Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 14): Adaptive Volumenänderung im Risikomanager"

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Neuer Artikel Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 14): Adaptive Volumenänderung im Risikomanager :

Der zuvor entwickelte Risikomanager enthielt nur grundlegende Funktionen. Versuchen wir, mögliche Wege zu seiner Entwicklung zu betrachten, die es uns ermöglichen, die Handelsergebnisse zu verbessern, ohne die Logik der Handelsstrategien zu beeinträchtigen.

In einem der vorangegangenen Artikel dieser Reihe habe ich das Thema Risikokontrolle angesprochen und eine Risikomanager-Klasse entwickelt, die grundlegende Funktionen implementiert. Es ermöglicht die Festlegung eines maximalen Tagesverlusts und eines maximalen Gesamtverlusts, bei dessen Erreichen der Handel gestoppt und alle offenen Positionen geschlossen werden. Bei Erreichen eines Tagesverlustes wurde der Handel am nächsten Tag wieder aufgenommen, bei Erreichen eines Gesamtverlustes wurde er gar nicht mehr fortgesetzt.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, waren die möglichen Bereiche für die Entwicklung des Risikomanagers eine sanftere Veränderung der Positionsgröße (z. B. eine zweifache Reduzierung, wenn die Hälfte des Limits überschritten wird) und eine „intelligentere“ Wiederherstellung der Volumina (z. B. nur, wenn der Verlust ein Positionsreduktionsniveau überschreitet). Wir können auch einen Parameter für den maximalen Zielgewinn hinzufügen, bei dessen Erreichen der Handel ebenfalls gestoppt wird. Dieser Parameter ist beim Handel auf einem Privatkonto wahrscheinlich nicht sinnvoll. Sie wird jedoch beim Handel auf den Konten von Unternehmen, die „Prop-Trading“ anbieten, sehr gefragt sein. Sobald die geplante Gewinnhöhe erreicht ist, kann der Handel in der Regel nur auf einem anderen Konto fortgesetzt werden.

Autor: Yuriy Bykov