Diskussion zum Artikel "Alternative Risiko-Ertrags-Metriken in MQL5"
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Neuer Artikel Alternative Risiko-Ertrags-Metriken in MQL5 :
In diesem Artikel stellen wir die Umsetzung mehrere Risikorenditekennzahlen vor, die als Alternativen zur Sharpe-Ratio angepriesen werden, und untersuchen hypothetische Aktienkurven, um ihre Eigenschaften zu analysieren.
Die folgende Grafik zeigt eine Metatrader 5 (MT5) Anwendung, die als Expert Advisor (EA) implementiert ist und drei Aktienkurven anzeigt. Die rote Aktienkurve ist die Benchmark, von der die blaue und die grüne Aktienkurve abgeleitet werden. Der Benchmark kann durch die Konfiguration des Anfangskapitals verändert werden. Einstellbar über die Anwendung.
Die Aktienkurven werden auf der Grundlage der Benchmark-Reihen erstellt. Jede davon ist durch eine Zufallskomponente definiert, die durch zwei einstellbare Konstanten gesteuert werden kann, dem Mittelwert und der Standardabweichung. In Kombination mit der Standardabweichung der Benchmark-Renditen ergeben sich daraus die Parameter für die normalverteilten Zufallszahlen, die zur Erzeugung zweier hypothetischer Aktienkurven verwendet werden.
Autor: Francis Dube