Was soll in den Eingang des neuronalen Netzes eingespeist werden? Ihre Ideen... - Seite 28
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trainieren Sie zwei Raster - eines nur für den Kauf, eines für den Verkauf.
beide einschalten :-)
Originell!
Das ist originell!
es gibt auch eine Korrektur (später, Sie hatten Zeit zu antworten, bevor ich es hinzufügen konnte)
"dann fügen Sie ein Netzwerk (oder einfach alg.) Kollisionsauflösung - so dass zur gleichen Zeit in verschiedenen Richtungen nicht handeln".
das dritte Netzwerk ist mehr Spaß, mehr praktisch, mehr grafisch :-))
es gibt eine Korrektur (später, Sie hatten Zeit zu antworten, bevor ich sie hinzufügen konnte)
"dann fügen Sie ein Netzwerk (oder nur alg.) Kollisionsauflösung - so dass zur gleichen Zeit in verschiedenen Richtungen nicht handeln"
das dritte Netzwerk macht mehr Spaß, ist praktischer, grafischer :-))
Danke für die Idee.
Es sieht ein bisschen kompliziert aus, da ich noch verstehen muss, was ein Kollisionsauflösungsnetzwerk ist))) Wenn Sie auch eine Idee haben, wie man das Problem lokal und prägnant lösen kann, innerhalb eines einfachen Netzwerks - bitte, schreiben Sie auch
Das ist originell!
Früher hat man solche Grale aufgehängt:
d.h. der zukünftige Kurs wurde vorausgeschaut.
und basiert auf dem bekannten Ergebnis des Handels.
Vielleicht könnte man mit der gleichen Methode ein Neuron trainieren?
Vielleicht wird es dann endlich klug? ;)
Danke für die Idee.
Es sieht ein bisschen kompliziert aus, da ich immer noch verstehen muss, was ein Kollisionsauflösungsnetzwerk ist ))) Wenn es auch eine Idee gibt, wie man das Problem lokal und prägnant lösen kann, innerhalb eines einfachen Netzwerks - bitte auch posten
Beginnen Sie z.B. mit einem einfachen - dummen - Algorithmus "wenn beide Netzwerke gleichzeitig in verschiedene Richtungen signalisieren , bekommt niemand etwas".
dann erweitern Sie den Begriff "gleichzeitig" und beginnen Sie mit der Regelung des "Wer-Was", d.h. der Mengen/Lose.
So etwas in der Art.
Früher haben sie solche Grale herausgebracht:
damit man einen Blick auf künftige Zitate werfen konnte.
und nach dem bekannten Ergebnis des Handels.
Könnte dieselbe Methode auch für das Training der Neuronik verwendet werden?
Vielleicht wird es dann endlich klüger? ;)
ganz im Gegenteil :-)
Der ständige Blick in die Zukunft ruiniert die gesamte Anwendung des Neuro-Deep-Machine Learning.
Solange niemand das zukünftige Ergebnis mit mehr als "Finger-im-Himmel"-Genauigkeit aus einer Zahlenreihe berechnen kann, sind alle NN-Bemühungen sinnlos.
Ohne einen Blick in die Zukunft weiß niemand, was er zu finden hat.
Ich habe das Problem nicht ganz richtig herausgestellt:
Neuron kann hin und her handeln, sogar das primitivste (Signal/kein Signal, auf/ab).
Und der Optimierer gibt nur Sets in den Tops aus, unter denen es pausenlos KAUF-VERKAUFS-Stampfen gibt. Sie sind uninteressant, unbeholfen und plump.
Das Problem ist, dass es keine BUY-SELL-Sets in den Tops gibt, die Pausen zwischen diesen Trades auf dem Chart haben. Gleichzeitig gibt es aber gerade in den Tops Sets mit Unterbrechungen zwischen den SELL-Trades. Und wenn das Diagramm bullisch war, gibt es Pausen zwischen Käufen. Aber gleichzeitig gibt es keinen einzigen SELL-Trade, um Korrekturen in + zu entfernen. Und die Optimierung ist auf "Maximum Balance" eingestellt. Hier ist es, die Korrektur - nehmen Sie die Korrektur im Plus! Aber nein.
Entweder wird sie abgewartet, oder VERKAUFEN wird darauf eröffnet, oder KAUFEN-VERKAUFEN wird eröffnet, ohne Unterbrechungen. Hier ist das Top-Set vom Modus "Maximale Balance".
Eigentlich sollte der Optimierer die Gewichte so einstellen, dass er entweder auf die Extrema (in deren Nähe) schlägt, oder dass er bis zu den Extrema Pausen macht und auf ihnen oder etwas später ein entgegengesetztes Geschäft eröffnet.
