Diskussion zum Artikel "Datenwissenschaft und ML (Teil 45): Forex Zeitreihenprognosen mit dem Modell PROPHET von Facebook"

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Neuer Artikel Datenwissenschaft und ML (Teil 45): Forex Zeitreihenprognosen mit dem Modell PROPHET von Facebook :

Das von Facebook entwickelte Modell Prophet ist ein robustes Zeitreihen-Prognoseinstrument, das Trends, Saisonalität und Feiertagseffekte mit minimalem manuellem Aufwand erfassen kann. Sie wurde in großem Umfang für die Bedarfsprognose und die Unternehmensplanung eingesetzt. In diesem Artikel untersuchen wir die Effektivität von Prophet bei der Vorhersage der Volatilität von Deviseninstrumenten und zeigen, wie es über die traditionellen Geschäftsanwendungen hinaus eingesetzt werden kann.

Das Modell Prophet ist ein von Meta (ehemals Facebook) entwickeltes Open-Source-Tool für Zeitreihenprognosen. Es wurde entwickelt, um genaue und nutzerfreundliche Prognosen für geschäftliche und analytische Zwecke zu erstellen, insbesondere für Zeitreihendaten mit starken Saisonalitäten und Trends.

Dieses Modell wurde von Facebook eingeführt (S. J. Taylor & Letham, 2018), ursprünglich für die Vorhersage täglicher Daten mit wöchentlicher und jährlicher Saisonalität sowie den Effekten von Feiertage. Später wurde es erweitert, um weitere Arten von saisonalen Daten zu erfassen. Es funktioniert am besten mit Zeitreihen, die eine starke Saisonalität und mehrere Saisons historischer Daten aufweisen.

Gebräuchliche Begriffe:

  • Trend. Der Trend zeigt die Tendenz der Daten, über einen langen Zeitraum zu steigen oder zu fallen, und filtert die saisonalen Schwankungen heraus. 
  • Saisonabhängigkeit. Unter Saisonalität versteht man die Schwankungen, die über einen kurzen Zeitraum auftreten und nicht deutlich genug sind, um als „Trend“ bezeichnet zu werden. 


In diesem Artikel werden wir dieses Modell anhand von Forex-Daten verstehen und implementieren und sehen, wie es uns helfen kann, den Markt zu schlagen, aber nehmen wir uns zunächst einen Moment Zeit, um dieses Modell im Detail zu verstehen.


Autor: Omega J Msigwa

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