Diskussion zum Artikel "Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber jedem Markt (Teil V): FRED EURUSD Alternative Daten"
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Neuer Artikel Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber jedem Markt (Teil V): FRED EURUSD Alternative Daten :
In der heutigen Diskussion haben wir alternative tägliche Daten der St. Louis Federal Reserve zum Broad US-Dollar Index und eine Reihe anderer makroökonomischer Indikatoren verwendet, um den zukünftigen EURUSD-Wechselkurs vorherzusagen. Obwohl die Daten nahezu perfekt zu korrelieren scheinen, konnten wir leider keine wesentlichen Verbesserungen der Modellgenauigkeit feststellen, was uns möglicherweise zu der Annahme veranlasst, dass Anleger stattdessen besser auf gewöhnliche Marktnotierungen zurückgreifen sollten.
Wenn wir sicherstellen, dass beide Zeitreihen auf der gleichen Skala liegen, ergibt sich ein offensichtliches Muster. Wir werden unsere y-Achse so ändern, dass sie die prozentuale Veränderung der Zeitreihendaten über ein Jahr erfasst. Wenn wir diesen Schritt durchführen, können wir eindeutig feststellen, dass der Index eine fast perfekte negative Korrelation zum EURUSD-Wechselkurs aufweist.
Abb. 2: Der Dollar-Euro-Kassakurs und der Broad Dollar Index in einer Prozentskala
Wir werden untersuchen, ob es möglich ist, eine Handelsstrategie algorithmisch zu erlernen, die diese Datensätze zur Vorhersage des künftigen Wechselkurses des EURUSD nutzt. In Anbetracht der perfekten negativen Korrelation könnte unser Modell aufgrund der makroökonomischen Indikatoren aus der Federal Reserve Economic Database (FRED) möglicherweise einige Informationen über den Wechselkurs erfahren.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana