Nachlaufende TP - Seite 19
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe irgendwo gelesen, dass Währungspaare im Allgemeinen eine flache (Rendite-)Struktur haben! Sie müssen sich nicht nur dieses Paar ansehen, sondern auch andere...
Also, ja - es ist wie in Ihrem Handelsroboter - das TR-Trawl in Ihrem Handelsroboter sieht ähnlich aus...
Ja, so wie es aussieht, ist das genau die Art von TC, die ich verwende.
Aber ich bin schon lange davon überzeugt, dass "reines" Schleppnetz-TP sehr, sehr gefährlich ist. Es ist kein Martin, aber sein Verhalten erinnert mich an ihn, besonders auf kleinen Zeitskalen. Deshalb braucht sie unbedingt eine schützende SL. Und das verdirbt die ganze Schönheit.
Wenn ich Systeme mit einem TP-Schleppnetz neu optimiere, bestimme ich zunächst alle optimalen Parameter ohne SL. Die meisten Systeme liefern in solchen Fällen fantastische Handelsergebnisse von bis zu 150%, die Bilanzlinie ist flach. Dann wähle ich einen schützenden SL... und das ist der Punkt, an dem es traurig wird. Fast jedes System hat Equity Drawdowns bis zu drei Tagen und einige von ihnen haben Drawdowns bis zu zehn Tagen. Die durchschnittliche Fangmenge beträgt nicht mehr als 30 % einer Tagesspanne und oft sogar nur 10 %.
Das Setzen eines schützenden SL innerhalb einer Zehn-Tages-Spanne des Preises ist dasselbe wie das Arbeiten ohne SL. Ich habe schon vor langer Zeit die Regel aufgestellt, dass der SL nicht über die Tagesspanne hinaus gesetzt werden sollte, und in den meisten Fällen setze ich den SL sogar bei 90 % der Tagesspanne.
Und das ist der Punkt, an dem Systeme mit einem Schleppnetz-TP einen totalen Absturz erleiden. Nur wenige Prozent solcher Systeme bewahren eine hohe Handelsqualität mit einem so kleinen SL. Die überwiegende Mehrheit reduziert die Qualität drastisch und geht im besten Fall in eine "Turbulenz nahe Null" über. Im schlimmsten Fall führt dies zu schweren Verlusten, fast zum Scheitern.
Wenn wir aber absichtlich solche Zeiträume wählen, in denen das Symbol "ruhig" ist und es nur eine "Seitwärtsbewegung" gibt, ist dieses System eine Bombe. Es wird immer die meisten "Spitzen" im Preis nehmen... bis zum ersten unvorhersehbaren Trend...
Ja, so wie es aussieht, ist das genau die Art von TA, die ich verwende.
Aber ich bin schon lange davon überzeugt, dass ein "reines" TP-Schleppnetz sehr, sehr gefährlich ist. Es handelt sich nicht um einen Martin, aber das Verhalten ist ihm sehr ähnlich, vor allem auf kleinen Zeitskalen. Deshalb braucht sie unbedingt eine schützende SL. Und das verdirbt die ganze Schönheit.
Wenn ich Systeme mit einem TP-Schleppnetz neu optimiere, bestimme ich zunächst alle optimalen Parameter ohne SL. Die meisten Systeme liefern in solchen Fällen fantastische Handelsergebnisse von bis zu 150%, die Bilanzlinie ist flach. Dann wähle ich einen schützenden SL... und das ist der Punkt, an dem es traurig wird. Fast jedes System hat Equity Drawdowns bis zu drei Tagen und einige von ihnen haben Drawdowns bis zu zehn Tagen. Die durchschnittliche Fangmenge beträgt nicht mehr als 30 % einer Tagesspanne und oft sogar nur 10 %.
Die Platzierung eines schützenden SL innerhalb von Zehn-Tages-Spannen des Preises ist dasselbe wie das Arbeiten ohne SL. Ich habe schon vor langer Zeit die Regel aufgestellt, dass der SL nicht über die Tagesspanne hinaus gesetzt werden sollte, und in den meisten Fällen setze ich den SL sogar bei 90 % der Tagesspanne.
Und das ist der Punkt, an dem Systeme mit einem Schleppnetz-TP einen totalen Absturz erleiden. Nur wenige Prozent solcher Systeme bewahren eine hohe Handelsqualität mit einem so kleinen SL. Die überwiegende Mehrheit reduziert die Qualität drastisch und geht im besten Fall in eine "Turbulenz nahe Null" über. Im schlimmsten Fall führt dies zu schweren Verlusten, fast zum Scheitern.
