Diskussion zum Artikel "Aufbau eines Handelssystems (Teil 5): Verwaltung von Gewinnen durch strukturierte Handelsausstiege"
Mr. Daniel Opoku, ich habe Ihren neuen Artikel gelesen: Aufbau eines Handelssystems (Teil 5): Managing Gains Through Structured Trade Exits" gelesen und fand ihn sehr aufschlussreich. Ich schätze die wissenschaftliche Herangehensweise und die Darstellung eines Rahmens, an den man getrost herangehen kann.
Aus Ihrem Artikel geht nicht hervor, ob Sie bei Ihrer Methode Stop-Losses für den Einstieg zugewiesen haben, z. B. wenn der Handel sein erstes Ziel erreicht hat, um ein vernünftiges Risikomanagement zu gewährleisten. Verbessert dieser Schritt die Ergebnisse, die Sie mitgeteilt haben, oder sind sie bereits "eingebrannt"?
Sehr inspirierender Artikel, ich habe versucht, Ihre Methode auf einige meiner Strategien anzuwenden.
Ich fand heraus, dass diese Methode nicht auf alle Arten von Strategien anwendbar ist, selbst wenn die Gewinnrate über 50 % liegt, es hängt sehr davon ab, woraus der Vorteil abgeleitet wird.
Außerdem habe ich festgestellt, dass die Aufteilung von Positionen und die Anwendung der Methode auf den Stoploss für mich viel effektiver war, was die Reduzierung des Drawdowns der Strategie angeht.
Mr. Daniel Opoku, ich habe Ihren neuen Artikel gelesen: Aufbau eines Handelssystems (Teil 5): Managing Gains Through Structured Trade Exits" gelesen und fand ihn sehr aufschlussreich. Ich schätze die wissenschaftliche Herangehensweise und das Aufzeigen eines Rahmens, den man getrost angehen kann.
Aus Ihrem Artikel geht nicht hervor, ob Sie bei Ihrer Methode Stop-Losses für den Einstieg zugewiesen haben, z. B. wenn der Handel sein erstes Ziel erreicht hat, um ein vernünftiges Risikomanagement zu gewährleisten. Verbessert dieser Schritt die Ergebnisse, die Sie mitgeteilt haben, oder sind sie bereits "eingebrannt"?
@peteboehle
Ich weiß Ihr Feedback zu schätzen.
Ich habe keine Break-even-Szenarien in Betracht gezogen, nachdem das erste Handelsziel erreicht wurde. Ich habe es so betrachtet, dass jedes Mal, wenn ein Gewinnziel erreicht wird, das Risiko reduziert wird.
Wir müssen die Strategie mit Breakeven-Szenario einem Backtest unterziehen und mit der Strategie ohne Breakeven vergleichen, bevor wir eine Schlussfolgerung ziehen können.
Sehr inspirierender Artikel, ich habe versucht, Ihre Methode auf einige meiner Strategien anzuwenden.
Ich habe festgestellt, dass diese Methode nicht auf alle Arten von Strategien anwendbar ist, selbst wenn die Gewinnrate über 50 % liegt, es hängt sehr davon ab, woraus der Vorteil abgeleitet wird.
Außerdem habe ich festgestellt, dass das Aufteilen von Positionen und die Anwendung der Methode auf den Stoploss für mich viel effektiver war, was die Reduzierung des Drawdowns der Strategie angeht.
@Tadeas Rusnak
Vielen Dank für das Feedback.
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Neuer Artikel Aufbau eines Handelssystems (Teil 5): Verwaltung von Gewinnen durch strukturierte Handelsausstiege :
Im Laufe der Jahre haben die Händler viele Techniken entwickelt, aber die meisten lassen sich in drei große Kategorien einteilen.
1. Trailing Stops – Gewinnen Raum geben, nicht entkommen lassen.
Ein Trailing-Stop ist wie ein Sicherheitsnetz, das sich mit Ihrem Handel mitbewegt. Wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, folgt der Stopp-Level – und sichert so die Gewinne, während er noch Raum für weiteres Wachstum lässt.
Richtig eingesetzt, ist es eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, Gewinne zu schützen und das Risikomanagement zu automatisieren. Aber es ist nicht narrensicher. Wenn Sie die Trailing-Distanz zu eng setzen, werden Sie ausgestoppt, bevor der Handel Raum zur Entfaltung hat. Wenn sie zu breit ist, verliert sie ihren Schutzwert.
Einige Händler verfeinern dies, indem sie volatilitätsbasierte Trailing-Stops wie ATR-Multiples verwenden, damit sich das System an veränderte Marktbedingungen anpassen kann. Wie wir in Teil 4 gesehen haben, lässt sich der Zufall dadurch jedoch nicht völlig ausschalten – die Ergebnisse können ungleichmäßig bleiben.
2. Teilweise Reduzierung der Losgrößen – etwas vom Tisch nehmen
Ein weiterer beliebter Ansatz ist die Methode des Teilabschlusses – eine Möglichkeit, „den Kuchen zu essen und ihn auch zu bekommen“.
So funktioniert es: Ein Händler eröffnet eine Position in vollem Umfang und schließt einen Teil davon, sobald sich der Markt günstig entwickelt, um einen Teil der Gewinne zu sichern. Nachdem sie beispielsweise 3 ganze Lose eröffnet haben, können sie das Engagement auf 2 Lose reduzieren, sobald ein bestimmtes Ziel erreicht ist.
Dieser frühe Gewinn bringt psychologische Erleichterung – das Gefühl, dass der Handel bereits ein Gewinner ist – während die verbleibende Position sie im Spiel hält, um weitere Gewinne zu erzielen.
Die größte Herausforderung? Disziplin. Ohne einen klaren Plan, wann und wie viel reduziert werden soll, besteht die Gefahr, dass der Händler zu wenig oder zu viel investiert, wodurch das, was eine ausgewogene Strategie hätte sein können, zu einem Ratespiel wird.
3. Mehrfacheinträge mit unterschiedlichem Chance-Risiko-Verhältnis – Strukturierung des Chaos
Bei der dritten Methode wird die Logik der Teilabschlüsse in einen systematischen Rahmen überführt. Anstatt eine Position auszubauen, eröffnet der Händler mehrere Positionen auf einmal, jede mit:
Stellen Sie sich fünf Abschlüsse vor, die RRR-Werte von 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 und 1,7 anstreben. Im Laufe des Kursverlaufs sichert jedes Ziel schrittweise Gewinne und baut so eine mehrschichtige Struktur von realisierten Gewinnen auf.
Diese Technik verteilt das Risiko auf verschiedene Ergebnisse, schafft messbare Konsistenz und entspricht der wahrscheinlichkeitsbasierten Erwartung. Es ist nicht ohne Anforderungen – Sie brauchen eine präzise Positionsgröße und Disziplin bei der Risikoallokation – aber wenn es gut ausgeführt wird, kann es das Marktrauschen in etwas Strukturiertes, Prüfbares und sogar Optimierbares verwandeln.
Jede dieser Methoden zielt auf dasselbe Ziel ab – die Umwandlung potenzieller Gewinne in gesicherte Ergebnisse – aber sie tun dies auf sehr unterschiedliche Weise. Egal, ob Sie die Automatisierung von Trailing Stops, die Flexibilität von Teilschließungen oder die Struktur von Mehrfachzugängen bevorzugen, der Schlüssel liegt in der Beständigkeit und Disziplin.
Autor: Daniel Opoku