Diskussion zum Artikel "Aufbau eines Handelssystems (Teil 2): Die Wissenschaft der Positionsbestimmung"

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Neuer Artikel Aufbau eines Handelssystems (Teil 2): Die Wissenschaft der Positionsbestimmung :

Selbst bei einem System mit positiver Erwartungshaltung entscheidet die Positionsgröße darüber, ob Sie Erfolg haben oder zusammenbrechen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Risikomanagements – die Umsetzung statistischer Erkenntnisse in reale Ergebnisse bei gleichzeitigem Schutz Ihres Kapitals.

Professionelle Händler plädieren oft für ein Risiko von nur 1% bis 2% des Kontostandes pro Handel zu riskieren. Einige vertreten eine noch konservativere Haltung und empfehlen weniger als 1 %, insbesondere in Zeiten der Marktvolatilität oder Unsicherheit. Diese Richtlinien sind nicht willkürlich, sondern dienen dem Kapitalerhalt und dem Schutz der Händler vor den emotionalen und finanziellen Schäden, die durch Pechsträhnen entstehen können.

Es bleibt jedoch eine wichtige Frage offen: Handelt es sich bei diesen Empfehlungen um allgemeingültige Regeln, oder können Händler die Positionsgröße an ihre spezifische Kontogröße, ihre Ziele und ihre Risikobereitschaft anpassen? 

In diesem Artikel gehen wir dieser Frage auf den Grund, indem wir die Theorie mit quantitativen Daten kombinieren. Mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen werden wir die Ergebnisse verschiedener Risikoniveaus analysieren, die Wahrscheinlichkeit von Kontoblows untersuchen und beurteilen, ob eine aggressivere Risikobereitschaft überhaupt sinnvoll ist. 

Am Ende dieses Artikels werden Sie besser gerüstet sein, um zu entscheiden, ob Sie die Regel von 1 % – 2 % befolgen oder auf intelligente Weise von ihr abweichen wollen.

Autor: Daniel Opoku