Diskussion zum Artikel "Klassische Strategien neu interpretieren (Teil VI): Analyse mehrerer Zeitrahmen"

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Neuer Artikel Klassische Strategien neu interpretieren (Teil VI): Analyse mehrerer Zeitrahmen :

In dieser Artikelserie nehmen wir klassische Strategien unter die Lupe, um zu sehen, ob wir sie mithilfe von KI verbessern können. Im heutigen Artikel werden wir die beliebte Strategie der Analyse mehrerer Zeitrahmen untersuchen, um zu beurteilen, ob die Strategie durch KI verbessert werden kann.

In diesem Artikel greifen wir eine bekannte Strategie der Analyse mehrerer Zeitrahmen wieder auf. Eine große Gruppe erfolgreicher Händler auf der ganzen Welt ist davon überzeugt, dass es von Vorteil ist, mehr als einen Zeitrahmen zu analysieren, bevor man Anlageentscheidungen trifft. Es gibt viele verschiedene Varianten dieser Strategie. Sie alle neigen jedoch dazu, die allgemeine Überzeugung zu vertreten, dass ein Trend, der in einem höheren Zeitrahmen festgestellt wird, auch in allen niedrigeren Zeitrahmen fortbesteht. 

Wenn wir also zum Beispiel auf dem Tages-Chart ein zinsbullisches Kursverhalten beobachten, können wir davon ausgehen, dass wir auch auf dem Stunden-Chart zinsbullische Kursmuster sehen werden. Bei dieser Strategie wird die Idee noch erweitert, indem Kursschwankungen, die mit dem auf dem höheren Zeithorizont beobachteten Trend übereinstimmen, stärker gewichtet werden sollten. 

Mit anderen Worten, um auf unser einfaches Beispiel zurückzukommen: Wenn wir auf dem Tages-Chart einen Aufwärtstrend beobachten, würden wir eher zu Kaufgelegenheiten auf dem Stunden-Chart tendieren und nur ungern Positionen gegen den auf dem Tages-Chart beobachteten Trend eingehen. 

Im Allgemeinen fällt die Strategie auseinander, wenn sich der auf dem höheren Zeitrahmen beobachtete Trend umkehrt. Dies liegt in der Regel daran, dass die Umkehrung nur in einem niedrigeren Zeitrahmen beginnt. Es sei daran erinnert, dass bei dieser Strategie Fluktuationen, die in niedrigeren Zeitrahmen beobachtet werden und im Gegensatz zum höheren Zeitrahmen stehen, wenig Gewicht beigemessen wird. Daher würden Händler, die diese Strategie verfolgen, in der Regel warten, bis die Umkehrung auf dem höheren Zeitrahmen zu beobachten ist. Daher kann es zu starken Kursschwankungen kommen, während sie auf die Bestätigung des höheren Zeitrahmens warten.

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Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

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Vielen Dank für Ihre Schritt für Schritt und detaillierte Analyse. Das Ergebnis ist faszinierend (und unerwartet). Bedeutet dies, dass wir auch andere Parameter testen sollten, wie z.B. das Volumen, den Spread, die vorherige Tagesaktion oder ist das eher eine Überanpassung. Danke für die Vorlage, jetzt habe ich die Werkzeuge, um es selbst zu überprüfen :)

[Gamuchirai Zororo Ndawana]

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Vielen Dank für Ihre Schritt für Schritt und detaillierte Analyse. Das Ergebnis ist faszinierend (und unerwartet). Bedeutet dies, dass wir auch andere Parameter testen sollten, wie z.B. das Volumen, den Spread, die vorherige Tagesaktion oder ist das eher eine Überanpassung. Danke für die Vorlage, jetzt habe ich die Werkzeuge, um es selbst zu überprüfen :)

Hallo Neil, ich freue mich, dass Sie das nützlich finden.

Ich würde gerne glauben, dass du in die richtige Richtung gehst, wir sollten auf jeden Fall weitere Parameter testen, das ist eine Überprüfung wert.

Eine Möglichkeit, die Überanpassung zu überwinden, besteht darin, größere Datensätze zu verwenden. Auf diese Weise erhalten wir große Trainings- und Validierungsdatensätze, die das breite Marktverhalten getreu abbilden. Allerdings ist dies auch mit einem höheren Rechenaufwand verbunden, und deshalb vermeide ich es, dies in den Artikeln zu üben, da mein derzeitiger Laptop nicht über die richtigen Ressourcen für eine solche Aufgabe verfügt