Diskussion zum Artikel "Optimierung und Optimierung des Roh-Codes zur Verbesserung der Backtest-Ergebnisse"

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Neuer Artikel Optimierung und Optimierung des Roh-Codes zur Verbesserung der Backtest-Ergebnisse :

Verbessern Sie Ihren MQL5-Code durch Optimierung der Logik, Verfeinerung der Berechnungen und Verkürzung der Ausführungszeit, um die Genauigkeit von Backtests zu verbessern. Feinabstimmung von Parametern, Optimierung von Schleifen und Beseitigung von Ineffizienzen für bessere Leistung.

Die Entwicklung unserer algorithmischen Handelsstrategie beginnt mit einem strukturierten, methodischen Ansatz zur Mustererkennung und Signalvalidierung. Die Strategie basiert auf einem Kerzen-basierten Rahmen, der entwickelt wurde, um Umkehrszenarien mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Bei Kaufpositionen erkennt die Logik systematisch drei aufeinanderfolgende Aufwärtskerzen, gefolgt von einer oder zwei korrigierenden Abwärtskerzen, die in einer bestätigenden Aufwärtskerze bei Index 1 (dem zuletzt geschlossenen Balken) gipfeln.

Umgekehrt werden Verkaufspositionen durch ein umgekehrtes Muster ausgelöst: drei aufeinanderfolgende Abwärtskerzen, gefolgt von einer oder zwei Aufwärts-Retracement-Kerzen und abgeschlossen durch eine bestätigende Abwärtskerze bei Index 1. Diese Konfiguration stellt sicher, dass die Signale nur bei der Bildung eines neuen Balkens validiert werden, sodass sich die Ausführung an der bestätigten Preisbewegung und nicht an den Schwankungen innerhalb des Balkens orientiert.

Um diese Logik in die Tat umzusetzen, wird die Architektur der Strategie dem modularen Code-Design und der Recheneffizienz Priorität einräumen. Zunächst werden Hilfsfunktionen implementiert, um sich wiederholende Aufgaben zu abstrahieren, wie z. B. die Klassifizierung von Kerzen (Auf-/Abwärts-Bestimmung) und die Sequenzvalidierung (Überprüfung aufeinanderfolgender Kerzenmuster). Diese Funktionen nutzen die nativen Preisdatenzugriffsmethoden von MQL5, einschließlich „iOpen()“ und „iClose()“, und minimieren gleichzeitig redundante Berechnungen durch statisches Variablen-Caching.

Autor: Hlomohang John Borotho