Diskussion zum Artikel "Neuinterpretation klassischer Strategien in MQL5 (Teil II): FTSE100 und britische Staatsanleihen"

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Neuer Artikel Neuinterpretation klassischer Strategien in MQL5 (Teil II): FTSE100 und britische Staatsanleihen :

In dieser Artikelserie untersuchen wir beliebte Handelsstrategien und versuchen, sie mithilfe von KI zu verbessern. Im heutigen Artikel greifen wir die klassische Handelsstrategie wieder auf, die auf der Beziehung zwischen dem Aktien- und dem Anleihemarkt basiert.

Alle Regierungen in den Industrieländern begeben Verbindlichkeiten in ihrer Landeswährung, und die britische Regierung bildet da keine Ausnahme. Die Gilt ist ein britischer Staatsschuldtitel, der ebenfalls an der LSE notiert ist. Gilts sind festverzinsliche Wertpapiere, die es in 2 verschiedenen Arten gibt. Der erste Typ ist die konventionelle Schuldverschreibung, die den Großteil der Schuldverkäufe ausmacht. Diese konventionelle Schuldverschreibung zahlt dem Inhaber der Schuldverschreibung bis zur Fälligkeit einen festen Kupon, bei Fälligkeit werden der letzte Kupon und das Kapital an den Anleger zurückgezahlt. 

Seit ihrer Einführung ist die britische Regierung mit keiner einzigen Kupon- oder Kapitalzahlung an die Inhaber von Schuldverschreibungen in Verzug geraten. Durch den Kauf einer Schuldverschreibung leiht der Inhaber der britischen Regierung im Grunde Geld. Die Investition in Anleihen bietet dem versierten Anleger wesentliche Vorteile, darunter vorhersehbare Erträge und geringe Ausfallrisiken, um nur einige zu nennen. Die Kapitalrendite ist ein gängiger Maßstab, um zu beurteilen, wie rentabel eine Anlage war. Die Redewendung impliziert, dass es mehr wert ist, sein Geld zurückzubekommen, als einen Gewinn zu erzielen und dabei das Risiko einzugehen, sein Kapital zu verlieren. 


Die zweite Art von Schuld ist die indexgebundene Schuldverschreibung. Diese besondere Schuldverschreibung hat keinen festen Kupon, sondern die Auszahlungen aus der Anleihe dürfen schwanken, um den Anleger für die gesamte Inflation zu entschädigen, die während des Haltens der Schuldverschreibung aufgelaufen ist. Diese indexgebundenen Anleihen sind aufgrund ihrer unvorhersehbaren Cashflow-Ströme nicht so beliebt wie die festverzinslichen Anleihen.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

 
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Sehen Sie sich den neuen Artikel an: Reimagining Classic Strategies in MQL5 (Teil II): FTSE100 und britische Staatsanleihen.

Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

Gute Erklärung der einzelnen Codeabschnitte.
Ich glaube, es gibt einen Fehler in Ihrer Vorhersageberechnung, wo die guilt_data in den 7. 8. und 9. Daten anstelle der uk100-Daten neu hinzugefügt werden.
Wenn dies beabsichtigt war, was ist Ihre Begründung dafür?

Trotzdem ein guter Artikel, danke.
 
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Gute Erklärung der einzelnen Codeabschnitte.
Ich glaube, es gibt einen Fehler in Ihrer Vorhersageberechnung, bei der die guilt_data in den 7. 8. und 9. Daten anstelle der uk100-Daten neu hinzugefügt werden.
Wenn dies beabsichtigt war, wie lautet Ihre Begründung dafür?

Trotzdem ein guter Artikel, danke.
Hallo, vielen Dank für Ihr Feedback.

Das klingt nach einem größeren Fehler im Code, der eine Überarbeitung wert ist, es war nicht beabsichtigt. Danke, dass Sie es angesprochen haben

Nach der Überarbeitung sehe ich jetzt den Fehler, ich habe eindeutig die Daten von Guilts zweimal abgefragt, anstatt die Daten von UK100 abzurufen. Zum Glück ist es menschliches Versagen und kein Fehler in der MQL5-Sprache.
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