Diskussion zum Artikel "MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 84): Verwendung von Mustern des Stochastik-Oszillators und des FrAMA – Schlussfolgerung"
Hallo Stephen,
Ein sehr interessanter Artikel, insbesondere Muster 0.
Ich habe Ihren Code aus dem vorherigen Artikel heruntergeladen, kompiliert und ihn auf vier wichtigen USD-Währungen, EUR, GBP, CAD, JPY für den H4-Zeitrahmen und für den Zeitraum 1/1/25 - 10/1/25 ausgeführt und ALLE haben einen Verlust produziert.
Erstens, muss ich es für die spezifische Währung neu trainieren, und zweitens, wie lege ich fest, ob ich nur eines oder mehrere der Muster verwende? Kann dieses Ea auch verwendet werden, um mehrere Ihrer hervorragenden Artikel zu integrieren?
Vielen Dank!
CapeCoddah
Meiner Meinung nach ist es hier wichtig, zwei Dinge voneinander zu trennen.
Der Testzeitraum vom 1. bis zum 10. Januar ist zu kurz, um anhand dessen die Nachhaltigkeit der Strategie zu beurteilen. Auf dem H4-Chart ist dies eine sehr kleine Stichprobe, und das Ergebnis über einige Handelstage hinweg kann stark von den jeweiligen Marktbedingungen abhängen.
Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage nach der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse des Artikels.
Es wird angegeben, dass das Training auf einem Jahr und die Validierung auf dem folgenden Jahr durchgeführt wurde, wobei für verschiedene Marktarchetypen entsprechende Vermögenswerte ausgewählt wurden. Daher reicht es nicht aus, den Quellcode einfach mit beliebigen oder Standardeinstellungen auf EUR, GBP, CAD und JPY auszuführen.
Für eine unabhängige Überprüfung ist es ratsam, für jedes Muster Folgendes anzugeben:
— das genaue Symbol;
— den Zeitrahmen;
— den Trainingszeitraum;
— den Validierungszeitraum;
— den vollständigen Satz an Eingabeparametern;
— Optimierungskriterium;
— Spread, Provision und Simulationsmodus;
— welche Muster genau einbezogen wurden;
— ob für jedes Instrument unterschiedliche Parameter verwendet wurden.
Außerdem ist es hilfreich, den technischen Mechanismus der Musterauswahl zu erläutern. Werden diese über separate Eingabeschalter, Bitmasken oder Signalgewichte aktiviert, oder ist jedes Muster als eigene Klasse implementiert?
Was die Zusammenführung mehrerer Artikel in einem Expert Advisor betrifft, so ist dies architektonisch möglich, jedoch müssen nicht nur die Verbindungen der Module, sondern auch die Regeln für deren Zusammenarbeit festgelegt werden:
— Wie werden die Signale aggregiert?
— was bei gegensätzlichen Signalen zu tun ist;
— welches Modul Vorrang hat;
— ob Gewichte verwendet werden;
— ob ein Muster ein anderes filtern kann;
— wie das allgemeine Risikomanagement die Gesamtpositionen begrenzt.
Daher die wichtigste Frage an den Autor: Können Sie die genaue Konfiguration zumindest für eines der gezeigten Forward-Test-Ergebnisse veröffentlichen, damit andere Nutzer es ohne versteckte Annahmen nachstellen können?
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Neuer Artikel MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 84): Verwendung von Mustern des Stochastik-Oszillators und des FrAMA – Schlussfolgerung :
Im letzten Artikel haben wir die ersten 5 Signalmuster des Indikatorpaares Stochastik-Oszillator und Fractal Adapting Moving Average untersucht. In unserem kleinen Testfenster schienen alle einen Vorwärtstest mit Gewinn zu haben, wobei das Training über ein Jahr und die Validierung im darauf folgenden Jahr durchgeführt wurde.
Wir haben diese Tests unter Berücksichtigung der für die Muster geeigneten Markttypen durchgeführt und dabei auch für jeden Markttyp „geeignete“ Vermögenswerte verwendet. Die von uns betrachteten Marktarchetypen waren trendfolgende/mittelwertrückkehrende, autokorrelierte/entkoppelte und hohe/niedrige Volatilitätsmärkte. Innerhalb dieser Typen haben wir versucht, bestimmte Asset-Typen zuzuordnen, die von diesen Mustern besser genutzt werden.
Wir behalten daher die gleiche Asset-Typ/Markt-Arche-Typ-Paarung des letzten Artikels bei, wenn wir die verbleibenden 5 Signalmuster dieser Indikatorpaarung besprechen.
Autor: Stephen Njuki