Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 5): Die Entwicklung der Strategie „Adaptive Crossover RSI Trading Suite“"
Ich kann die rückgetesteten Ergebnisse für AUDUSD über den Zeitraum von 2024 nicht replizieren. Die Ergebnisse, die ich bekomme, ist viel schlechter. Ich überprüfte und meine Input-Parameter scheint identisch zu sein, was in dem Tutorial-Video verwendet wurde. Irgendwelche Ideen, warum meine Ergebnisse nicht bis zu binden, was Sie in dem Artikel haben?
1149190 rückgetesteten Ergebnisse für AUDUSD über den Zeitraum von 2024 nicht replizieren. Die Ergebnisse, die ich bekomme, ist viel schlechter. Ich überprüfte und meine Input-Parameter scheint identisch zu sein, was in dem Tutorial-Video verwendet wurde. Irgendwelche Ideen, warum meine Ergebnisse nicht mit denen im Artikel übereinstimmen?
Hallo. Das Video zeigt alles, von der Kompilierung über den Testzeitraum bis hin zu den verwendeten Eingabeparametern.
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Neuer Artikel Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 5): Die Entwicklung der Strategie „Adaptive Crossover RSI Trading Suite“ :
Die Strategie „Adaptive Crossover RSI Trading Suite“ basiert auf der Grundlage des Kreuzens von gleitenden Durchschnitten und der Bestätigungen durch das Momentum, die einen ausgewogenen Ansatz für den Handel schaffen. Die Kernsignale werden aus der Interaktion zwischen einem 14-Perioden-Durchschnitt mit schneller Bewegung und einem 50-Perioden-Durchschnitt mit langsamer Bewegung abgeleitet. Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn sich der schnell bewegende Durchschnitt über den langsamen Durchschnitt kreuzt, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet, während ein Verkaufssignal generiert wird, wenn der sich schnell bewegende Durchschnitt unter den sich langsam bewegenden Durchschnitt kreuzt, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.
Um die Genauigkeit dieser Signale zu erhöhen, wird ein 14-periodischer Relative Strength Index (RSI) als Bestätigungsfilter eingesetzt. Der RSI sorgt dafür, dass sich der Handel an der vorherrschenden Marktdynamik ausrichtet, und verringert so die Wahrscheinlichkeit, bei überkauften oder überverkauften Bedingungen zu handeln. So wird beispielsweise ein Kaufsignal nur dann bestätigt, wenn der RSI über einem Schwellenwert von 50 liegt, während ein Verkaufssignal voraussetzt, dass der RSI unter diesem Schwellenwert liegt. Die Strategie wird auch einen Handelstagsfilter enthalten, um die Performance zu optimieren, indem Handelsgeschäfte an Tagen mit historisch niedriger Volatilität oder schlechter Performance vermieden werden. Dieser Filter stellt sicher, dass sich das System nur auf Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentriert. Kurz gesagt, sieht die Strategie folgendermaßen aus.
Blaupause für einen Verkauf:
Autor: Allan Munene Mutiiria