Warum schießt der Strategietester an der Realität völlig vorbei? - Seite 2

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Carl Schreiber #:
  1. Ich würde niemals eine 'Handelsfunktion' wie StartingStep() in Deinem Fall in OnInit aufrufen!
  2. Der Code ist zwar nett, aber Du willst doch den Unterschied zwischen live und Tester ve4rstehen. Bessert wäre es daher wenn Du die wichtigen Informationen in StartingStep() ausdruckst zB. Volume, Spread, .. aber auch die Zeit (TimeCurrent()) nicht nur Bid und Ask. Dann lässt Du den EA heute live laufen und morgen im visuellen Modus im Tester mit gleicher Beginnzeit.
Okay, probiere ich demnächst einmal. Danke 

 
@amando #: seit wann macht er das? ich habe immer anhand realer Ticks getestet und hab damit aufgehört weil er das nie so gemacht hat

Das war schon immer so, solange Ihr Testzeitraum den Zeitraum umfasst, für den echte historische Tick-Daten vom Broker verfügbar sind. Andernfalls greift der Tester auf virtuelle Ticks zurück.

It has always been like that, as long as your test period encompasses the period where real historical tick data is available from the broker, otherwise the tester will fall back to virtual ticks.

amando #: fällt bei den meisten Brokern nicht auf, weil der spread gleichbleibend ist. aber wen man einen Broker hat, der am Wochenende die Spreads in die höhe gibt ist das immer lästig gewesen

Aber so funktioniert es beim Live-Handel bei fast allen Brokern, die ich kenne – die Spreads weiten sich während der Swap-Berechnungen und an den Wochenenden aus. Bei einigen Brokern mehr, bei anderen weniger, aber alle machen das so. Wenn Sie also über echte historische Tick-Daten verfügen, gibt der Tester dies genau wieder. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für einen Swap-Zeitraum am Tagesende ...

But that is how it works on live trading with almost every broker I know—spreads widen during swap calculations and during weekends. Some brokers more, some less, but they all have it. So, when you have real historical tick data available, the tester accurately reproduces that. Below is an example of an end-of-day swap period ...


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