Diskussion zum Artikel "Die diskrete Hartley-Transformation"

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Neuer Artikel Die diskrete Hartley-Transformation :

In diesem Artikel werden wir eine der Methoden der Spektralanalyse und Signalverarbeitung betrachten - die diskrete Hartley-Transformation. Es ermöglicht die Filterung von Signalen, die Analyse ihres Spektrums und vieles mehr. Die Möglichkeiten der DHT stehen denen der diskreten Fourier-Transformation in nichts nach. Im Gegensatz zur DFT werden bei der DHT jedoch nur reelle Zahlen verwendet, was die Umsetzung in der Praxis erleichtert, und die Ergebnisse der Anwendung sind anschaulicher.

Im Jahr 1942 schlug Ralph Hartley in seinem Artikel „A More Symmetrical Fourier Analysis Applied to Transmission Problems“ ein Analogon der Fourier-Transformation vor.

Genau wie die Fourier-Transformation (FT), wandelt die Hartley-Transformation (HT) das ursprüngliche Signal in eine Summe von trigonometrischen Funktionen um. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen ihnen. FT wandelt reelle Werte in komplexe Zahlen um, während HT nur reelle Ergebnisse liefert. Aufgrund dieses Unterschieds wurde die Hartley-Transformation nicht populär - Wissenschaftler und Techniker sahen darin keine Vorteile und verwendeten weiterhin die übliche Fourier-Transformation. Im Jahr 1983 stellte Ronald Bracewell eine diskrete Version der Hartley-Transformation vor.

Autor: Aleksej Poljakov

 
Vielen Dank für den interessanten Artikel! Einige Dinge sehen sehr vielversprechend aus. :)
 
Der Artikel hat mir sehr gut gefallen. Sehr ähnlich zu dem, was in der Praxis angewendet werden kann. Ich habe die Indikatoren heruntergeladen, verwendet sie auf verschiedenen Zeitrahmen. Bisher habe ich den Eindruck, dass sie effektive Signale geben. Ich werde mehr testen.
 

Vielen Dank für diesen Artikel!

Erst gestern habe ich über Methoden zur Identifizierung von Marktphasen durch statistische Indikatoren in einer Teilstichprobe nachgedacht, und ich habe ähnliche Ideen in dem Artikel gesehen.

Haben Sie in dieser Richtung weitergehende Untersuchungen angestellt? Ich frage mich, wie schnell (mit welcher Verzögerung) und mit welchem Fehler sie es geschafft haben, Trends zu klassifizieren?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Vielen Dank für den Artikel!

Erst gestern habe ich über Methoden zur Identifizierung von Marktphasen durch statistische Indikatoren in einer Teilstichprobe nachgedacht und ähnliche Ideen in diesem Artikel gesehen.

Haben Sie in dieser Richtung tiefergehende Untersuchungen angestellt? Ich frage mich, wie schnell (mit welcher Verzögerung) und mit welchem Fehler sie es geschafft haben, Trends zu klassifizieren?

Die Identifizierung von Marktphasen ist wahrscheinlich die einfachste Aufgabe. Wir nehmen das Preisspektrum (ohne das Hauptsignal) und lassen es durch eine Clusteranalyse (Kohonen Maps) laufen - so erhalten wir Marktphasen. Aber bei Trends ist alles sehr kompliziert - das Zeichen für einen Wechsel/Beginn eines neuen Trends ist eine relative Schwäche der niederfrequenten Komponente und eine relative Verstärkung der hochfrequenten Obertöne. Aber leider ist es möglich, die Trendrichtung ernsthaft zu verfehlen.

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