Diskussion zum Artikel "Klassische Strategien neu interpretieren: Rohöl"

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Neuer Artikel Klassische Strategien neu interpretieren: Rohöl :

In diesem Artikel greifen wir eine klassische Rohölhandelsstrategie wieder auf, um sie durch den Einsatz von Algorithmen des überwachten maschinellen Lernens zu verbessern. Wir werden ein Modell der kleinsten Quadrate konstruieren, um zukünftige Brent-Rohölpreise auf der Grundlage der Differenz zwischen Brent- und WTI-Rohölpreisen vorherzusagen. Unser Ziel ist es, einen Frühindikator für künftige Veränderungen der Brent-Preise zu ermitteln.

Der weltweite Rohölhandel wird von zwei Benchmarks beherrscht: West Texas Intermediate (WTI), der nordamerikanischen Benchmark, und Brent, die für die Notierung des größten Teils des weltweiten Rohöls verwendet wird. 

In dieser Diskussion werden wir eine klassische Rohöl-Spread-Handelsstrategie wieder aufgreifen, in der Hoffnung, eine optimale maschinelle Lernstrategie zu finden, die diese klassische Strategie in einem modernen, von Algorithmen dominierten Ölmarkt schmackhafter macht.

Zu Beginn unserer Diskussion werden wir zunächst die Unterschiede zwischen den beiden oben genannten Öl-Benchmarks herausstellen. Von dort aus beginnen wir mit der Visualisierung des Brent-WTI-Spreads in MQL5 und besprechen die klassische Spread-Handelsstrategie. Auf dieser Grundlage werden wir demonstrieren, wie man überwachtes maschinelles Lernen auf die Spanne zwischen West Texas Intermediate- und Brent-Ölpreisen anwenden kann, um potenziell Frühindikatoren für Preisveränderungen aufzudecken. Nach der Lektüre dieses Artikels werden Sie die folgenden Punkte sicher verstehen: 

  • Der Unterschied zwischen den Brent- und WTI-Benchmarks und warum sie so wichtig sind.
  • Wie man MQL5-Matrix- und -Vektor-Funktionen verwendet, um kompakte maschinelle Lernmodelle zu erstellen, die einfach zu pflegen und von Grund auf zu implementieren sind.
  • Wie man die Pseudo-Inverse-Technik anwendet, um eine Kleinst-Quadrat-Lösung für die Prognose des zukünftigen Brent-Preises unter Verwendung des WTI-Brent-Spreads zu finden.


    Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana

     

    Vielen Dank noch einmal Gamuchirai, noch eine sehr interessante, klar geschrieben und gut durchdachten Artikel, dachte ich an die Verwendung der MQL-Graph-Modul:) . Great stuff und sehr interessant Gedankengang . Um anderen Benutzern zu helfen, verwendet mein Broker UKBENT und USWTI als Symbole, so dass ich die Skripte ändern musste, um von (UK Brent Oil und WTI_OIL) zu passen.

    Ich freue mich darauf, dies im Detail zu testen und zu verstehen.

     
    linfo2 #:

    Vielen Dank noch einmal Gamuchirai, noch eine sehr interessante, klar geschrieben und gut durchdachten Artikel, dachte ich an die Verwendung der MQL-Graph-Modul:) . Great stuff und sehr interessant Gedankengang . Um anderen Benutzern zu helfen, verwendet mein Broker UKBENT und USWTI als Symbole, so dass ich die Skripte ändern musste, um von (UK Brent Oil und WTI_OIL) zu passen.

    Ich freue mich darauf, dies im Detail zu testen und zu verstehen.

    Hey Neil, es ist immer gut, von dir zu hören, ich freue mich, dass ich dir helfen konnte.

    Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch an die Verwendung des Grafikmoduls gedacht hast? Es sieht so aus, als wären wir auf einer Wellenlänge.

    Ich freue mich auf dein Feedback und deine Verbesserungsvorschläge, falls dir welche einfallen.

    P.S. Randnotiz: beobachtest du auch AUD/JPY? Ich möchte auf die fundamentale Schwäche des Yen setzen und long gehen.

     
    Vielen Dank für die Bereitstellung der Strategie.
    Ich habe den Code getestet, aber er ließ sich nicht kompilieren, bis ich ihn aktualisiert habe. Jetzt öffnet er jedoch keine Trades im Strategietester. Bitte überprüfen Sie den Code noch einmal. Ich danke Ihnen.
    Dateien:
    1.txt  10 kb
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