Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 91
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Eine große Fenstergröße erhöht die Zeit, in der man sich in einer Position befindet, und führt im Großen und Ganzen zu einem Transfer in Positionen nach Zeit.
Hier sollten wir von dem ausgehen, was wir zählen. Und was wir zählen, ist die Rentabilität. Das ist die Grundlage dafür, für welchen Zeitraum wir diese Rentabilität betrachten.
Die Rentabilität wird normalerweise für einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Quartal, ein Jahr betrachtet. Hier werden alle Bedürfnisse berücksichtigt.
Man kann auch für 8 Stunden rechnen, wie eine Handelssitzung. Daher hat hier jeder seine eigene Wahl.
Ich weiß es nicht. Ich wiederhole, dass Eugene keine Verspätungen hat, und er hat bereits die Null auf dem Bildschirm berechnet.
Im Allgemeinen bin ich nicht von meiner Annahme überzeugt, bis ich es selbst überprüft habe.
Aber es scheint eine Logik zu geben, da die Koeffizienten bei jedem Schritt berechnet werden, was die Kurven ausgleicht,
und zu jedem Zeitpunkt alle Prozesse noch einen gemeinsamen Nullzustand ergeben)).
Wenn ATR in den Berechnungen enthalten ist, dann sind Verzögerungen und Störungen bereits vorhanden, und zwar jede Menge.
PS. Sie haben übrigens den Link, den Sie vorhin erwähnt haben, nicht außer Acht gelassen :-)
aber man kann den "Fluch der gleitenden Fenster" nicht vollständig beheben, wenn es keine Koeffizienten, Korrekturen und dynamischen Größen gibt.
Lassen Sie mich einen Gedanken hinzufügen.
Ich verstehe, von welchen Flüchen Sie sprechen, diese Flüche haben einen Schuldigen. Und es sind statistische Methoden zur Lösung des Problems.
Statistische Methoden geben eine Verzerrung der Schätzungen, von diesem und Float-Kurven. Welche wissenschaftlichen Methoden ich nicht ausprobiert habe, Floats und so.
Deshalb hat mich Eugenes Bildschirm überrascht, dass es diese Flüche dort nicht gibt. Und es gibt eine vermeintliche Antwort darauf,
die Ableitung des Systems ist immer Null, dank der Koeffizienten, weil die Formel zu diesem Nullzustand führt.
Mit anderen Worten, der Fehler ist 0.
Welcher Link?
Lassen Sie mich einen Gedanken hinzufügen.
Ich verstehe, von welchen Flüchen Sie sprechen, diese Flüche haben einen Schuldigen. Und es sind statistische Methoden, um das Problem zu lösen.
Statistische Methoden führen zu einer Verzerrung der Schätzungen, und das ist es, was die Kurven schwimmen lässt. Welche wissenschaftlichen Methoden ich nicht ausprobiert habe, schwimmt und alles.
Deshalb wurde ich von Eugenes Bildschirm gefangen, dass es diese Flüche dort nicht gibt. Und es gibt eine vermeintliche Antwort darauf,
System ist immer gleich Null, dank der Koeffizienten, weil die Formel eben zu diesem Nullzustand führt.
Welcher Link?
über eine andere Methode zurBerechnung des Volumens im Spread Trading. Oder war das Ihr Namensvetter?
über eine andere Methode zurBerechnung des Volumens im Spread-Handel. Oder war das Ihr Namensvetter?
Nein, das war wahrscheinlich nicht ich )))
Nee, ich glaube, das war nicht ich ))
Ah...du meinst das mit den Rätseln ;-)
Die Lösung des Rätsels um die Bedeutungslosigkeit der ATR: Wenn die Währungen zu einer gemeinsamen Basis zusammengefasst und durch die Rendite normalisiert werden, dann hinkt die ATR nicht nur konstruktiv hinterher, sondern sie ist so ähnlich, dass sie nicht mehr zu unterscheiden ist. Der Unterschied wird im Rauschen liegen
und der zweite Teil des Rätsels - die Struktur der ATR ist anfangs bekannt (wenn sie ansteigt/abfällt). Aber die ATR-Struktur kann von Genossen, die Fourier beherrschen, "vorhergesagt" werden, sie ist periodisch.
Oh, Sie meinen Puzzles.)
Die Lösung des Rätsels über die Bedeutungslosigkeit der ATR: Wenn die Währungen zu einer gemeinsamen Basis zusammengefasst und nach der Rendite normalisiert werden, dann ist die ATR nicht nur strukturell verzögert, sondern auch so ähnlich, dass sie nicht mehr unterschieden werden kann. Der Unterschied wird im Rauschen liegen
und der zweite Teil des Rätsels - die Struktur der ATR ist anfangs bekannt (wenn sie ansteigt/abfällt). Aber die ATR-Struktur kann von Genossen, die Fourier beherrschen, "vorhergesagt" werden, sie ist periodisch.
Ich habe auch nichts über ATR gesagt ))
Ich habe nur zusammengefügt, was Renat geschrieben hat.
Und ATR wird dort überhaupt nicht gebraucht. Da steht nichts, außer der Formel ))
Und die kann man dann nach eigenem Ermessen abändern.
