Diskussion zum Artikel "Entwicklung fortschrittlicher ICT-Handelssysteme: Implementierung von Signalen in den Indikator "Order Block""

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Neuer Artikel Entwicklung fortschrittlicher ICT-Handelssysteme: Implementierung von Signalen in den Indikator "Order Block" :

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den Indikator „Order Block“ auf der Grundlage des Orderbuchvolumens (Markttiefe) entwickeln und ihn mithilfe von Puffern optimieren können, um die Genauigkeit zu verbessern. Damit ist die aktuelle Phase des Projekts abgeschlossen und die nächste Phase vorbereitet, die die Implementierung einer Risikomanagementklasse und eines Handelsroboters umfasst, der die vom Indikator generierten Signale nutzt.

In diesem Artikel haben wir untersucht, wie man einen Indikator „Order Block“ auf der Grundlage der Volumina der Markttiefe erstellt und seine Funktionalität durch Hinzufügen von zusätzlichen Puffern zum ursprünglichen Indikator optimiert.

Unser Endergebnis:

Letztes Beispiel-GIF


Autor: Niquel Mendoza

 

https://www.mql5.com/de/articles/16268

5. Festlegen von TP- und SL-Levels bei der Eröffnung von Geschäften

Abschließend legen wir Take Profit- und Stop Loss-Levels für Kauf- und Verkaufstransaktionen fest. Bei Kaufgeschäften verwenden Sie den Briefkurs, bei Verkaufsgeschäften den Geldkurs. Zeichnen Sie dann die TP- und SL-Linien zur Überwachung in das Diagramm ein.

tp1_buffer[iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,iTime(_Symbol,_Period,0))] = tp1;
tp2_buffer[iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,iTime(_Symbol,_Period,0))] = tp2;
sl1_buffer[iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,iTime(_Symbol,_Period,0))] = sl1;
sl2_buffer[iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,iTime(_Symbol,_Period,0))] = sl2;

Das sieht so aus, als ob es ein wenig vereinfacht werden könnte.

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