Diskussion zum Artikel "Neuronale Netze im Handel: Hierarchisches Lernen der Merkmale von Punktwolken"

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Neuer Artikel Neuronale Netze im Handel: Hierarchisches Lernen der Merkmale von Punktwolken :

Wir untersuchen weiterhin Algorithmen zur Extraktion von Merkmalen aus einer Punktwolke. In diesem Artikel werden wir uns mit den Mechanismen zur Steigerung der Effizienz der PointNet-Methode vertraut machen.

Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich unser neues Modell von dem bisherigen nur durch eine einzige Schicht. Außerdem ist diese neue Schicht lediglich eine verbesserte Version unserer früheren Arbeit. Daher ist es besonders interessant, die Leistung beider Modelle zu vergleichen. Um einen fairen Vergleich zu gewährleisten, trainieren wir beide Modelle mit genau demselben Datensatz, der im vorherigen Experiment verwendet wurde.

Ich betone immer wieder, dass die regelmäßige Aktualisierung des Trainingsdatensatzes für eine optimale Modellleistung entscheidend ist. Die Abstimmung des Datensatzes auf die aktuelle Politik des Akteurs gewährleistet eine genauere Bewertung seiner Maßnahmen, was zu einer Verbesserung der Politik führt. In diesem Fall konnte ich jedoch der Gelegenheit nicht widerstehen, zwei ähnliche Ansätze zu vergleichen und die Wirksamkeit einer hierarchischen Methode zu bewerten. In unserem vorangegangenen Artikel haben wir erfolgreich eine Akteurspolitik trainiert, die in der Lage war, Gewinne zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass das neue Modell mindestens genauso gut abschneiden wird.

Nach dem Training lernte unser neues Modell erfolgreich eine gewinnbringende Strategie und erzielte sowohl in den Trainings- als auch in den Testdatensätzen positive Ergebnisse. Die Testergebnisse für das neue Modell werden im Folgenden vorgestellt.

Ich muss zugeben, dass der Vergleich der Ergebnisse der beiden Modelle eine ziemliche Herausforderung darstellt. Während des Testzeitraums erzielten beide Modelle nahezu den gleichen Gewinn. Die Drawdown-Abweichungen sowohl beim Saldo als auch beim Kapital bleiben innerhalb einer vernachlässigbaren Fehlermarge. Das neue Modell führte jedoch weniger Handelsgeschäfte aus, was zu einem leichten Anstieg des Gewinnfaktors führte.

Allerdings lässt die geringe Anzahl der von beiden Modellen ausgeführten Handelsgeschäfte keine endgültigen Rückschlüsse auf ihre langfristige Leistung zu.

Autor: Dmitriy Gizlyk