Diskussion zum Artikel "Bivariate Copulae in MQL5 (Teil 1): Implementierung von Gauß- und Studentische t-Copulae für die Modellierung von Abhängigkeiten"

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Neuer Artikel Bivariate Copulae in MQL5 (Teil 1): Implementierung von Gauß- und Studentische t-Copulae für die Modellierung von Abhängigkeiten :

Dies ist der erste Teil einer Artikelserie, in der die Implementierung von bivariaten Copulae in MQL5 vorgestellt wird. Dieser Artikel enthält Code zur Implementierung der Gauß‘schen und Studentischen t-Copulae. Außerdem werden die Grundlagen der statistischen Copulae und verwandte Themen behandelt. Der Code basiert auf dem Python-Paket Arbitragelab von Hudson und Thames.

Copula-basierte Handelsstrategien bieten einen interessanten alternativen Ansatz zur statistischen Arbitrage, indem sie die Abhängigkeit zwischen zwei Handelsinstrumenten mithilfe einer Copula-Funktion modellieren. Der traditionelle Paarhandel stützt sich auf vorübergehende Abweichungen von einer erwarteten langfristigen Beziehung, und eine Copula kann zur Modellierung dieser Beziehung verwendet werden, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der theoretische Vorteil der Verwendung von Copulae liegt in ihrer Fähigkeit, nicht-lineare und asymmetrische Abhängigkeiten zwischen Handelsinstrumenten zu erfassen.

In diesem Sinne markiert dieser Artikel den Beginn einer Serie über die Implementierung von Werkzeugen für Copula-basierte Handelsstrategien. In diesem ersten Teil werden die Grundlagen der statistischen Copulae im Zusammenhang mit dem Paarhandel und der Modellierung von Abhängigkeiten untersucht. Wir präsentieren auch MQL5-Code für die Vorverarbeitung von Datensätzen vor der Anpassung von Copula-Modellen. Der breitere Schwerpunkt der Reihe wird eine Bibliothek sein, die häufig verwendete Copula-Modelle implementiert. Zunächst werden in diesem Artikel Implementierungen der Gauß'schen und der Studentischen t-Copulae vorgestellt.

Autor: Francis Dube