten müssen. Every tick" liefert, wenn auch von geringer Qualität, etwas bessere Verlaufsdaten.

Was die 0-Verzögerung angeht, so liegt das daran, dass ich mich in diesem Artikel auf die Beschreibung des vorgeschlagenen Scoring-System-Skeletts konzentriert habe und nicht auf die Leistung der Strategie im realen Handel. Ich habe also gar nicht darüber nachgedacht.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Sie haben Recht und **Ihre Warnung für die Leser ist berechtigt**. Diese "Strategie" muss zwischen Anführungszeichen gelesen werden. Sie war nie als Strategie für die reale Welt gedacht.

Danke.