Strategietester Auswertung

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Hi,

am Ende eines Testzeitraumes des Backtest werden alle offenen Positionen geschlossen, egal ob diese im Plus oder Minus liegen.

Somit wird Kapital mit Kontostand glattgezogen.

Jedoch erscheinen dann grosse Differenzen zwischen Kontostand und Kapital als Verlust in der Auswertung und verfaelscht die Statistik.

Real gibt es ja auch keinen harten Cut.

Wie kann das Problem umgangen werden?
VG Franciska

 

Ist doch ganz einfach :)
Für einen eher Kurzfrist-Händler (ca. 2 Tage) gibst Du in den Eingabedaten ein Handelsende an: zB. 20.12.2025. Danach sollte Dein EA keine neuen Positionen eröffnen und die offenen werden bis 31.12.25 normal geschlossen.

Also gibst Du im Strat.-Tester dann als Ende heute oder 7.1.26 an.

 
Carl Schreiber #:

Ist doch ganz einfach :)
Für einen eher Kurzfrist-Händler (ca. 2 Tage) gibst Du in den Eingabedaten ein Handelsende an: zB. 20.12.2025. Danach sollte Dein EA keine neuen Positionen eröffnen und die offenen werden bis 31.12.25 normal geschlossen.

Also gibst Du im Strat.-Tester dann als Ende heute oder 7.1.26 an.

Danke fuer die Rueckmeldung.

Leider gibt es in meinem EA keine Moeglichkeit ein Datum einzugeben.

Hatte eher an eine Moeglichkeit im Tester gedacht, aber da auch nichts gefunden.

 
Franciska Marie Kluegel #:

Danke fuer die Rueckmeldung.

Leider gibt es in meinem EA keine Moeglichkeit ein Datum einzugeben.

Hatte eher an eine Moeglichkeit im Tester gedacht, aber da auch nichts gefunden.

Das heißt, Du hast den Quellcode nicht? Dann wüßt ich nicht wie. :(
 
Carl Schreiber #:
Das heißt, Du hast den Quellcode nicht? Dann wüßt ich nicht wie. :(
Nein, habe ich leider nicht. Ist ein gekaufter EA
 
Franciska Marie Kluegel #:
Nein, habe ich leider nicht. Ist ein gekaufter EA
Dann könntest Du immer noch den Verkäufer fragen. Es wären ja nur zwei zusätzliche Zeilen: 1) Eingabedatum, 2) wenn Is Testing && EndDat > x && TimeCurrent()>EndDat return; (so etwas)
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