Aber nein.
Vielleicht ist es rein mathematisch unmöglich (beide Wege zu beschreiten), weil die Gewichte für ein "Ja/Nein"-Signal geschärft sind, d.h. "nach unten handeln/nicht nach unten handeln", "nach oben handeln/nicht nach oben handeln", und nicht "dort handeln/jetzt hier". Es hat 3 Schichten mit 5 Neuronen und weitere 3 sind Ausgänge. Es kann nicht einmal einen Satz bilden, der Unterbrechungen zwischen multidirektionalen Trades aufweist, aber dieser Satz würde an der Spitze stehen (was logisch ist, weil dann der maximale Gewinn erzielt wird).
UPD
Ich spreche nicht von Super-Duper-Modellen, Onyx, Python usw. Ich spreche von den einfachsten MLP-Mechanismen.
Ich habe das Problem nicht ganz richtig erfasst:
Ein Neuron kann hin- und herwechseln, selbst das primitivste Neuron (es gibt ein Signal/kein Signal, auf/ab).
Und der Optimierer gibt nur Sets in den Tops aus, unter denen es ununterbrochenes BUY-SELL-Pochen gibt. Sie sind uninteressant, unbeholfen und grob.
Das Problem ist, dass es keine BUY-SELL-Sets in den Tops gibt, die Pausen zwischen diesen Trades auf dem Chart haben. Gleichzeitig gibt es aber gerade in den Tops Sets, die Pausen zwischen den SELL-Trades aufweisen. Und wenn das Diagramm bullisch war, gibt es Pausen zwischen Käufen. Aber gleichzeitig gibt es keinen einzigen SELL-Trade, um Korrekturen in + zu entfernen. Und die Optimierung ist auf "Maximum Balance" eingestellt. Hier ist es, die Korrektur - nehmen Sie die Korrektur im Plus! Aber nein.
Entweder wird sie abgewartet, oder es werden SELLs darauf eröffnet, oder BUY-SELLs werden ohne Unterbrechung eröffnet. Hier ist das Top-Set aus dem "Maximum Balance" Modus.
Obwohl in der Idee sollte der Optimierer die Gewichte so einstellen, dass entweder auf Extrema (in der Nähe von ihnen) zu schlagen, oder um Pausen zu Extrema und auf ihnen zu machen oder ein wenig später, um mit dem entgegengesetzten Geschäft zu öffnen.
Aber nein.
Vielleicht ist es rein mathematisch unmöglich (beide Wege zu beschreiten), weil die Gewichte für ein "Ja/Nein"-Signal geschärft werden, d.h. "Handel nach unten/nicht nach unten", "Handel nach oben/nicht nach oben", und nicht "Handel dort/jetzt hier" Das Lustige ist, dass das Bild ein Neuron aus dem Artikel über das neuronale Netz zeigt. Es hat 3 Schichten mit 5 Neuronen und weitere 3 sind Ausgänge. Es kann nicht einmal einen Satz mit Unterbrechungen zwischen multidirektionalen Trades bilden, aber es kann auch keinen Satz bilden, der an der Spitze steht (was logisch ist).
UPD
Ich spreche jetzt nicht von Ihren Super-Duper-Modellen, Onyx, Python, etc. Ich spreche von den einfachsten MLP-Mechanismen.
Man hat Ihnen also von NN das Falsche beigebracht.
Nicht die Tatsache des Gewinns ist entscheidend, sondern der Wert von %profit/time_in_market.
Ivan Butko #:
Und wenn das Diagramm war bullish, gab es Pausen zwischen BUYs. Aber gleichzeitig kein einziger VERKAUF, um Korrekturen in + zu entfernen. Und die Optimierung ist "Maximales Gleichgewicht". Hier ist es, die Korrektur - nehmen Sie die Korrektur im Plus! Aber nein. Entweder wird sie abgewartet, oder SELL wird darauf eröffnet, oder BUY-SELL wird ohne Unterbrechung eröffnet.
Iwan, hallo. Mir scheint, dass das Netzwerk selbst den Chart nicht in einen Trend und einen Pullback aufteilen wird. Machen Sie es selbst, und dann arbeitet ein Netzwerk in einem Trend und das andere in einem Pullback.
Ivan, hallo. Es scheint mir, dass das Netzwerk selbst den Chart nicht in einen Trend und einen Pullback aufteilt. Machen Sie es selbst, und dann arbeitet ein Netzwerk im Trend, das andere im Pullback.