Wenn wir aber absichtlich solche Zeiträume auswählen, in denen das Symbol "ruhig" ist und es nur eine "Seitwärtsbewegung" gibt, ist dieses System eine Bombe. Es wird immer die höchsten "Spitzen" im Preis nehmen... bis zum ersten unerkannten Trend...
Ja... so endete ich übrigens mit einem TR, der negativ wurde und mit einem großen Minus schloss.
fett hervorgehoben - es kommt aus einer ganz anderen Richtung... Übrigens, in meinem Fall ist mir das passiert, es ging zweimal ins Minus, und ich habe mit einem großen Verlust abgeschlossen. Sie können SL tun, wie Elder hat (er empfiehlt 1,5 ATR oder sogar 2 ATR - es gibt einen täglichen Zeitraum von 22 - wie ein Monat).
P.S. George - und wie ist das Schleppnetz TR in LIGA implementiert? Ergibt sich daraus das erwartete Ergebnis in LIGA?
TrailingTakeProfit EA Ver1
Ich bin nicht faul gewesen und habe einen EA mit Trailing-Take-Profit gemacht. Das Signal des Expert Advisors basiert auf einem einfachen Prinzip: Wenn der Kurs nach dem letzten Extremum mehr als eine bestimmte Anzahl von Punkten in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist, gehen wir davon aus, dass sich der Trend geändert hat. Im Expert Advisor gibt es zwei Strategien: Trend und Flat. Eine davon kann mit dem Schalter ausgewählt werden.
Trailing Take Profit kann mit einem zusätzlichen Schalter hinzugefügt werden. Trailing hat 2 Parameter: den Abstand vom Take-Profit zur maximalen Kerze (für Buy) und die Anzahl der letzten Kerzen, die Sie betrachten. Warum diese Verschleppungstaktik? Tatsache ist, dass sich diese Taktik zu meiner Zeit, als ich damit experimentiert habe, als die beste für Trailing Stops erwiesen hat. Und jetzt habe ich gerade den Trailing-Stop umgedreht.
Ich sehe keine Probleme mit der Idee, einen Gewinn zu verfolgen, aber ich habe eine Frage zum Code.
Welche Bedeutung hat die zweite Zeile (aus der Suchfunktion für offene Stellen), wenn in der ersten Zeile alles definiert ist?
Ich sehe in der Idee des Trailing Profit keine Sackgasse, aber ich habe eine Frage zum Code.
Wozu dient die zweite Zeile (in der Funktion für die Suche nach offenen Stellen), wenn in der ersten Zeile alles definiert ist?
Manchmal gelangen bereits GESCHLOSSENE Aufträge mit CloseTime()!=0 in das MODE_TRADES-Set.
Die zweite Zeile prüft genau diese Situation
Es gibt kein Herumirren, die Idee ist einfach. Wenn sich der Kurs in eine größere Verlustzone bewegt, verschieben wir die Gewinnmitnahme näher an den Kurs. Bei anderen Kursbewegungen ändern wir TakeProfit nicht.
Es gibt kein Umherwandern, die Idee ist einfach. Wenn sich der Kurs in eine zunehmend unrentable Zone bewegt, verschieben wir die Gewinnmitnahme näher an den Kurs. Bei anderen Kursbewegungen ändern wir den TakeProfit nicht.
Ohtanocho!
Ich habe dieses System eineinhalb Jahre lang bei Eurobucks verwendet. Ich habe nur einmal danebengeschossen, aber ich habe es geschafft, einen Abzug zu machen...
Ist der Preis nur auf einer Seite in der Bewegung, gegen die Bewegung oder auf beiden Seiten begrenzt? Wenn wir den TP in die Verlustzone verschieben, reduzieren wir den Verlust, und wenn wir den SL in die Gewinnzone verschieben, reduzieren wir den Gewinn. Der Kurs kehrt sich um und in der Verlustzone verringern wir die Verluste durch die TP-Logik und in der Gewinnzone fangen wir den Gewinn auf und fixieren ihn durch den SL.
Allerdings gefällt mir der Gedanke einer beidseitigen Begrenzung besser. Aber die richtigen Bereiche sind schwierig.