Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines Toolkit zur Analyse von Preisaktionen (Teil 10): External Flow (II) VWAP"
Sie haben gezeigt, dass dieser Code im Backtesting funktioniert, aber ich bekomme diesen Fehler HTTP Code: -1 | Error: 4014 . laut Doku "Funktion ist für den Aufrufnicht erlaubt"
Isuru Weerasinghe Backtesting funktioniert, aber ich bekomme diesen Fehler HTTP Code: -1 | Error: 4014 . laut Doku "Funktion ist für Aufrufnicht erlaubt"
Ich bitte um Entschuldigung. Sie müssen Backtesting-Bibliotheken wie Backtrader, BT oder VectorBT in Ihr Python-Skript importieren. Ohne diese ist Backtesting nicht möglich.
Danke für den Artikel.
Können wir den "WebRequest enabled EA" auf MetaTrader mit Cloud-Agenten backtesten(optimieren)?
Können wir den "WebRequest enabled EA" auf MetaTrader mit Cloud-Agenten backtesten(optimieren)?
Too Chee Ng backtesten(optimieren)?
Nach meinen Erkenntnissen:
- Die Verwendung von WebRequest() auf Cloud Agents (remote MQL5.com Netzwerk) ist nicht erlaubt
- Im Gegensatz zu MetaTrader Cloud Agents (die externe Kommunikation blockieren), sind LAN Agents erlaubt
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Neuer Artikel Entwicklung eines Toolkit zur Analyse von Preisaktionen (Teil 10): External Flow (II) VWAP :
Der VWAP wird in der Regel anhand von Aufträgen berechnet, die während eines einzigen Handelstages erteilt werden. Sie kann jedoch auch über mehrere Zeiträume hinweg für eine umfassendere Marktanalyse angewendet werden. In einem Diagramm erscheint der VWAP als Linie und dient als dynamischer Referenzpunkt. Wenn der Kurs über dem VWAP liegt, befindet sich der Markt im Allgemeinen in einem Aufwärtstrend. Liegt der Kurs hingegen unter dem VWAP, wird der Markt in der Regel als Abwärtstrend betrachtet. In der nachstehenden Abbildung habe ich die VWAP-Strategie visualisiert, indem ich die Schlüsselniveaus hervorgehoben habe, bei denen der Preis dazu neigt, um den VWAP herum zu reagieren. Diese markierten Niveaus zeigen, wie der Markt häufig mit der VWAP-Linie interagiert.
Autor: Christian Benjamin