Diskussion zum Artikel "Chaostheorie im Handel (Teil 2): Tiefer tauchen"
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Neuer Artikel Chaostheorie im Handel (Teil 2): Tiefer tauchen :
Wir setzen unsere Untersuchung der Chaostheorie auf den Finanzmärkten fort. Dieses Mal werde ich seine Anwendbarkeit auf die Analyse von Währungen und anderen Vermögenswerten untersuchen.
Die fraktale Dimension ist ein Konzept, das in der Chaostheorie und bei der Analyse komplexer Systeme, einschließlich der Finanzmärkte, eine wichtige Rolle spielt. Sie bietet ein quantitatives Maß für die Komplexität und Selbstähnlichkeit eines Objekts oder Prozesses und ist daher besonders nützlich für die Bewertung des Grads der Zufälligkeit in Marktbewegungen.
Im Kontext der Finanzmärkte kann die fraktale Dimension zur Messung der „Zerklüftheit“ von Preischarten verwendet werden. Eine höhere fraktale Dimension deutet auf eine komplexere, chaotische Preisstruktur hin, während eine niedrigere Dimension auf eine gleichmäßigere, vorhersehbare Bewegung hinweisen kann.
Es gibt mehrere Methoden zur Berechnung der fraktalen Dimension. Eine der populärsten Methoden ist die Box-Counting-Methode. Bei dieser Methode wird das Chart mit einem Gitter aus Zellen unterschiedlicher Größe bedeckt und die Anzahl der Zellen gezählt, die benötigt werden, um das Chart in verschiedenen Maßstäben abzudecken.
Autor: Yevgeniy Koshtenko