Ich habe auch nichts über ATR gesagt ))
Ich habe nur zusammengefügt, was Renat geschrieben hat.
Und ATR ist dort überhaupt nicht nötig. Da steht nichts drin, außer der Formel ))
Und die kann man dann nach eigenem Ermessen abändern.
Es geht um Puzzles :-)
Wir sollten auch CME erwähnen, damit keine Fragen gestellt werden.
Nun, was er auf den Bildschirmen zeigt, ist nicht dasselbe wie das, was ich auf dem Stundenchart erhalte, wenn wir über Renats Ansatz sprechen.
Er hat also sein eigenes Fahrrad der Konstruktion.
Auf diesem Bildschirm, ohne die Formel, kann ich sie immer noch nicht schreiben.
Im Moment gibt es bei einer einfachen Rendite auf Stundencharts eine solche Gabelung.
Aber noch keine richtige.
mehr oder weniger
aber es ist immer noch nicht richtig.
zuviel
Ich möchte meine Beobachtungen teilen, was beim automatischen Handel mit mehreren Währungen zu beachten ist.
1.. wichtig ist zu verstehen, in welchem Zustand sich der allgemeine Kanal des Marktes befindet (wie viel Geld in der Kasse ist und die Richtung der Bewegung).
Um einen Algorithmus für dieses Verständnis zu erstellen, müssen Sie von 8 Puffern des Indikators CCFp Daten über Währungen nehmen - addieren Sie ihre Werte, erhalten Sie die Gesamtbreite des Kanals.
Dieser Wert der Kanalbreite sollte für die letzten 15 Kerzen genommen werden (ich habe es so), nehmen Sie den Durchschnittswert, der gleich 1 ist, relativ zu ihm, berechnen Sie die Werte für alle Kerzen neu
und dann erhalten Sie verschiedene Varianten der Eingabe der Position. Es gibt 4 Varianten und jede Variante hat 4 Untertypen von Positionen - also insgesamt 16 Typen.
2. Jede Variante sollte separat beschrieben werden, Forex ist wie ein Auto mit vier Rädern auf einem 4-Topf-Motor mit einem Verteiler-Differential.
Bestimmen Sie die Breite des Kanals für die Periode und die durchschnittliche Breite des Kanals für 15 Perioden ( 100 ist 100% durchschnittliche Breite des Kanals, 65 -75 ist die minimale Breite des Kanals nach meinen Beobachtungen kann auf 60 - 75% fallen,
maximale Breite kann 130-145 sein)
Ich werde die Werte für die letzten 4 Perioden z.B. 0,1,2,3 (0-aktuell) schreiben, die Sie für weitere Berechnungen erhalten.
Die Marktzustände sind wie folgt:
1. gap1 66.00, 67.55, 75.10, 89.28 Kanalbreite ist kleiner als der Durchschnitt 100%, der Kanal schrumpft
2. cross1 89.28, 75.10 , 67.55, 66 . 00 Kanalbreite ist kleiner als der Durchschnitt 100%, der Kanal dehnt sich aus
3. cross2 110.01, 107.55, 85.10, 79.28 Kanalbreite ist größer als der Durchschnitt 100%, der Kanal dehnt sich aus
4.gap2 121.00, 127.55, 131.10, 129.28 Die Kanalbreite ist größer als der Durchschnitt von 100%, der Kanal schrumpft.
Es ist zu beachten, dass es eine gerichtete Bewegung des Kanals gibt, und es gibt Grenzwerte, bei denen sich die Bewegungsrichtung ändert.
3. Für jede Wette aus 28 Paaren der 8 Hauptwährungen muss ihr Anteil oder ihr Anteil an der Gesamtbreite des Kanals bestimmt werden.
Der Anteil ändert sich dynamisch, das Diagramm kann z.B. wachsen und der Anteil gleichzeitig fallen, weil die Gesamtbreite des Kanals schneller wächst als der Anteil einer bestimmten Wette wächst.
Die Feststellung, ob die Aktie im Vergleich zu den vorangegangenen Perioden wächst oder fällt, hängt mit der Zunahme/Abnahme der Gesamtbreite des Kanals zusammen, so dass dieser Wachstumskoeffizient in die Formel
einfließen sollte, um das Kauf- oder Verkaufssignal bzw. den Ausstieg aus der Position zu bestimmen.
Nachdem Sie die Breite (mehr oder weniger) und die Richtung der Kanalbewegung (mehr oder weniger) sowie das Wachstum oder den Rückgang der Aktie (mehr oder weniger) bestimmt haben, erhalten Sie zwei Möglichkeiten zur Lösung der Frage (verkaufen oder kaufen)
und dementsprechend 16 Möglichkeiten zur Beantwortung Ihrer Frage 2x2x2x2x2=16.
Dies ist das Forex-Differential, nachdem wir es geklärt haben - jetzt müssen wir 16 Varianten
für jede Wette aus 28 Paaren des Korbes von 8 Währungen "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "AUD", "CAD", "NZD", "CHF" beschreiben.
Ich möchte Ihnen meine Beobachtungen mitteilen, ....
Und was bringen Ihnen diese Beobachtungen in Bezug auf den Gewinn?